De la théorie à la pratique - page 890
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J'ai lu des livres dont vous ne pourriez même pas rêver, Yuri. Bien que vous soyez manifestement meilleur que moi dans votre domaine, je vous l'accorde.
Un peu de philosophie, quand même.
Plus je comprends ces équations, les méthodes de collecte des cotations, les calculs de dispersion, plus je suis étonné de l'étonnante beauté et de la précision des structures du marché. L'espace prix-temps est inextricable. La moindre inexactitude dans les calculs entraîne une dispersion des résultats de 100% ou plus. Chaque composant du système : le type de distribution, la mesure de la tendance centrale et la variance sont cruciaux et il est inacceptable de négliger l'un d'entre eux.
Nah, belle sur le marché, messieurs. Fascinant.
J'ai lu des livres dont tu ne rêverais même pas, Yuri.
Merci à Dieu pour ça. Les cauchemars sont tout ce dont j'ai besoin.)
Un peu de philosophie, cependant.
...
Nah, c'est beau sur le marché, messieurs. Fascinant.
En général, vous ne trouverez pas de substitut au MA, du mot - jamais. Elle n'existe pas dans la nature, alors ne la cherchez pas. En bref, vous êtes assis sur de longues queues. Soit vous travaillez avec la régression, soit vous changez les conditions du problème. Il n'y a pas beaucoup de choix).
En général, vous ne trouverez jamais de substitut au MA. Elle n'existe tout simplement pas dans la nature, il n'est pas nécessaire de la chercher. En bref, vous êtes assis sur de longues queues. Soit vous travaillez avec la régression, soit vous changez les conditions du problème. Il n'y a pas beaucoup de choix.)
J'ai fait suffisamment de recherches pour savoir que le SMA n'est pas un mauvais choix. Cependant, parmi les mesures de tendance centrale (voir Wikipedia), il y a certainement des choses meilleures que lui. Les résultats sont carrément améliorés. Et laissez chacun décider par lui-même si cela vaut la peine de travailler dessus. Je n'ai plus l'intention d'exposer mes recherches à des fainéants comme FelixWhite et consorts.
J'ai fait suffisamment de recherches pour savoir que la SMA n'est pas le pire choix.
Le SMA est le pire choix. La WMA est l'une des meilleures, mais le calcul des coefficients est un véritable défi. L'EMA et ses modifications sont intermédiaires en termes de lousiness.
Le SMA est le pire choix. L'AMM est l'une des meilleures, mais les ratios sont un défi. L'EMA et ses modifications sont intermédiaires par degré de lousiness.
:))) Vous êtes intelligent et expérimenté, mon ami.
J'ai fait suffisamment de recherches pour savoir que le SMA n'est pas le pire choix. Cependant, parmi les mesures de tendance centrale (voir Wikipedia), il y a clairement des choses meilleures que celle-ci. Les résultats sont carrément améliorés. Et laissez chacun décider par lui-même si cela vaut la peine de travailler dessus. Je n'ai plus l'intention d'exposer mes recherches à des fainéants comme FelixWhite et consorts.
En fait, il y a deux sma. Lequel a la dernière valeur/période à la sortie de la fenêtre et comme dans le calcul du rsi, et ce sont deux grandes différences.
Les mascottes sont un bon choix. Aussi ringard que cela puisse paraître, les MA peuvent être obtenus de plusieurs manières :-) MA comme filtre HF, MA pour comparer avec le passé sur sa période de référence, MA pour suivre la tendance.
C'est un excellent indicateur car il montre beaucoup de choses à la fois, il est différent pour chaque TS.
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Comment voulez-vous obtenir la distribution normale de la différence avec MA sans vous débarrasser de sa périodicité et des erreurs de la fenêtre mobile ? Vous devriez soit chercher une moyenne apériodique (je ne peux même pas l'imaginer), soit trouver une technique pour éliminer les erreurs induites par la périodicité.
J'ai lu de tels livres qui .........
Quelqu'un a-t-il créé de tels livres....
Par conséquent, la théorie peut être lue aussi bien que créée.
Il est clair que toutes les théories existantes sur le marché ne fonctionnent pas, car personne n'a pu gagner de l'argent depuis les années 70.
Il ne sert à rien de lire ces livres, de créer de nouvelles formules, de créer tout court.
Le peuvent-ils ?
Quelqu'un a-t-il créé de tels livres....
Par conséquent, la théorie peut être lue aussi bien que créée.
Il est clair que toutes les théories existantes sur le marché ne fonctionnent pas, car personne n'a pu gagner de l'argent depuis les années 70.
Il ne sert à rien de lire ces livres, de créer de nouvelles formules, de créer tout court.
En sont-ils capables ?
En voici une sur les asymétries et les excès.
https://www.mql5.com/ru/articles/273
et voici un test de normalité. Le test de Harky-Bera.
https://www.mql5.com/ru/articles/257
En fait, vous pouvez trouver votre propre mesure de la normalité.
Par exemple : multipliez [coefficient d'asymétrie] par [mesure de la déviation du coefficient d'aplatissement par rapport au coefficient d'aplatissement normal].