De la théorie à la pratique - page 42

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Alexander_K2:

C'est ainsi que je vois une distribution t2 assez propre pour les incréments de retour.


Alexander, laissez-moi vous poser quelques questions :

  1. Qu'est-ce qui vous a amené exactement à la conclusion sur le type de distribution ? L'apparence de l'histogramme, les calculs ou autre chose ? Personne n'a mentionné ce type de distribution sur les marchés financiers avant vous.
  2. Quel est le gain attendu (en 5/3 chiffres) dans une transaction que vous attendez (ou que vous avez déjà) dans la sortie de votre modèle ? La question est dictée par le fait que vous analysez des incréments de tick, respectivement, il est logique de s'attendre à l'avantage statistique d'un ordre rapproché. Le fait est que même si le modèle donne effectivement l'OOP dans les limites de l'écart, vous ne gagnerez pas d'argent avec.

 
Petr Doroshenko:

Le fait est qu'un important fournisseur de liquidités (#1) filtre et tire des cotations/données depuis longtemps et a de l'expérience. Ce fournisseur (comme probablement d'autres), très probablement (purement imho) est désactivé au #2 et #3 à certains moments de la journée sur une certaine condition (peut-être un bien caché à certains moments qui permet de ne pas utiliser des délais plus élevés). Je veux dire.. :

- Il n'y a pas de régularité définie dans le flux continu de ticks dans les terminaux 2 et 3 : quelques heures, les ticks vont dans ce sens, puis cinq heures différemment, puis dans un autre sens, et le signe du changement de régularité est inconnu de l'utilisateur. Cela n'a pas de sens d'analyser les ticks dans de simples agrégateurs de plusieurs fournisseurs de liquidités.

- le modèle de tic-tac trouvé/ajusté pour #2 et #3 ne sera pas fiable, car l'erreur-divergence des données à certains moments atteint des valeurs opposées comme -1/+1 (direction haut/bas).

- Pendant une minute, le DT/courtier peut dessiner n'importe quoi, tant que la dernière minute correspond à quelque chose (peut-être que quelqu'un ira à la fca), et un grand DT/courtier ne changera pas fréquemment le dessin des tick, mais enverra juste une mise à jour de l'historique (et les superindicateurs/conseillers "pendent").

Avez-vous pensé que les tiques peuvent arriver par lots chez l'un, à intervalles égaux chez un autre et à intervalles différents chez un troisième ?

Si l'on compare les citations, la théorie ci-dessus n'a aucun sens, n'est-ce pas ?

Le fait est que vous devez d'abord synchroniser les graphiques dans le temps, et seulement ensuite les comparer.

Mais je suis sûr à 100% que personne ne pourra jamais le faire avec des tiques, à moins de disposer des mêmes canaux de communication, des mêmes équipements de réception et de transmission, etc.

Et ce n'est pas pour rien que le point de référence pour la comparaison est le graphique du TF M1.

Mais même sur М1, les graphiques peuvent ne pas coïncider car le premier et le dernier ticks de la minute peuvent se produire dans des chandeliers différents de différentes sociétés de courtage et seront à nouveau différents.

Et en général, je n'ai pas aimé le fait qu'un géophysicien, dès le début, ait donné la formule avec une erreur et qu'il continue à taper sur sa poitrine - je suis mol.....
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, laissez-moi vous poser quelques questions :

  1. Qu'est-ce qui vous a amené exactement à la conclusion sur le type de distribution ? L'apparence de l'histogramme, les calculs ou autre chose ? Personne n'a mentionné ce type de distribution incrémentale sur les marchés financiers avant vous.
  2. Quel est le gain attendu (en 5/3 chiffres) dans une transaction que vous attendez (ou que vous avez déjà) dans la sortie de votre modèle ? La question est dictée par le fait que vous analysez des incréments de tick, respectivement, il est logique de s'attendre à l'avantage statistique d'un ordre rapproché. Le fait est que même si le modèle donne réellement un MOS dans les limites de l'écart, vous ne pouvez pas en tirer profit.

Salutations Alexander !

