De la théorie à la pratique - page 48
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J'ai cherché sur Google "quantile intégral d'Euler" et je ne l'ai pas trouvé. Puis-je vous demander comment vous avez appelé ces mots ?
Une part d'humour dans ce sujet.
J'ai déjà écrit dans un autre fil sur ce sujet : Si je compte quelques statistiques/filtres sur des ticks réels en temps réel -> xilinix (à partir de Spartan disponible - copier et modifier le projet et obtenir le résultat, aussi il y avait des solutions industrielles pour beaucoup d'argent). L'augmentation des ticks n'a aucun sens - le résultat varie selon les courtiers, mais si vous réduisez tous les ticks à une minute, vous obtenez un résultat similaire pour plusieurs courtiers pendant la période de négociation active. Si vous le réduisez à une minute de toute façon pour obtenir un résultat presque réel, alors quel est l'intérêt de regarder les ticks ?
Avant (il y a environ 20 ans), il fallait savoir lire les schémas des appareils, et c'est beaucoup de connaissances académiques et pratiques à un bon niveau, et aujourd'hui c'est commander en Chine des appareils tout faits sur alibaba avec éventuellement des soudures supplémentaires (pour les chinois) selon la fiche technique. En d'autres termes, il suffit aujourd'hui de prendre un circuit de filtrage prêt à l'emploi dans un paquet quelconque et de lui fournir des données d'entrée - les arguments académiques sont inutiles.
À propos du modèle de base supposé pour l'étude : si nous parlons des fréquences de quelque chose, de disponible il est M1, la fréquence maximale est M2, et la série de prix étudiée M4 (presque M5) - est si comme un physicien supposer l'existence d'une analogie de marché des phénomènes physiques avec une fréquence de 2 fois plus élevé (M2) que le processus initial (M4) . Ou bien nous construisons des barres de 15 secondes par ticks, par lesquelles nous étudions la série de prix M1. Ou par exemple un autre modèle avec les 3e et 5e harmoniques, ou leur compilation, etc. L'indice DJ FXCM Dollar lancé avec une mise à jour toutes les 15 secondes et seulement 4 paires de devises - utiliser un intervalle de moins de 15 secondes donnera-t-il un avantage aux créateurs de cet indice (et aux autres participants) ? Il n'y a pas de modèle d'auteur à explorer dans ce fil. Alors pourquoi cette agitation ?
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De la théorie à la pratique
Je l'ai construit,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
Vous est-il déjà venu à l'esprit que les tiques peuvent arriver par paquets chez l'un, à intervalles réguliers chez un autre, et à quelques autres intervalles chez un troisième ?
Alors en comparant les citations, toute la théorie ci-dessus est un non-sens ?
Le fait est que vous devez d'abord synchroniser les graphiques dans le temps, et seulement ensuite les comparer.
Mais je suis sûr à 100% que personne ne pourra le faire avec des tiques, à moins que nous n'ayons les mêmes canaux de communication, le même équipement de réception et de transmission, etc.
Et ce n'est pas pour rien que le point de référence de base pour la comparaison est un tableau sur le TF M1.
Mais même sur М1, les graphiques peuvent ne pas coïncider car le premier et le dernier ticks de la minute peuvent tomber dans des chandeliers différents de différentes sociétés de courtage et seront à nouveau différents.
Et je n'ai pas aimé le fait qu'un soi-disant géo-physicien ait trafiqué la formule dès le départ et qu'il continue à se frapper la poitrine - je suis mol.....Pourquoi avez-vous besoin de noms ? Brownien - non brownien, chi-deux ou statistique - quelle différence cela fait-il... Pourquoi ne pas utiliser la régularité identifiée, même si elle ne correspond à aucune distribution (de probabilité), même si la fréquence n'a pas de stabilité statistique (rappelez-vous la référence à Gorban) et que la théorie classique des probabilités n'est pas applicable. Et quoi, avoir peur de ça ?
Et pourquoi es-tu si pressé ? Je vérifie mes conclusions, je les vérifie deux fois, juste au cas où.
