De la théorie à la pratique - page 1230
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
la formule sera une dinde.
mais il ne joue pas un rôle dans la victoire
Je vais poster la formule - ils vont commencer à la vendre, mais c'est exclusivement la mienne et elle n'est pas à tous les coins de rue.
il existe une formule de compensation à chaque coin de rue, qui est utilisée sur le marché pour savoir où vous descendez et où le marché doit pousser la cotation.
il n'est pas non plus nécessaire pour la victoire (c'est-à-dire pour créer le graal)
Grail n'en a rien à faire de savoir où va le prix.
;)
Alors dites les formules qui sont à tous les coins de rue. Ce sera plus amusant.
Les indicateurs sont la tentative de l'homme de décrire le marché à l'aide de formules connues. Rien dans l'ensemble actuel n'est assez bon - c'est pourquoi ceux qui souffrent cherchent et souffrent.
Aidez-les.
Avec cette formule (que j'espère révolutionnaire), vous pouvez prédire la tendance de presque n'importe quoi avec un graphique d'observation basé sur le temps, sans aucun décalage.
J'écrirai un article complet sur ce sujet, qui ne sera pas seulement utile pour les marchés financiers.
Le baron de Munchausen ne serait-il pas un parent par hasard ?
Eh bien, l'euro a baissé (vous avez demandé une fois et j'ai dit qu'il baisserait), Baron n'a rien à voir avec cela ?
)))
avec cette formule (que j'espère révolutionnaire), vous pouvez prédire la tendance de presque n'importe quoi avec un graphique d'observation basé sur le temps sans décalage.
J'écrirai un article complet sur ce sujet, qui ne sera pas seulement utile pour les marchés financiers.
Sans formules, graphiques, tableaux, etc., ce fil de discussion est vide (comme tous les autres). C'est pourquoi le forum est ennuyeux. Tout le monde est concerné par lessignaux d' achat et de vente. Je commencerai donc à acheter et à vendre des signaux à partir de juin. L'intérêt n'apparaîtra que lorsqu'une nouvelle envie frénétique apparaîtra sur le forum. Nous attendons...
Sans formules, graphiques, tableaux, etc., ce fil de discussion est vide (et tous les autres le sont aussi). C'est pourquoi le forum est ennuyeux. Tout le monde est préoccupé par les signaux d'achat et de vente. Je commencerai donc à acheter et à vendre des signaux à partir de juin. L'intérêt n'apparaîtra que lorsqu'une nouvelle envie frénétique apparaîtra sur le forum. Nous attendons...
Vous feriez mieux de commencer à entraîner votre esprit au lieu d'attendre.
On écrit parfois ici que le marché a une mémoire. Je pense que non.
Si elle existe, alors il serait possible de trouver (périodiquement) dans la série des transactions les moments où la série est interrompue par la série dirigée en sens inverse ou le freinage de la précédente. Mais, comme le montrent les tests, toute série peut durer suffisamment longtemps pour que l'équité du système qui a négocié sur le freinage (inversion) de cette série soit suffisamment réduite pour ne pas échouer jusqu'à la prochaine série contre le système.
Par série de transactions, j'entends des tests avec n'importe quel pas de tp ou de sl, avec n'importe quel filtre, soit indicateur, soit numérique (nombre de pertes consécutives), soit par temps (fin de semaine, session, nombre de ticks / pips dans une bougie).
De plus, attraper ces séries n'a aucun sens, car elles sont réparties de manière chaotique sur le graphique.
Le marché est aléatoire, il n'a pas de mémoire, l'analyse à l'aide de formules de prix Nobel et de gourous locaux ne vaut pas mieux que l'analyse d'un débutant qui négocie au fil de l'eau.
Sans formules, graphiques, tableaux, etc., ce fil de discussion est vide (et tous les autres le sont aussi). C'est pourquoi le forum est ennuyeux. Tout le monde est préoccupé par les signaux d'achat et de vente. Je commencerai donc à acheter et à vendre des signaux à partir de juin. L'intérêt n'apparaîtra que lorsqu'une nouvelle envie frénétique apparaîtra sur le forum. Attendre...
