De la théorie à la pratique - page 1433
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tel....
à la douzaine.
regardez les positions ouvertes et avec un ratio d'au moins 40/60 ou vice versa, allez à contre-courant de la foule pendant deux ou trois mois, au moins.
c'est un système qui fonctionne et qui est rentable.
la nuance viendra à nouveau - quand revenir en arrière ? (retournement de situation ou pas déjà ?)
Renat, regardez le ratio sur VTB de 1 à 10 maintenant.
Dans cette image que vous aimez regarder sur le site de la bourse.
Et pourquoi la VTB est-elle en hausse ?
Vous vous trompez dans votre formule)
Renat, regardez le ratio VTB 1:10 maintenant.
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Et pourquoi la VTB est-elle en hausse ?
Vous vous trompez dans votre formule).
Ce n'est pas ce que je regarde.
Je parle de forex, je parle de paires de devises.
et regarder ce genre de choses en général ailleurs
et la FormulaE n'a rien à voir avec ça, c'est une stratégie complètement différente.tel....
à la douzaine.
Regardez les positions ouvertes et si le ratio n'est pas inférieur à 40/60 ou vice versa, allez à contre-courant de la foule, deux à trois mois au moins.
c'est un système viable et rentable.
la nuance viendra à nouveau - quand revenir en arrière ? (retournement de situation ou pas déjà ?)
C'est ce que le système sauve de - discrétion - un effondrement de la conscience ou quelque chose comme ça... prendre une tranche et attendre un renversement.... Emmenez-le ailleurs, là où vous en aurez plus...))))
et les hiboux devraient probablement travailler avec une pause à chaque fois qu'ils reviennent... c'est comme ça que je fais des hiboux quand je vois un travail pour ça...C'est ce dont la discrétion vous préserve, pour ainsi dire - une rupture de conscience ou quelque chose comme ça... prendre une tranche - attendre un demi-tour... allez voir ailleurs, là où on vous en donne plus...))
il y a une description là, c'est expliqué dans les moindres détails...
J'ai superposé un bulletin historique sur les volumes et les transactions simulées, c'est pas mal...
Je ne suis pas sur le marché tout le temps, mais si vous êtes sur le marché, vous l'aurez.
il y a une description là-dedans, c'est très détaillé.
J'ai superposé des données volumétriques historiques, modélisé les transactions, c'est pas mal.
sur le marché, pas tout le temps, mais si vous êtes dedans, vous l'aurez.
Je pense que c'est un bon. J'y suis allé, j'ai eu un pic, ça a stimulé le marché... et faire une escale ...))
C'est à ça que ça ressemble pour moi - entrer, se défoncer, faire marcher le marché... et puis embuscade...)
nah, tu vas être sur le marché pendant longtemps avec ta seule commande.
superposez les transactions sur les volumes historiques, vous verrez combien.Nan, vous resterez longtemps sur le marché avec une seule commande...
ils restent suspendus peu de temps, mais quand on voit du mouvement, on y va à petits pas avec un gros volume et plusieurs passages... alors les hiboux sont placés d'un seul côté et attendent un demi-tour - arrêt.... si vous pouvez voir la continuation future, fractionnez plus ou laissez-le pour 5% s'il n'y a pas eu de mouvement ... puis le reste devrait être laissé lorsque le renversement est complet ... tout cela est basé sur l'expérience et l'anticipation des nouvelles et d'autres analystes, y compris les indicateurs et après avoir pensé à eux ...
Le problème, c'est que j'oublie parfois de couvrir à temps... Si vous voulez aller par ici ou par là, vous pensez que ça va bien se passer, mais ce n'est même pas le cas........ les pertes s'accumulent ici, je couvre aussi, mais ça devient déjà assez gros...)Il y a un temps d'arrêt de courte durée, mais quand on voit du mouvement, on y va à petits pas avec un grand volume et plusieurs passages... alors les hiboux sont placés d'un seul côté et attendent leur tour - on s'éteint..... si on voit une continuation, on complète ou on laisse 5% s'il n'y a pas de mouvement ... puis on laisse le reste si le retournement est complet ... tout dépend de l'expérience et de l'anticipation des nouvelles et autres analyseurs, y compris les indicateurs et après y avoir réfléchi ...
Mais il y a juste un problème - parfois j'oublie de couvrir à temps... de cette façon et de cette façon, et vous pensez que ça va aller comme il faut, mais ce n'est pas le cas.... c'est là que les pertes arrivent, je couvre aussi, mais c'est déjà beaucoup...))Si vous avez confiance, vous avez probablement un système.
Le système doit toujours fonctionner. Il s'agit d'un mécanisme.
Je pense que le problème est que le marché est un chaos et que le marché n'a pas de mémoire.
OK, mon pote, tu t'obstines à défendre ton point de vue. Cela, bien sûr, mérite le respect. Mais...
Le marché est-il aléatoire ou non ? Essayons d'y voir clair.
La preuve du caractère aléatoire du processus est que la somme d'un grand nombre de nombres aléatoires indépendants appartient à la distribution normale gaussienne.
Ici, nous avons :
1. Pour les prix OPEN/CLOSE M1, M5, ... est très proche de la distribution de Laplace (exponentielle bilatérale). La somme d'un grand nombre de ces nombres donne une distribution xy-carrée, et un ensemble infini donne une distribution gaussienne.
C'est-à-dire que si nous supprimons les barres du graphique des prix et ne laissons visibles que les OPEN, le graphique sera pratiquement indiscernable du SB et il sera bien sûr très difficile de lutter. Mais vous pouvez.
C'est peut-être la raison pour laquelle presque toutes les stratégies qui fonctionnent uniquement avec OPEN/CLOSE M1, M5, ... Ils gagnent beaucoup d'argent et perdent tout simplement. Cela inclut les stratégies utilisant le MO.