Ouais, ouais...
J'ai vérifié à nouveau. En effet, en prenant les données de tic-tac de cette manière (à des intervalles de temps exponentiels et en calculant également la moyenne), nous "détruisons" presque complètement le processus non-markovien - il devient une chaîne de Markov régulière avec des CB indépendants. La distribution de probabilité est une distribution géométrique bilatérale régulière et les mathématiques des chaînes de Markov peuvent et doivent être appliquées à une telle séquence.
Par exemple, pour EURJPY que j'ai posté précédemment, p=0.14 (probabilité de succès), q=0.86 (probabilité d'échec). Vous pouvez le vérifier vous-même.
Mais la honte est la honte - je me suis trompé, je n'ai pas vu. J'ai perdu le non-marquage du processus et je ne dois PAS utiliser les données historiques dans ce cas !
Je me repens, pleure et pleure...
Sincèrement,
Alexander.
Alexander_K2, avez-vous le temps de répondre aux questions que je vous ai posées ?
Putain de merde. Et ma fille a déjà commandé des Louboutins sur Ali.
Et payé avec la carte de crédit de papa ;) ?
Alexander_K2, avez-vous le temps de répondre aux questions que je vous ai posées ?
Oui, oui, bien sûr...
Seulement le soir - j'ai besoin de m'éloigner d'un tel coup... Après tout, j'ai déjà lancé le programme sur un compte de démonstration aujourd'hui, et tout s'est avéré faux !
La raison - je n'arrive toujours pas à comprendre - comment exactement on doit accepter les données de tics, ne pas détruire les non-marquages, pouvoir utiliser les archives historiques....
Je ne sais pas ce que vous entendez par "non-marquage" dans ce cas, mais le simple fait de changer le pas de lecture n'entraînera pas une rupture de dépendance en termes de prix. Essayez de prendre juste un pas de 10 secondes, peut-être que cela réduira la dépendance aux courtiers. Je ne pense pas qu'un système de type Bollinger avec de longues durées de transaction en souffrira.
Des milliers de personnes, y compris celles qui ont un doctorat, cherchent des modèles et construisent des systèmes sur des minutes, et ils se sentent bien, alors que vous, au lieu d'étudier leur expérience, essayez de réinventer la roue. Vous pouvez vous taper la tête contre le mur pendant des années.
Les marchés financiers sont une industrie énorme avec beaucoup de gens intelligents, tout a été découvert avant vous. Et pour une raison quelconque, vous pensez que c'est pour les nuls, les écoliers).
Je ne sais pas ce que vous entendez par "non-marquage" dans ce cas, mais le simple fait de changer le pas de lecture n'entraînera guère de dépendance en termes de prix. Essayez de prendre juste un pas de 10 secondes, peut-être que cela réduira la dépendance aux courtiers. Je ne pense pas qu'un système de type Bollinger avec de longues durées de transaction en souffrira.
Des milliers de personnes, y compris celles qui ont un doctorat, cherchent des modèles et construisent des systèmes sur des minutes, et ils se sentent bien, alors que vous, au lieu d'étudier leur expérience, essayez de réinventer la roue. Vous pouvez vous taper la tête contre le mur pendant des années.
Les marchés financiers sont une industrie énorme avec beaucoup de gens intelligents, tout a été découvert avant vous. Et pour une raison quelconque, vous pensez que c'est pour les nuls, les écoliers).
Oui, j'accepte toutes les réprimandes.
Mais, il s'avère que s'il n'y a pas de distribution t2 sur le marché, alors cela n'a aucun sens d'utiliser des données historiques..... Je trouve cela extrêmement frustrant...
Vous pouvez l'utiliser. Les régularités ne vont nulle part. Je vais vous dire plus, le type de distribution n'a aucune importance. Mais il vous faudra encore quelques années d'essais et d'erreurs pour vous en rendre compte.
Votre non-markness proverbiale est l'INDEPENDANCE des changements futurs par rapport aux changements passés. Et la distribution (toute distribution) ne contient aucune donnée de dépendance temporelle.