De la théorie à la pratique - page 602
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Vous devez faire une sorte de transformation sur le prix.
C'est justement le type de conversion qu'il faudrait connaître.
Je pensais déjà à lire la somme des incréments d'un indicateur de mémoire de processus (peut-être Hearst ou une corrélation quelconque), puis ce serait quelque chose comme le canal inférieur break attend le retour de la mémoire, le canal supérieur attend l'absence de mémoire.
Bien. Il y a une question. Identifier un appartement dans le temps. Essayez de le faire. Si vous le faites, pensez à l'argent que vous gagnerez. Le problème est le suivant. Le marché étant à 98 % aléatoire, il est presque infiniment versatile. Donc si quelqu'un a une implémentation spécifique de la définition d'un appartement, merci de poster les résultats. Comme il y a de la pratique ici... par exemple dans mon trading c'est un vrai fléau. Toutes les deux ou trois semaines, je dois regarder un grand nombre de graphiques et les analyser à l'œil. Qu'il y ait ou non des fluctuations périodiques globales.
Ce n'est pas une déclaration "simple" à comprendre, cela signifie qu'il est difficile de voir certaines choses pour le résultat du prix lui-même, vous devez faire une certaine conversion du prix pour voir les effets nécessaires, et ils sont, je vous assure.
Votre confiance est basée sur :
- Une expérience personnelle de trading réussi ?
- Un calcul mathématique rigoureux ?
- L'opinion des autres ?
- Le principe du "je pense que" ?
Ou est-ce une supposition plutôt qu'une certitude après tout ?
Votre confiance est basée sur :
- Une expérience personnelle de trading réussi ?
- Un calcul mathématique rigoureux ?
- L'opinion des autres ?
- Le principe du "je pense que" ?
Ou est-ce une supposition plutôt qu'une certitude après tout ?
Quel est votre avis sur vos questions ? Quelle est votre réponse ?
Le mien : Est-ce qu'il y a quelque chose à propos du prix, est-ce qu'il y a quelque chose à propos du prix, de toute façon, à part le prix, nous n'avons aucune autre information et aucun autre choix.
Votre confiance est basée sur :
- Une expérience personnelle de trading réussi ?
- Un calcul mathématique rigoureux ?
- L'opinion des autres ?
- Le principe du "je pense que" ?
En toute logique, s'il y a une variation de prix de plusieurs fois le spread, alors c'est le poisson à attraper...
Quel est votre avis sur vos questions ? Quelle est votre réponse à ces questions ?
Mon option est la dernière - je n'ose que spéculer...
Et est-il vrai que l'essentiel des 600 pages de ce lancer de graal est le suivant :
Vous cherchez une formule mathématique magique pour que les lignes SUP et RES se déroulent à peu près comme dans la figure :
Le prix, hypnotisé par la beauté des constructions mathématiques, est simplement obligé de se précipiter entre le rouge et le vert, emporté par les flux de dérive, les errances aléatoires, Erlang,
quantiles, toutes sortes de distributions. Tout cela devrait remplir les sacs (portefeuilles, poches, comptes de cartes de crédit) d'un flot de vert et/ou de bois.
Mais tous les artifices théoriques prennent tellement de temps qu'il est encore déraisonnable d'attacher le graal déjà construit au moins à un compte de démonstration.
Est-ce que tout est correct ? La question est correcte ? Rien ne manque ?
:-)
J'ai regardé le quantile de probabilité de 100% pour la fenêtre glissante = 8 heures pour GBPUSD :
C'est fou... En d'autres termes, au fil du temps, nous "voyons" un changement radical de la fonction de densité de probabilité du prix (j'insiste sur le prix, pas la somme des incréments), lorsque le quantile du niveau 100 %, couvrant 100 % des cotations dans la fenêtre glissante, passe de 1 (en fait, toutes les données sont à l'intérieur de l'écart-type) à 5,5.
Il est temps de remonter les cannes à pêche.
Laissez deux tiges (M1;M5) :
Un pour une série de prix virtuels, lorsque les écarts sont exclus, et au lieu d'un écart (taille anormale de la barre) aux prix est ajouté (soustrait) delta égal à la taille de l'écart, au lieu de l'écart exclu est une barre de la taille de l'atr moyen avant l'écart.
La seconde concerne un certain nombre de lacunes sans le reste des prix.
Je ne pense pas.
Est-ce correct ? L'essence est-elle correcte ? Rien ne manque ?
:-)
Presque. Si nous dessinons la MA autour du centre, le prix devra vraiment passer d'un côté du canal à l'autre. La seule question qui reste à résoudre est de savoir si le prix se déplace ou si le canal suit le prix. Et puis...
Il suffit maintenant d'ajouter un peu d'huile (c'est-à-dire de diviser une tendance plate) et le moulin à bonheur fonctionnera.