De la théorie à la pratique - page 390
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Egalement inachevé.
Pour qui ai-je écrit ceci ?
Donc, à votre avis, HIGH-LOW ou CLOSE-OPEN est un processus stationnaire (et, en aucun cas, un retour). C'est ça ?
Donc, d'après vous, HIGH-LOW ou CLOSE-OPEN et est un processus stationnaire (et, en aucun cas un retour). C'est ça ?
alors vérifiez
Je l'utilise depuis deux ans maintenant
HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN)
Je ne sais pas ce que vous en faites.
Vous avez le vôtre, j'ai le mien
Revenez à la capture d'écran que j'ai postée dans le message précédent, appliquez la formule virtuellement
et voir si vous l'obtenez.
Personnellement, j'ai fait le contraire, c'est-à-dire que j'ai d'abord regardé, puis l'éclairage, et enfin la formule.
)
Je ne suis pas intéressé par le plat (bruit), c'est-à-dire la ligne verte et noire comme on le voit sur votre capture d'écran :
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De la théorie à la pratique
Alexander_K2, 2018.06.04 20:53
Exemple d'un canal calculé pour l'EURUSD la semaine dernière :
Joli, n'est-ce pas ?
Pourquoi le système devrait-il fonctionner sur les ticks mais pas sur les zigzags ?
Prenez les sommets formés en zigzag et considérez-les comme un tic. Et les vélocités se comptent facilement.
C'est ce dont je dois m'assurer.
Chaque seconde, je calcule la moyenne arithmétique de AMB(ABS(retour))/T.
Ici, à T -->à l'infini, cette valeur devrait devenir presque une constante. Non ? Mais, c'est la question.
Alexander, prenez les tics des DT avec une cotation à 4 chiffres. Là, ABS(return) est presque toujours 10, et la somme est 10*Nombre de ticks. Et tirer des conclusions sur ce que sera dans ce cas "cette vitesse", qui est en fait responsable de la volatilité de la paire. Le swing, l'amplitude du mouvement - peu importe comment vous voulez l'appeler". Parce que je vous ai montré pour 35 DTs pour 25 instruments, comment ils donnent différents nombres de ticks (dans la gamme de 80-1500 milliers) dans la même semaine (T est le même), y compris (dans la gamme plus petite) pour le même instrument. Pensez-vous qu'ils ont donné une volatilité différente pour le même instrument ?
Cela conduit à la conclusion suivante : lorsque vous travaillez avec ce rendement, vous analysez non pas les propriétés du Forex, mais les propriétés des procédures de génération de paquets avec des taux pour le terminal dans chaque société de courtage. Et ces procédures dépendent de beaucoup de choses, y compris l'orientation des sociétés de courtage vers les clients travaillant avec des appareils mobiles, des smartphones ou des tablettes - leur trafic est plus cher, et il vaut mieux envoyer des paquets moins fréquemment.
alors vérifiez
Je l'utilise depuis deux ans maintenant.
HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN)
Je ne sais pas ce que vous en faites.
Hum...
Tout d'abord, essayons de comprendre ce que cette formule nous donne. J'écris à partir de rien, donc je peux me tromper quelque part.
1. (HIGH-LOW) - propagation de l'échantillon, par exemple, sur le M1 TF. Une mesure non-paramétrique de la dispersion. La moyenne, avec une taille d'échantillon énorme, est pratiquement = const. (prouvé par moi, pas d'applaudissements nécessaires).
2. ABS(CLOSE-OPEN) - longueur de course libre. En moyenne, également une sorte de constante.
3. HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN). Qu'est-ce que c'est ? Si l'on imagine une "boîte à moustaches" (boxplot), il s'agit de la somme des distances entre le corps de la boîte et les "pointes des moustaches". Et Rena prétend que cette séquence est stationnaire. C'est-à-dire que, selon Kolmogorov, nous pouvons prédire la prochaine valeur avec une grande précision.
Alors ? !
Nous ne pouvons pas prédire séparément (HIGH-LOW) et ABS(CLOSE-OPEN), en raison de leur non-stationnarité, mais nous connaissons leurs valeurs moyennes sur des échantillons de grande taille...
Nous devons y réfléchir. Je ne peux pas suggérer un algorithme tout de suite...
Tu as peut-être raison, Nikolaï. Mais, j'ai un exemple frappant sous les yeux - Novaja (hélas, elle a dû quitter ce forum...).
Une personne très compétente en mathématiques a consacré 3 ans ( !!!) à l'étude de Renko et Kaga. Un travail difficile ! Le résultat est zéro.
Je connais son niveau de préparation grâce à une correspondance personnelle - si elle a échoué, il n'y a rien à faire là-bas. IMHO.
La théorie en général est un domaine de connaissance étrange et illogique.
Des milliers de cygnes blancs modifient à peine la probabilité de l'existence d'un cygne noir.
Mais un noir change tout.
Ce n'est pas parce que Novaja n'a rien trouvé que ça prouve quelque chose. Si elle l'avait fait, ça aurait tout prouvé.
Je l'ai trouvé.
Les théoriciens en général constituent un domaine de connaissance étrangement illogique.
Des milliers de cygnes blancs changent à peine la probabilité de l'existence d'un cygne noir.
Mais un noir change tout.
Ce n'est pas parce que Novaja n'a rien trouvé que ça prouve quelque chose. Si elle l'avait fait, ça aurait tout prouvé.
Je l'ai trouvé.
Envoyez un signal. Nous allons signer.
Éteignez le signal. On va s'inscrire.
Allez au Z pour une résidence permanente, vous n'avez jamais entendu parler du forum, nous avons déjà construit des Grails ici.
ZS Ne vous énervez pas, 10 000 nuits blanches et le Graal est dans votre poche.
Allez sur la RZ pour une résidence permanente, vous n'avez jamais entendu parler du forum, nous avons déjà construit des Grails ici.
ZS Ne vous énervez pas, 10 000 nuits blanches et le Graal est dans votre poche.
:))) Non, je suis juste sorti de là. Je ne peux pas vivre sans le Graal. Et je le trouverai.
Je vais devoir réfléchir à la manière d'assaisonner ce plat plus avant. À propos, sur différentes paires de devises, la valeur de la vitesse au même échantillon diffère de 0,001 pips/sec.