Je pense qu'une branche comme "Mythbusters" serait intéressante.
Je n'ai tout simplement pas le temps.
Voici l'un des mythes selon lequel le marché évolue en fonction des taux d'intérêt.
J'ai créé une base de données historique des taux d'intérêt, appliqué une formule pour en calculer le prix à terme, affiché un signal de vente en rouge et un signal d'achat en bleu.
En résumé :
C'est hilarant.
et voici la formule pour le taux d'intérêt à terme :
https://www.sergioforex.com/valuta78.html
;)
Le marché est aléatoire, il n'a pas de mémoire
donc il n'y a pas de pammers rentables, ou de signaux ?
donc pas de pams rentables, ou de signaux ?
tu dois juste être capable de voir ce souvenir.
Il y a, il y a.
L'exemple le plus simple est la formule de compensation.donc pas de comptes pamm rentables, ou de signaux ?
J'échange des pamms depuis 2011. J'ai plus de 200 comptes fermés dans mes archives (environ 80 % d'entre eux ont été effacés, car je fais du commerce agressif). Et donc, sur ces 200 comptes, j'ai eu des comptes avec des rendements de dizaines de milliers de pourcents, et plus d'une fois. L'année dernière, j'ai augmenté l'un d'eux jusqu'à 30.000% en deux mois. J'ai continué à commercer de la même façon, j'ai perdu la tête.
Ce que je veux dire c'est que... je pourrais écrire un livre sur les comptes PAMM. Je peux vous parler de la notation simplement - comptez le nombre de comptes avec un rendement d'au moins 100% et le nombre de pipsqueaks pour les 8 dernières années. Nous avons une bonne idée pour vérifier le ratio et imaginons que nous avons ouvert des comptes avec des transactions au hasard. C'est effrayant, mais le fait est que le résultat serait meilleur que maintenant dans les classements pamm.
Au lieu d'attendre, il est préférable de commencer à former votre instinct.
On écrit parfois que le marché a une mémoire. Je crois que ce n'est pas le cas.
Si c'était le cas, nous pourrions trouver (périodiquement) des moments dans la série de transactions où celle-ci serait interrompue par la série opposée ou par le freinage de la précédente. Mais, comme le montrent les tests, toute série peut durer suffisamment longtemps pour que l'équité du système qui a négocié sur le freinage (inversion) de cette série soit suffisamment réduite pour ne pas échouer jusqu'à la prochaine série contre le système.
Par série de transactions, j'entends des tests avec n'importe quel pas de tp ou de sl, avec n'importe quel filtre, soit indicateur, soit numérique (nombre de pertes consécutives), soit par temps (fin de semaine, session, nombre de ticks / pips dans une bougie).
De plus, attraper ces séries n'a aucun sens, car elles sont réparties de manière chaotique sur le graphique.
Le marché est aléatoire, il n'a pas de mémoire, l'analyse à l'aide de formules de prix Nobel et de gourous locaux ne vaut pas mieux que l'analyse d'un débutant qui négocie au fil de l'eau.
Le marché a une mémoire.
Seulement il est nécessaire de comprendre la différence entre mémoire et conséquence.
La conséquence est la dépendance de l'état suivant par rapport à l'ensemble précédent. Et il est déterminé par le coefficient d'autocorrélation. De nombreux traders pensent que la conséquence est la mémoire du marché. Hélas...
La mémoire est la capacité du marché à s'auto-organiser, à former des structures spatiales et temporelles. Sa mesure est la non-entropie.
La mémoire est un concept large, synergique et philosophique. Il me semble que seul Wisard2018 dans ce fil de discussion en sait un peu sur le sujet...
J'affirme donc que le marché forme certaines structures et présente une certaine cyclicité au cours d'une séance de négociation, d'une journée, d'une semaine, etc.