1. J'ai également été intéressé par le fait que personne n'a jusqu'à présent décrit cette distribution dans les modèles de marché. Comment cela ? Quelques Gauss, Laplace, Cauchy... Et en outre, TOUS les modèles disponibles à l'heure actuelle ne peuvent pas être regardés à partir du mot "du tout". Je peux répéter ce qui suit : il existe une relation entre deux citations successives, ce qu'on appelle la " mémoire ". Nous avons 2 degrés de liberté. Les incréments forment une chaîne non-markovienne dont la distribution de probabilité doit être décrite par la distribution t2. Il doit être là. Rien d'autre n'est là et ne peut l'être ! Il s'agit seulement d'un analogue discret de la distribution continue t2 que l'on peut lire, par exemple, icichaque tick. Eh bien, le spread et les commissions ne feront que réduire votre profit.

Mais, j'ai pensé - suis-je un physicien ou pas ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi - l'argent ou la vérité ? La vérité ! Voilà, c'est fait !

J'ai donc décidé de passer à autre chose - de décrire un processus non stationnaire du prix lui-même, qui se rattache au processus stationnaire des incréments à travers cette distribution t2. Et c'est là que la tempête d'émotions s'est déclenchée, comme on peut le voir dans ce fil de discussion : )))))))).

 
Alexander_K2:

Salutations, Alexander !

1. Je suis également intéressé par le fait que personne n'a décrit cette distribution dans les modèles de marché jusqu'à présent. Comment cela ? Quelques Gauss, Laplace, Cauchy... Et en outre, sur TOUS les modèles qui existent actuellement, vous ne pouvez pas regarder le mot "du tout". Je peux répéter ce qui suit : il existe une relation entre deux citations successives, ce qu'on appelle la " mémoire ". Nous avons 2 degrés de liberté. Les incréments forment une chaîne non-markovienne dont la distribution de probabilité doit être décrite par la distribution t2. Il doit être là. Rien d'autre n'est là et ne peut l'être ! Il s'agit seulement d'un analogue discret de la distribution continue t2 que vous pouvez lire, par exemple, icihttp://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus.

On a l'impression que vous utilisez le mot "répéter" dans le sens de "prouver", "démontrer". C'est comme si vous croyiez à de telles justifications. C'est comme ça que ça se passe dans les médias de nos jours, mais pourquoi ici ?

Sur votre lien, je n'ai pu "lire" que la phrase "Il n'y a pas d'information". Peut-être que d'autres ont eu plus de chance ?

 
Vladimir:

Vous semblez utiliser le mot "répéter" dans le sens de "prouver", "justifier". Et c'est comme si vous croyiez vous-même à de telles justifications. C'est ainsi que cela se passe dans les médias de masse de nos jours, mais pourquoi ici ?

Sur votre lien, je n'ai pu "lire" que la phrase "Il n'y a pas d'information". Peut-être que d'autres ont eu plus de chance ?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

Vous semblez utiliser le mot "répéter" dans le sens de "prouver", "justifier". Et c'est comme si vous croyiez vous-même à de telles justifications. C'est ainsi que cela se passe dans les médias de nos jours, mais pourquoi ici ?

Je n'ai réussi à "lire" que la phrase "aucune information" sur votre lien. Peut-être que d'autres ont eu plus de chance ?


Vladimir, je pense que vous êtes bien conscient que c'est le cas. L'évidence a été dure pour moi personnellement. Tu crois que je fais tout en un jour ? Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même.

 
Alexander_K2:

Salutations, Alexander !

1. Je peux répéter ce qui suit : il existe un lien entre deux citations qui arrivent consécutivement, un soi-disant " souvenir ". Nous avons 2 degrés de liberté. Les incréments forment une chaîne non-markovienne dont la distribution de probabilité doit être décrite par la distribution t2. Il doit être là. Rien d'autre n'est là et ne peut l'être !

2. ...Achaque tic, il sera pipsé. Eh bien, le spread et les commissions réduiront simplement votre profit.


Alexander, merci pour les réponses détaillées.

