De la théorie à la pratique - page 1210
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J'ai été capable d'identifier les extrema de façon très précise.
Le seul problème est que le prix s'envole parfois plus loin et de manière très brutale.
Le seul problème est que le prix "s'envole" parfois plus loin et de façon très brutale.
La question est de savoir comment la déterminer mathématiquement.
Je comprends... mais je veux appliquer une technique délicate.
Je ne veux pas régresser avec ANC pour trouver la ligne la plus optimale. Je veux utiliser la méthode inverse. Je dois construire une ligne où MnC est fixé par exemple <=100 points.
La ligne sera alors adaptative et sa période dépendra entièrement du comportement du prix.
De cette façon, je ne pourrai enregistrer que les moments où le prix est le plus cyclique.
Donc si vous cherchez un modèle cyclique, cela signifie que vous voulez une sorte de canal plat. L'approche est intéressante, mais je pense qu'il sera plus facile de choisir une période d'échantillonnage sur automates en tenant compte du fait que la valeur incrémentale pour une ligne de régression sera très faible. Cela signifie que si nous avons une tendance et que nous avons construit une régression sur une tendance, la valeur de l'incrément sera grande, et sur une période plate, elle sera presque nulle. Alors je pense que vous comprendrez le but recherché. En ayant la largeur du canal vous connaissez les limites, en connaissant les limites vous pouvez calculer le risque.....
Hmm, cela signifie que si vous recherchez un modèle cyclique, vous voulez un canal aplati d'une certaine sorte. L'approche est certes intéressante, mais je pense qu'il sera plus facile de sélectionner la période d'échantillonnage sur des automates en tenant compte du fait que la valeur incrémentale de la ligne de régression sera très faible. Cela signifie que si nous avons une tendance et que nous avons construit une régression sur une tendance, la valeur de l'incrément sera grande, et sur une période plate, elle sera presque nulle. Alors je pense que vous comprendrez le but recherché. En ayant la largeur du canal, vous connaissez les limites, en connaissant les limites vous pouvez calculer le risque.....
la période d'échantillonnage est une direction de recherche trompeuse, je l'ai explorée de long en large, il n'y a rien là.
parce que l'échantillonnage lui-même ne se justifie en aucune façon.
L'échantillonnage devrait être totalement adaptatif et basé sur les mouvements du marché, et non l'inverse...
sur quelle base les gens prennent-ils un échantillon de 100-200 échantillons ou de 50 ?
Il n'y a pas de réponse. Parce qu'ils le font toujours à brûle-pourpoint.
De nombreux manuels de statistique traitent de la validation.
et cela peut être évité complètement. En faisant comme je l'ai suggéré...
J'ai été capable d'identifier les extrema de façon très précise.
Le seul problème est que le prix s'"envole" parfois plus loin et très brutalement.
Lorsque le cycle est au moins minimal, il donne plus de 100% par mois avec un très faible drawdown.
La question est de savoir comment le déterminer.
Si les transactions ont atteint leur valeur maximale (comme une tendance), la prochaine étape est d'attendre la clôture de la tendance, alors la tendance est terminée et vous pouvez travailler une semaine de votre appartement).
la période d'échantillonnage est une fausse piste, je l'ai explorée de long en large et il n'y a rien.
parce que l'échantillonnage lui-même ne se justifie en aucune façon.
L'échantillonnage doit être totalement adaptatif et basé sur les mouvements du marché, et non l'inverse...
Donc tu ajustes la pente de la ligne de régression à la période, je pensais que tu pourrais le faire.
Donc tu ajustes la période à la pente de la ligne de régression, je pensais que tu pourrais le faire.
Ce n'est pas que j'ai trouvé, je l'ai mis en place il y a deux ans.
J'ai même calculé le degré de pente et c'était inutile.
Je ne viens pas de le découvrir, je l'ai mis en place il y a deux ans.
J'ai même calculé le degré d'inclinaison - c'était inutile.
Le degré est important du point de vue de l'observateur, mais dans l'algorithme, la taille de l'incrément par unité de temps est beaucoup plus correcte.
Le degré est important du point de vue de l'observateur, mais dans l'algorithme, la taille de l'incrément par unité de temps est beaucoup plus correcte.
Tu as tout à fait raison. Mais c'est une erreur de faire l'incrément de la ligne de régression...
...c'est une question d'échantillonnage, car sans adaptation, nous serons toujours en retard sur le signal.
Oui, il peut avoir de la chance parfois. Mais c'est faux.Eh bien, je vais travailler sur un algorithme...
Sur quelle base les gens prennent-ils un échantillon de 100-200 échantillons ou de 50 ?
Il n'y a pas de réponse, car ils le font toujours à partir de zéro.
Mais ces résultats ne fonctionnent que pour la période d'optimisation. Si vous optimisez pour une autre période, vous obtenez des résultats différents.