De la théorie à la pratique - page 938

 
vladevgeniy:

Conversions implicites alors oui)))) j'ai l'habitude d'écrire double n=0.0 ;

ou

int p = 1 ;

double s=1000.0 ;

double s1 = s/(double)p ;

et bien, celui-là oui. Peut-être qu'ils le font d'une manière plus élégante ))))

double s1 = NormalizeDouble( s/NormalizeDouble((double)p,2),1) ; - Je ne fais que ça) ahah))

 
vladevgeniy:

Conversions implicites alors oui)))) j'ai l'habitude d'écrire double n=0.0 ;

ou

int p = 1 ;

double s=1000.0 ;

double s1 = s/(double)p ;

et bien, celui-là oui. Peut-être qu'ils peuvent le faire de manière plus élégante, aussi).

et par exemple, la division par 2 est mieux remplacée par *0,5, ce qui évite de devoir vérifier la division par zéro.

Avec mql, je ne suis jamais sûr de l'avoir fait fonctionner correctement :D
 
L'essentiel est de se débarrasser de la transformation en un int implicite)))). Voici les stylos))))
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

De la théorie à la pratique

Martin Cheguevara, 2019.02.09 16:08


Voici un visuel - le principe d'une grille avec chevauchement mutuel des ordres.

Comment pensez-vous que cela va fonctionner ? J'ai peut-être vu un fil de discussion quelque part avec la mise en œuvre de cette méthode. ?

Je n'ai aucune idée de comment l'utiliser, mais je dois chercher des bugs dans mon robot de trading.


J'ai mis en place cette méthode si quelqu'un est intéressé,

résultats de l'optimisation des stratégies

Comme on peut le constater à l'œil nu avec les mêmes paramètres de test sur le même outil, les risques ont diminué de moitié environ, le nombre de trades rentables a augmenté

de 80 à 90%, tandis que le nombre de transactions a approximativement doublé.

En gros, la stratégie décrite ci-dessus a presque doublé le travail de l'ensemble du système - il est devenu beaucoup plus sûr.

Bien sûr, l'analyse des mouvements du marché joue un rôle important, mais pas le principal.

Et le plus important, c'est que cette analyse doit être effectuée sur le TF inférieur ou égal à M5, car si quelqu'un a lu mes posts sur l'analyse statistique, les véritables mouvements non aléatoires sont plus prononcés sur M5 ou M1.

Au-dessus de M30, il ne sert à rien d'analyser quoi que ce soit, car les mouvements moyens couvrent et "cachent" presque complètement les mouvements non aléatoires, car les fluctuations y sont beaucoup plus importantes.

La plupart des traders espèrent qu'avec l'augmentation de la TF, la fiabilité elle-même augmentera. Quant aux paires de devises dans la pratique, il s'agit d'une hypothèse totalement fausse.

PS : pour les surdoués comme #testnatsenyhopenneverquotes j'ai déjà expliqué que je prenais en compte par programme les particularités des conditions de test et faisais en sorte que le commerce réel soit identique.

 
Martin Cheguevara:

J'ai mis en place cette méthode si quelqu'un est intéressé,

C'est un testeur...

Dans la pratique, cette façon de procéder se résume à ceci : augmentation de la marge dans la contre-tendance, accompagnée d'une diminution des fonds propres.

//martini, avec toutes ses conséquences sur le réel
 

Où est parti Sasha ? Des idées ?

Jusqu'à présent, je peux dire une chose : vous ne pouvez pas travailler avec des incréments comme vous le faites actuellement, qu'il s'agisse de ticks, de minutes ou autres.

Parce que cette approche tue complètement la mémoire du processus et aucune formule d'entropie ou autre absurdité n'y changera rien.

Mais c'est mon opinion !

 
Renat Akhtyamov:

C'est un testeur...


En fait, si vous le croyez sur parole, il fait du commerce dans le monde réel depuis quelques années maintenant.

 
Renat Akhtyamov:

C'est un testeur...

Dans la pratique, cette voie ressemble à ceci : augmentation de la marge dans la contre-tendance, accompagnée d'une diminution des fonds propres.

//martini, avec toutes les conséquences exactement sur le réel.
Eh bien... si vous lisez ce qui précède... j'ai déjà écrit à ce sujet... pourquoi je prends le test presque pour argent comptant.
 
Renat Akhtyamov:

C'est un testeur...

Dans la pratique, cette façon de faire ressemble à ceci : augmentation de la marge dans les contre-tendances accompagnée d'une diminution des fonds propres.

//En d'autres termes, je n'ai pas encore rencontré un compte réel avec toutes les conséquences.
Pour être honnête, je n'ai vu aucune stratégie de stop et de profit qui soit rentable. Je n'ai jamais rencontré une stratégie de stop et de profit qui soit constamment bonne. Alors pourquoi s'embêter avec Martin, si c'est intelligent ?)
Même avec moi, le système donne 70-80% du temps +- la direction correcte du prix. Et ça ne sert toujours à rien sans la moyenne ou Martin. Et c'est pourquoi j'ai mis en place dans ma stratégie la fermeture partielle des ordres qui sont lourds en termes de lots. Fermer partiellement plus réduire la charge, augmenter la marge.

Les méthodes sont simples (visuellement) et efficaces comme une hache, c'est pourquoi elles fonctionnent.


S'il y a au moins une personne qui sait comment utiliser un ordre avec stop et profit pour réaliser un profit relativement constant dans la bonne direction d'ouverture, veuillez nous contacter et je serai très heureux d'apprendre de vous.

 
Martin Cheguevara:

S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui sait comment faire un profit constant avec un seul ordre avec stop et profit dans la bonne direction d'ouverture....

Pour les contrats à terme, je joue le plus souvent avec une seule position, sans remplissage ni perte, et également sans stop ni TP. Je me demande comment je peux savoir à l'avance où fermer une position, à 10 points ou à 110.

Il en va de même pour la sortie d'une position. Nous n'avons pas besoin d'attendre un certain SL lorsqu'il est déjà clair que le prix va dans la mauvaise direction et ne va pas s'arrêter.

Je pense que vous pouvez décider de quelque chose sur le marché uniquement en fonction de la situation actuelle. Quand on a affaire à des abeilles, on ne peut rien dire à l'avance. (с)