  1. Si je comprends bien, la conclusion sur la distribution des tics est basée sur le fait que la chaîne est non-markovienne, c'est-à-dire qu'il y a une "mémoire" et une connexion du présent/futur avec le passé. Acceptez-vous cela comme un axiome, sans preuve ? J'ai également tendance à penser qu'il existe une certaine "mémoire" car, par exemple, les niveaux, les lignes de tendance et autres outils techniques fonctionnent le plus souvent. Mais quelle est la mesure quantitative de cette "mémoire" et si nous pouvons la prendre aveuglément comme base?
  2. "Pipsing à chaque tick" ? Vous êtes sûr de ça ? Il existe des courtiers qui vous aideront à le faire sur la démo et vous ferez des bénéfices même avec des entrées aléatoires : ils déplaceront les cotations en votre faveur, ouvriront/fermeront avec un slippage positif pour vous. Mais sur le marché réel, ce sera exactement le contraire. Et ma question sur la LFL qui n'a pas été posée n'avait rien à voir avec la curiosité. Tout TS avec la LFL dans l'écart est voué à l'échec sur le marché réel.
Je vous souhaite sincèrement de réussir, mais je crains que vous ne fassiez l'erreur d'étudier spécifiquement les incréments de coche. À mon humble avis, au lieu de (Bid+Ask)/2 et d'échantillons dans des intervalles de temps égaux ou distribués de manière exponentielle, il est préférable de passer au filtrage/échantillonnage des incréments de prix par une valeur fixe de 1-2 spread moyen, en fait au filtre à seuil le plus simple. Quel est l'inconvénient de compter à intervalles fixes ? Parce que le prix peut aller et venir d'un montant appréciable pendant cet intervalle. Et ce n'est peut-être pas un pic accidentel, mais il vous manquera. Le filtre à seuil réduira considérablement la quantité de données à analyser en filtrant le bruit des tics généré par le marché et le courtier, et ne manquera pas les mouvements de prix significatifs. Et un autre avantage est que les incréments de 1 ou 2 spreads ne peuvent plus être négociés de manière théorique, mais pratique. Et avec votre appareil "fonction quantile et niveaux de confiance", encore plus.
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, merci pour vos réponses.

  1. Si je comprends bien, la conclusion sur la distribution des rendements des tick est basée sur le fait que la chaîne est non-markovienne, c'est-à-dire qu'il y a une "mémoire" et un lien présent/futur avec le passé. Acceptez-vous cela comme un axiome, sans preuve ? J'ai également tendance à penser qu'il existe une certaine "mémoire" car, par exemple, les niveaux, les lignes de tendance et autres outils techniques fonctionnent le plus souvent. Mais quelle est la mesure quantitative de cette "mémoire" et si nous pouvons la prendre aveuglément comme base?
  2. "Pipsing à chaque tick" ? Vous êtes sûr de ça ? Il existe des courtiers qui vous aideront à le faire sur la démo et vous ferez des bénéfices même avec des entrées aléatoires : ils déplaceront les cotations en votre faveur, ouvriront/fermeront avec un slippage positif pour vous. Mais sur le marché réel, ce sera exactement le contraire. Et ma question sur la LFL qui n'a pas été posée n'avait rien à voir avec la curiosité. Tout TS avec la LFL dans l'écart est voué à l'échec sur le marché réel.
Je vous souhaite sincèrement de réussir, mais je crains que vous ne fassiez l'erreur d'étudier spécifiquement les incréments de coche. À mon humble avis, au lieu de (Bid+Ask)/2 et d'échantillons dans des intervalles de temps égaux ou distribués de manière exponentielle, il est préférable de passer au filtrage/échantillonnage des incréments de prix par une valeur fixe de 1-2 spread moyen, en fait au filtre à seuil le plus simple. Quel est l'inconvénient de compter à intervalles fixes ? Parce que le prix peut aller et venir d'un montant appréciable pendant cet intervalle. Et ce n'est peut-être pas un pic accidentel, mais il vous manquera. Le filtre à seuil réduira considérablement la quantité de données à analyser en filtrant le bruit des tics généré par le marché et le courtier, et ne manquera pas les mouvements de prix significatifs. Et un autre avantage est que les incréments de 1 ou 2 spreads ne peuvent plus être négociés de manière théorique, mais pratique. Et en utilisant votre appareil "fonction quantile et niveaux de confiance", encore plus.

Quant au point 2, je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait.

Merci pour cet article ! Je vais devoir y réfléchir.

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Merci pour le lien, très intéressant.
 
Alexander_K2:

Sur le point 2, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait.

Pour le poste - Merci ! Je vais devoir y réfléchir.

Mais là, vous avez tort.

Votre façon de faire est bonne, il y a juste tellement d'erreurs dans l'application pratique de la théorie et dans les formules.

Et vous ne pouvez vous corriger que si vous combinez quatre choses : la théorie, le trading, la programmation dans des langages de trading spécialisés et la recherche de conseils de traders expérimentés.

Et n'oubliez pas qu'un ordre de VENTE est ouvert sur l'offre, et qu'un ordre d'ACHAT est ouvert sur la demande, tandis que l'offre et la demande constituent un écart. Que comptez-vous négocier en utilisant les données tick comme données initiales ?
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