De la théorie à la pratique - page 888
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Le WMA n'est probablement pas le pire choix - l'équivalent d'un filtre FIR. Mais le choix des coefficients est un peu délicat. Ce n'est pas si facile là-bas).
Il n'est guère possible de trouver une meilleure ligne de demi-régression, mais l'intervalle d'analyse devrait être relativement petit.
Et sans réarrangement, il est peu probable que cela fonctionne du tout, que ce soit avec le RIF ou avec la régression.
La régression plancher fonctionne mal sur les courbes. Elle ne se comporte normalement que sur les inversions lisses.
Tout MA équivalent avec une période plus longue fonctionne exactement de la même manière, mais en pire. Il n'y a pas de miracles.
D'ailleurs, les inversions ne sont pas nécessaires. Il faut une moyenne pour le thème, pas une réaction à chaque éternuement.
Vous devriez obtenir une distribution quasi-normale des écarts linéaires par rapport à cette moyenne convoitée.
Et comment mesurer cette normalité.
Par exemple, nous avons mesuré la fréquence des différents écarts et tracé un graphique à barres dans Excel.
comment calculons-nous la "normalité" maintenant ?
Et comment mesurer cette normalité.
Par exemple, nous avons mesuré la fréquence des différents écarts, tracé un diagramme à barres dans excel.
comment calculons-nous la "normalité" maintenant ?
Données --> Analyse des données --> Statistiques descriptives pour un ensemble d'écarts linéaires par rapport à la moyenne mobile sélectionnée dans la fenêtre temporelle. C'est ce que j'ai fait.
la régression au sol ne fonctionne pas bien dans les virages. elle ne se comporte normalement que sur les pivots lisses.
il reste à trouver un moyen de déterminer le "coude/tour" le plus rapidement possible et un bon TS est prêt :-)
pendant que A_K se frotte aux excès, il y a environ deux douzaines de grails potentiels, ou du moins de bonnes idées :-)
Pendant que A_K se frotte aux excès, il y a environ deux douzaines de grails potentiels, ou du moins de bonnes idées, jetés dans la branche :-)
Oh, super.
Sauf que personne ne va au-delà des idées.
Je vous rappelle que le but de ce fil de discussion est de fournir des résultats pratiques basés sur la théorie choisie, et pas seulement un rêve ou un fantasme d'ivrogne.
Je vous assure, les gars, qu'un signal de trading avec une base théorique aura une crédibilité maximale. Il ne peut en être autrement.
Il semble qu'il y ait un prix Nobel offert pour un tel système théoriquement solide, non ? Tout comme un homme qui tombe enceinte. Je ne pense pas que quiconque soit jamais devenu riche.
:))) Drôle. Mais d'accord - à un niveau subconscient, tout le monde veut voir que le signal est valable et qu'il n'est pas juste pour le plaisir, comme ils disent. Merde, qu'est-ce que je peux dire - sur ma vie, personne n'accepterait jamais un projet s'il ne comportait pas de références à la littérature.
Sérieusement - j'ai à la fois le désir et la capacité de payer pour n'importe quel signal. Mais, sans un minimum de théorie - pas question, je ne m'inscrirai à aucune.
:))) Drôle. Mais d'accord - à un niveau subconscient, tout le monde veut voir que le signal est valable et qu'il n'est pas juste pour le plaisir, comme ils disent. Merde, qu'est-ce que je peux dire - sur ma vie, personne n'accepterait jamais un projet s'il ne comportait pas de références à la littérature.
Sérieusement - j'ai à la fois le désir et la capacité de payer pour n'importe quel signal. Mais, sans un minimum de théorie - pas question, je ne m'inscrirai à aucune.
J'en ai aussi envie, mais étant déçu par ce que j'ai vu, j'ai commencé à inventer mes propres systèmes ;)) Je n'ai encore rien inventé de plus intelligent qu'une banale optimisation paramétrique aveugle.
Et si vous prenez (Max par période + Min par période)/2 cette valeur n'est pas toujours au centre du canal ?
Je ne le fais pas. C'est pourquoi j'aimerais qu'un nerd fasse ses recherches et présente les résultats à la communauté.