De la théorie à la pratique - page 993
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J'ai un tableau qui montre comment les devises sont liées les unes aux autres, comme ceci.
Monnaies : euro-magenta, dollar-vert, livre-bleu, franc-rouge et yen-blanc.
Et voici le graphique de la demande pour les devises euro et dollar. Comment la paire réagit.
Si tel est le cas, il serait utile de passer des taux des paires de devises au pouvoir d'achat des devises afin d'identifier l'heure X. On voit alors mieux à quel point la force de l'USD est moins fluctuante que celle des autres, et comment lorsque son mouvement fort se produit, il entraîne toutes les autres devises avec lui.
À propos, voici l'image d'une journée de négociation, avec la même signification des graphiques que vous, sauf qu'ils sont plus nombreux. L'USD/USD est la somme des variations relatives (depuis le début de la journée) du VAL/USD, et son graphique est également noir. Sur la ligne horizontale, c'est le nombre de périodes de quinze minutes depuis le début de la journée.
Oui, les graphiques sont construits de manière similaire (sauf que dans mon cas, il s'agit du début de la journée, et non du début de la journée) et montrent approximativement la même chose en conséquence.
Un bon tableau, correct, qui a plus d'une fois mis en garde contre les mauvaises actions. Les signaux sur une paire individuelle peuvent avoir n'importe quelle force, mais s'ils contredisent le quid et le mouvement global, c'est un flop...:-) Et vice versa - si quelqu'un est à la traîne, il va "cogner".
Il semble raisonnable de passer au pouvoir d'achat, mais comment le calculer à partir des données disponibles...
Oui, les graphiques sont similaires (sauf que mes graphiques datent d'il y a exactement un jour, et non du début de la journée) et montrent à peu près la même chose.
Un bon graphique, correct, qui a plus d'une fois mis en garde contre une mauvaise action. Les signaux sur une paire individuelle peuvent avoir n'importe quelle force, mais s'ils contredisent le quid et le mouvement global, c'est un flop...:-) Et vice versa - si quelqu'un est à la traîne, il va "cogner".
Il semble raisonnable de passer au pouvoir d'achat, mais comment le calculer à partir des données disponibles...
Il m'est difficile de démêler complètement l'image de la façon de calculer, je l'ai fait il y a quelques années. Mais je vais donner des commentaires sur le code résultant. J'ai l'habitude d'écrire des commentaires pour qu'après 8 ans je puisse les comprendre et rejouer ce qu'ils commentent. Par exemple, lors du passage à un autre langage de programmation. Voici ce que j'ai noté :
En fait, on a beaucoup écrit sur les indices de devises en tant que moyennes géométriques,
mais leur produit s'avère être unitaire, sans référence à l'initiale.
valeurs. Donc : multiplions les taux des devises en USD EURUSD AUDUSD GBPUSD 1/USDCHF
100/USDJPY NZDUSD 1/USDCAD et 1=USDUSD, en multipliant le résultat par -1/8, qui
sera une norme différente de 1. Divisez tous ces taux par la norme, puis
le produit de 8 puissances = 1. Il s'agit d'une nouvelle normalisation, ce n'est plus la somme de
des écarts relatifs par rapport aux valeurs initiales - ce lien avec le point de départ
a disparu
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 - ici, l'approche est justifiée par
Pour un panier de devises
USD EUR GBP JPY CHF nous utilisons une matrice 5x5 avec des lignes
USD USDUSD USDEUR USDGBP USDJPY USDCHF
EUR EURUSD EUREUR EURGBP EURJPY EURCHF
GBP GBPUSD GBPEUR GBPGBP GBPJPY GBPCHF
JPY JPYUSD JPYEUR JPYGBP JPYJPY JPYCHF
CHF CHFUSD CHFEUR CHFGBP CHFJPY CHFCHF
En multipliant les éléments sur une ligne, on obtient XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). La racine
de puissance 5 donne au numérateur la force de la monnaie XXX, alors que les dénominateurs sont tous identiques :
La moyenne géométrique de toutes les monnaies du panier. Cela laisse un degré de liberté -
le multiplicateur du dénominateur
J'ai constaté qu'à 17:00 et 18:00 de chaque jour, le rapport entre les queues de bougies et le corps de la bougie est très élevé. J'ai écrit un conseiller expert sur ce sujet.
a montré ceci :
J'ai pris en compte l'écart de 0,00005).
Et j'ai eu envie d'étudier à nouveau les volumes de tics. Flux de tiques coagulées-dissipées dans le temps. La non-linéarité du temps sur le marché, pour ainsi dire...
Puisque nous parlons des mystères du marché - cette non-linéarité est le mystère ultime, et là où il y a des mystères, il y a de l'or.
Les rapatriés sont certainement une bonne chose. Même si la distribution n'est pas exactement de Laplace.
Mais... Il y a une telle vérité grise dans la vie :
Il s'agit des "fluctuations relatives" des indices des principales majors.
Vous pouvez voir à l'œil nu que 80 % du temps, ils font essentiellement leur propre affaire.
Mais ! Il arrive (périodiquement tout le temps) l'heure X, où la soirée n'est plus languissante et où les mouvements sont dans le même courant.
Nous avons un ensemble de graphes M, et pour attraper les mouvements synchrones N (proche de M) d'entre eux
Créer un "indice de la monnaie dominante". Dès que la dominance disparaît, (la couleur change) quelque chose se passe. L'essentiel est de tout ramener à un seul graphique.
En ce moment, mon CT est à la 166e place (+41% par mois) sur 1 625 participants.
Les concurrents se battent comme des lions et montrent des résultats fous... Littéralement, jusqu'à +5000% par mois. Maintenant je comprends pourquoi il y a tant de gens autour du Forex :)))) Si vous en avez la possibilité, vous pouvez vraiment acheter un appartement à Moscou en un mois. C'est incroyable.
Regardez le concours actuel https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Le dirigeant a fait passer le dépôt de démonstration de 1 000 à 378 000, 378 fois, sur la période du 15 au 22.02.2019, en une semaine. Donc 5k d'intérêts (50x) en un mois, ce n'est toujours pas génial. Cependant, ce genre de performance ne se produit pas dans la vie réelle.
Réaliser un "indice de la monnaie dominante". Dès que la dominance disparaît, (la couleur change), quelque chose se passe. L'essentiel est de tout ramener à un seul graphique.
L'émergence d'un clair est un signe des choses à venir. Il y a une raison fondamentale à cela : si une monnaie monte ou descend plus rapidement et plus régulièrement que les autres par rapport au dollar, c'est qu'elle est en dehors du courant principal et qu'elle est sur le point d'exploser. :-) Apparemment, les risques bancaires sont devenus excessifs et la situation est en train d'être corrigée.
Jetez un coup d'œil à la concurrence actuelle https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Le dirigeant a fait passer le dépôt de démonstration de 1 000 à 378 000, 378 fois, sur la période du 15 au 22.02.2019, en une semaine. Donc 5k d'intérêts (50x) en un mois, ce n'est toujours pas génial. Cependant, ce genre de performance ne se produit pas dans la vie réelle.
Comment pouvons-nous faire des commentaires à ce sujet ?
arbitrage
L'agrégateur Tickmill, et ils chouchoutent les liquidateurs avec une rotation (comme vous pouvez le voir par la fréquence des ticks et les fluctuations saisonnières du spread).
Bien joué, que dire d'autre :-)