De la théorie à la pratique - page 407
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Et alors ? Vous aurez plusieurs citations d'affilée qui se répètent.
C'est le truc basé sur des tics réels :
sera complètement déformé.
Le pic à zéro va monter en flèche.
La solution correcte consiste à lire les données d'une manière qui maintient une cohérence maximale avec cette distribution.
Mais, pas les tiques elles-mêmes ! !! Deux propriétés doivent être maintenues :
1. correspondance du nombre de ticks lus à une période de temps donnée.
2. correspondance statistique avec la distribution réelle des tics.
Sans histogrammes c'est un peu flou, je les posterai plus tard pour 3 cas d'intervalles de temps.
1. uniforme (en 2,5 sec)
2. exponentielle (moyenne=2,5 sec.)
3. logarithmique (moyenne=2,5 sec.)
Laquelle de ces échelles correspondra le mieux à la distribution réelle des tics, celle-là devra être utilisée.
C'est la chose la plus élégante que vous puissiez faire.
Chaque barre contiendra approximativement le même nombre de ticks (dans le cas d'une lecture uniforme, exactement le même). Et la distribution des incréments correspondra approximativement au tic-tac réel.
Dans ce cas, vous pouvez et devez utiliser la loi de la "racine de T" pour la dispersion. Les calculs seront aussi corrects que possible.
C'est la chose la plus élégante que vous puissiez faire.
Chaque barre contiendra approximativement le même nombre de ticks (dans le cas d'une lecture uniforme, exactement égal). Et la distribution des incréments correspondra approximativement au tic-tac réel.
Dans ce cas, vous pouvez et devez utiliser la loi de la "racine de T" pour la dispersion. Les calculs seront parfaitement corrects.
Elle sera minimalement correcte, car les extrémités de la TA - la caractéristique la plus importante de la TA - seront perdues.
Ne sera que très peu correct car les extrêmes de la TA - la caractéristique la plus importante de la TA - seront perdus.
Ils peuvent être perdus.
Mais, au lieu de cela, nous obtenons l'analogue classique (dans le cas des intervalles exponentiels entre les ticks d'une barre, je compte vraiment dessus) du modèle de Wiener.
1. Le prix subit des effets chaotiques dans le bar (collisions entre particules lourdes et particules légères) - oui
2. Le prix OPEN ou CLOSE de la barre correspond à des intervalles de temps de mesure uniformes lorsqu'on considère le mouvement brownien - oui.
Prenez les formules de calcul de la dispersion pour les processus de diffusion et vous avez terminé.
Messieurs ! !!
Nous sommes plus proches du Graal que jamais ! !! Ne t'inquiète pas, oncle Sasha fera tout pour toi.
Préparez vos poches, s'il vous plaît.
"Il faut savoir que sur le Forex, les données en tick n'indiquent pas des transactions, mais des demandes de prix, c'est-à-dire qu'il y a une cotation par tick, ce qui n'entraîne pas nécessairement une transaction."
Si c'était le cas, le prix serait souvent répété inchangé dans des ticks consécutifs.
Mais ce n'est pas le cas - vous pouvez regarder les ticks vous-même, chaque tick est un changement de prix.
Votre "gourou" écrit donc des absurdités.
Et les "demandes de prix" étaient pertinentes il y a 20 ans, dans les transactions négociées via Reuters Dealing. Aujourd'hui, les systèmes de négociation électronique, où vous pouvez voir le prix sans demande, occupent une grande part du marché.
Quelqu'un a-t-il un devis pour les secondes, pour une semaine au moins ?
Quelqu'un a-t-il un deuxième devis, au moins pour une semaine ?
CopyTicks: demande de ticks réels pour un jour ou un mois.
Mais, en contrepartie, nous obtenons l'analogue classique (dans le cas des intervalles exponentiels entre les ticks au sein d'une barre, j'y compte bien) du modèle de Wiener.
Nous sommes plus proches du Graal que jamais ! !! Ne t'inquiète pas, oncle Sasha fera tout pour toi.
Préparez vos poches, s'il vous plaît.
Seule une personne qui n'a pas appris les mathématiques à l'école peut essayer de gagner de l'argent avec le processus de Wiener.
Puisque dans un tel processus, l'incrément suivant ne dépend de rien, il est impossible de le prévoir.
Faites attention à vos poches, messieurs. De la part d'ignorants.
Il peut aussi se perdre.
Mais, en contrepartie, nous obtenons l'analogue classique (dans le cas des intervalles exponentiels entre les ticks au sein d'une barre, j'y compte bien) du modèle de Wiener.
Dans ce cas, vous pouvez et devez utiliser la loi de la "racine de T" pour la dispersion. Les calculs seront aussi corrects que possible.
Dans ce cas, vous obtiendrez la variance relative à la valeur du processus au point de départ de la fenêtre, et même alors avec des erreurs, et non par rapport à la SMA (ce dont nous avons besoin).