De la théorie à la pratique - page 943
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Par exemple maintenant sur EURJPY il y a une chute de crise avec des tentatives de stabilisation comme j'ai déjà prévenu.
Et il y a bien sûr VENDRE. Il n'est même pas nécessaire d'y penser.
Ce n'est pas parce que le prix tente de se stabiliser que vous êtes ouvert du tout.
C'est vrai...
peut-être, mais c'est l'approche classique
Mais comment amener le système à détecter une tendance, comment décrire en mots ce que vos yeux voient sur le graphique ?
lorsqu'il y a un pullback, le système n'ouvre pas d'ordres (j'ai déjà pris cela en compte)
Je vois, si les conditions d'entrée pour un pullback ou un rebond ne sont pas remplies, alors il ne se produira pas.
;)
Il est clair que si les conditions pour entrer sur un pullback ou un rebond ne sont pas remplies, il n'y en aura pas.
;)
Bien sûr))) Très heureux que nous nous comprenions)
Peut-être, mais c'est une approche classique.
Mais comment faire pour que le système ressente la tendance du mouvement, comment décrire en mots ce que mes yeux voient sur le graphique ?
Oui, c'est des conneries)
c'est déjà fait, mais comment comprendre que le mouvement n'est pas une compensation pour le précédent mais une continuation du nouveau est la question)
par exemple sur l'EURJPY
1 - il s'agit d'un véritable mouvement non aléatoire
2 - sa poursuite, qui peut être longue et volatile
il descendra très probablement et ensuite vers 122 -121.5 il s'arrêtera et commencera à "remonter" et à casser à l'ACHAT).
Au milieu des carrés se trouve la stabilisation, mais je ne sais pas comment l'expliquer au programme...
Je connais une loi
lorsque l'on augmente les barres d'analyse, tous les mouvements se compensent, ce qui signifie que | BUY-SELL | -> 0 et donc P -> 50%.
Comment puis-je voir les zones inefficaces où le prix n'a pas compensé ses propres mouvements ?
Si vous résolvez ce problème, l'efficacité passera à 95-97%, ce qui serait formidable...
C'est des conneries)
C'est déjà fait, mais comment comprendre que ce mouvement n'est pas une compensation pour le précédent, mais une continuation du nouveau, voilà la question).
Qu'est-ce que je peux dire ?
le prix continuera à évoluer tant que le déséquilibre précédent entre les achats et les ventes persistera.
et ce que vous appelez une correction est un plat, c'est-à-dire des achats et des ventes presque égaux.
et tout ceci est observé de manière programmatique, directement à partir du graphique
La réponse s'applique également au message avec la capture d'écran.
et le plus surprenant est que l'analyse des achats et des ventes donne une similitude frappante avec le signal de la MA classique.
c'est-à-dire que cette méthode n'est pas non plus digne d'attention parce qu'elle est à la traîne
Qu'est-ce que je peux dire ?
le prix continuera à évoluer tant que le déséquilibre achat/vente précédent persistera.
Et ce que vous appelez une correction est un plat, c'est-à-dire des achats et des ventes presque égaux.
La réponse s'applique également au message avec une capture d'écran.
La correction est une notion très étroite, alors que la stabilisation couvre tout, le prix peut rebondir comme vous le souhaitez, mais l'essence est la même - la stabilisation - la libération des spéculateurs du marché. C'est un état naturel, comme lorsqu'un cheval sauvage est sellé, il se met à galoper dans toutes les directions et ses mouvements sont chaotiques, ce qui lui permet de jeter le cavalier hors de la selle. Parce qu'il est très difficile pour le cavalier de s'adapter à ses mouvements.
Qu'est-ce que je peux dire ?
le prix continuera à évoluer tant que le déséquilibre précédent entre les achats et les ventes persistera.
et ce que vous appelez une correction est un plat, c'est-à-dire des achats et des ventes presque égaux.
Et tout cela est observé par un logiciel, directement à partir du graphique.
La réponse s'applique également au message avec la capture d'écran.
et la chose la plus étonnante est que l'analyse d'achat/vente donne une ressemblance frappante avec le signal de la MA classique.
Cette méthode n'est donc pas non plus digne d'attention, car elle est en retard.
Attendez... comment analysez-vous les achats et les ventes ?
Où obtenez-vous vos données ?
Attendez... comment analysez-vous les achats et les ventes ?
D'où proviennent vos données ?
J'ai essayé de mettre une photo aujourd'hui et je l'ai supprimée, parce que j'ai mis un МА-scheme (LWMA) dessus.
Le signal était exactement le même
D'après le tableau, c'est de là que tout vient.
Bien sûr, les chiffres sont relatifs, c'est-à-dire que si vous prenez comme unité de volume une certaine valeur et que vous la multipliez par le même coefficient d'achats et de ventes, alors le calcul est correct.
et la source est ici, mais il s'agit d'une interprétation de la clause de coloration, afin de voir le moment approximatif et la nature du signal de prévision formé directement sur le graphique. il y a également supprimé l'analyse d'achat et de vente pour éviter le retard.
J'appelle cela un signal de prévision car il est évident qu'à ce moment-là, il n'y a pas de signal de vente, même en regardant rapidement, et le prix semble augmenter ;)))).
par exemple sur l'EURJPY
1 - il s'agit d'un véritable mouvement non aléatoire
2 - sa poursuite, qui peut être longue et volatile
il descendra très probablement et ensuite autour de 122 -121.5 il s'arrêtera et commencera à "remonter" et à se casser à BUY, et cela aussi sera un mouvement non aléatoire).
au milieu des carrés, il y a la stabilisation - mais je n'ai aucune idée de comment l'expliquer à un programme...
:))) Si vous disposez les rectangles de manière plus précise avec une période = 1 semaine, nous verrons une véritable tendance/un modèle plat.
Je le répète une fois de plus - les cycles temporels jouent un rôle fondamental sur le marché et l'ancien Gunn accordait une attention particulière à leur étude.
Au sein d'un cycle, le caractère aléatoire/non aléatoire d'un processus peut être déterminé de différentes manières. Théoriquement, le critère le plus correct est l'entropie du processus https://habr.com/ru/post/305794/. Mais comment le calculer étant donné la non-stationnarité de la densité de probabilité du prix/incrément, je n'arrive pas à comprendre...
Et Demko a utilisé une sorte d'élan...
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De la théorie à la pratique
Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37
Il existe et ses valeurs statistiquement significatives sont établies à partir des données expérimentales, il (retour) est égal à 0,6, 1, 1,6 à partir du momentum qui correspond à la poursuite de la tendance, au plat et au renversement.
En fait, 800 pages de ce sujet sont déjà consacrées à la même chose - trouver la clé de tendance/flit. :)))
Le plus amusant dans ce forum, c'est que littéralement tous ceux qui y participent, avec une formation appropriée, ne comprennent pas vraiment ce que les autres écrivent. Et n'essayez même pas d'approfondir, mais vous allez même dans la mort, de perroquet leurs pensées insignifiantes à d'autres :)))) Il n'y a pas de principe unificateur du tout.
Cette musique sera éternelle :))))