2. Mais, que se passe-t-il à l'intérieur des bars ? Sur les tiques ?
Eh bien, là, le tableau est complètement différent.
La distribution des tiques n'appartient à aucun des types de distribution connus. Je n'ai personnellement pas réussi à le déterminer.
La dernière chose à laquelle je suis arrivé est que cela me rappelle beaucoup la distribution de Skellam utilisée pour prédire les résultats des jeux sportifs.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Très simplement - si, à différents moments, nous prenons la différence de deux nombres qui appartiennent à deux distributions de Poisson différentes, alors ces différences appartiennent à la distribution de Skellam.
Ainsi, le mécanisme de formation des incréments de coche est le suivant :
a) au moment t1, le courtier dispose d'un ensemble de prix pour une paire de devises (je ne suis pas fou ici, laissez-moi être corrigé, mais je pense que cela s'appelleun "pool de prix") et cet ensemble est une distribution de Poisson.
b) dans cet ensemble, le courtier choisit un prix au hasard - un tick est généré.
c) Au moment t2, le courtier a déjà fixé un autre prix de Poisson pour la même paire de devises.
d) à partir de ce deuxième ensemble, le courtier choisit à nouveau un prix au hasard - le prochain tick est généré.
e) la différence (retour, incrément) de ces deux ticks donne le nombre qui appartient à la distribution de Skellam.
La somme d'un nombre infini de nombres appartenant à cette distribution donne-t-elle une distribution normale ? Oui, bien sûr.
Mais nous ne nous intéressons pas à la somme du nombre infini d'incréments de tic, mais à leur nombre limité, c'est-à-dire à ce qui se trouve à l'intérieur de la barre !
Et à l'intérieur de la barre, en additionnant les incréments de tick du prix OPEN, on obtient le prix CLOSE qui, comme on s'en souvient, n'appartient pas à la distribution gaussienne, mais à la distribution de Laplace !
Ainsi, on peut affirmer que :
1. travailler avec OPEN/CLOSE M1, M5, ... nous avons affaire à un processus aléatoire.
En travaillant avec les ticks à l'intérieur des barres, nous avons affaire à un processus non aléatoire avec ses propres mathématiques, modèles, etc.
C'est le mécanisme délicat de fixation des prix sur le marché.
Merci de votre attention.
OK, mon pote, tu t'obstines à défendre ton point de vue. Cela, bien sûr, mérite le respect. Mais...
Le marché est-il aléatoire ou non ? Essayons d'y voir clair.
La preuve du caractère aléatoire du processus est que la somme d'un grand nombre de nombres aléatoires indépendants appartient à la distribution normale gaussienne.
Ici, nous avons :
1. Pour les prix OPEN/CLOSE M1, M5, ... est très proche de la distribution de Laplace (exponentielle bilatérale). La somme d'un grand nombre de ces nombres donne une distribution xy-carrée, tandis qu'un ensemble infini donne une distribution gaussienne.
C'est-à-dire que si nous supprimons les barres du graphique des prix et ne laissons visibles que les OPEN, le graphique sera pratiquement indiscernable du SB et il sera bien sûr très difficile de lutter. Mais vous pouvez.
C'est peut-être la raison pour laquelle presque toutes les stratégies qui fonctionnent uniquement avec OPEN/CLOSE M1, M5, ... Ils gagnent beaucoup d'argent et perdent tout simplement. Cela inclut les stratégies utilisant le MO.
2. Mais, que se passe-t-il à l'intérieur des bars ? Sur les tiques ?
Eh bien, là, le tableau est complètement différent.
La distribution des tiques n'appartient à aucun des types de distribution connus. Je n'ai personnellement pas réussi à le déterminer.
La dernière chose à laquelle je suis arrivé est que cela me rappelle beaucoup la distribution de Skellam utilisée pour prédire les résultats des jeux sportifs.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Très simplement - si, à différents moments, nous prenons la différence de deux nombres qui appartiennent à deux distributions de Poisson différentes, alors ces différences appartiennent à la distribution de Skellam.
Ainsi, le mécanisme de formation des incréments de coche est le suivant :
a) au moment t1, le courtier dispose d'un ensemble de prix pour une paire de devises (je ne sais pas, corrigez-moi ici, mais je pense que cela s'appelle "profondeur de marché") et cet ensemble est une distribution de Poisson.
b) dans cet ensemble, le courtier choisit au hasard un prix - un tick est généré.
Au moment t2, le courtier a déjà un autre prix de Poisson fixé pour la même paire de devises
d) à partir de ce deuxième ensemble, le courtier choisit à nouveau un prix au hasard - le prochain tick est généré.
e) la différence (retour, incrément) de ces deux ticks donne le nombre qui appartient à la distribution de Skellam.
La somme d'un nombre infini de nombres appartenant à cette distribution donne-t-elle une distribution normale ? Oui, bien sûr.
Mais nous ne nous intéressons pas à la somme du nombre infini d'incréments de tic, mais à leur nombre limité, c'est-à-dire à ce qui se trouve à l'intérieur de la barre !
Et à l'intérieur de la barre, en additionnant les incréments de tick du prix OPEN, on obtient le prix CLOSE qui, comme on s'en souvient, n'appartient pas à la distribution gaussienne, mais à la distribution de Laplace !
Ainsi, on peut affirmer que :
1. travailler avec OPEN/CLOSE M1, M5, ... nous avons affaire à un processus aléatoire.
En travaillant avec les ticks à l'intérieur des barres, nous avons affaire à un processus non aléatoire avec ses propres mathématiques, modèles, etc.
C'est le mécanisme délicat de fixation des prix sur le marché.
Merci de votre attention.
Vous parlez comme une dissertation.)))