De la théorie à la pratique - page 786
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Ce n'est pas une réaction, c'est une simple question :
Comment parvenez-vous à déterminer que ce mouvement de tendance est terminé ?
Après tout, à ce moment-là, toutes les statistiques, y compris l'inégalité de Chebyshev, sont mises en pièces. Seule l'inégalité de Markov fonctionne ici, jusqu'à 100*sigma.
C'est la seule chose qui me guide.
Je suis absolument convaincu que le processus du marché est très similaire au processus aléatoire Ornstein-Uhlenbeck avec une tendance au "retour à la moyenne".
A une exception près.
Ici, si vous tracez les histogrammes de tout ce qui se passe sur le marché - incréments, corrélations, déviations par rapport aux attentes, ici, littéralement, tout a presque une distribution de Laplace - double exponentielle + aberrations dans les queues super lourdes.
Cela suggère que nous sommes confrontés à une sorte de symbiose entre un processus SB de type Ornstein-Uhlenbeck et un processus à mémoire.
S'il n'y avait pas ces valeurs aberrantes, mon TS aurait un bénéfice de 100 %, et quiconque affirme que l'on ne peut pas gagner de l'argent avec le SB est faible d'esprit. Sur une pièce, je ne sais pas, mais sur un OM, c'est facile.
Et il est impossible d'éliminer ces valeurs aberrantes dans les queues - cela a également été prouvé dans ce fil de discussion. Vous devez vivre avec eux d'une manière ou d'une autre... Comment ? Pas de réponse...
Vous avez peut-être dit la chose que A_K a foirée - la réaction apparente est retardée et prolongée. C'est-à-dire que la tique qui arrive maintenant n'est pas une conséquence directe et significative de la précédente. L'ensemble du système n'a pas encore eu le temps de réagir pleinement à ces événements, mais seulement le nœud le plus proche (et/ou ses voisins).
Et peut-être aussi avec les barres plus grandes.
A_K semble avoir calculé pour un cas entièrement quantifié - l'événement est arrivé, tout le monde a réagi et voici le prochain résultat.
Malheureusement, l'événement est arrivé, mais certains participants ont réagi à un événement, d'autres à un autre, etc. Chacun a ses propres plans : certains pour quelques minutes, d'autres pour des mois. Et chacun a un argent et des objectifs différents. Et les événements peuvent être sans rapport et dirigés différemment, et l'agenda de chacun est différent. En fin de compte, il n'y a pas de ligne de conduite. Par exemple, le prix à mon niveau a cassé à la hausse - c'est un événement, tandis que le sien - Lukoil a signé un contrat - également un événement. Et le troisième a décidé de revenir à la moyenne - un autre événement).
Il s'avère que les tiques ne sont pas un gros problème. Nous avons besoin de la dynamique de la moyenne hospitalière, qui ne garantit rien non plus).
Je respecte votre confiance.
Je respecte votre confiance.
Eh bien, j'ai des résultats réels et de démonstration.
Si l'on exclut les transactions les plus honteuses contre des mouvements de tendance infernaux, mon porte-monnaie ne se fermerait déjà stupidement pas de la force de l'élasticité du cash.
Hélas, comment contourner les tendances - je ne l'ai pas encore trouvé.
Out - laissez Asaulenko réfléchir et faire un rapport sur la forme appropriée.
Hélas, je n'ai pas encore trouvé comment contourner les tendances.
Out - laissez Asaulenko réfléchir et faire un rapport sur la forme appropriée.
Déjà dit : Mesures de la trajectoire
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Yuriy Asaulenko, 2018.11.27 19:00
Merde. Quel genre de mémoire ? N'entrez pas dans une transaction tant que vous n'êtes pas sûr que le prix va vraiment dans la bonne direction. Pas par rapport à la moyenne, mais par rapport au prix réel.
Et quittez la transaction si le prix se retourne soudainement et va dans la mauvaise direction.
Pour que cela soit plus clair pour les physiciens - il est nécessaire d'examiner la trajectoire et ses paramètres dans l'espace réel.
C'est tout. Il n'y a pas de secrets ici. Ne vous embêtez pas avec les raisins.
Eh bien, j'ai des résultats réels et de démonstration.
Si l'on exclut les transactions les plus honteuses contre des mouvements de tendance infernaux, mon porte-monnaie serait déjà stupidement fermé par la force de l'élasticité du cash.
Hélas, comment contourner les tendances - je ne l'ai pas encore trouvé.
Out - laissez Asaulenko réfléchir et faire un rapport sur la forme appropriée.
Il ne faut pas contourner les tendances, mais les accompagner dans la même direction. Pour la centième fois... et tu ne comprends toujours pas.
Les tendances ne les contournent pas, elles vont dans la même direction. Pour la centième fois... et tu ne comprends toujours pas.
Voici donc le plan d'action : n'ouvrez pas ce fil avant 1000 pages, tendance)).
En général, le plan de négociation est le suivant : n'ouvrez pas ce fil avant la page 1000, tendance).
Ce n'est pas une tendance ici, c'est un désordre.