De la théorie à la pratique - page 812
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Oui, oui, je vais devoir y réfléchir...
Il serait préférable d'avoir votre propre simulateur de transaction ou d'en utiliser un (testeur) de MQ, car vous tirez vos conclusions sur des périodes de transaction d'une semaine ou d'un mois. Le contrôle des antécédents est une étape nécessaire du développement. Aucun raisonnement sur les distributions ne le remplacera. Et combien de nouvelles informations sont révélées en vérifiant l'histoire...
Non, aucun testeur ne fera l'affaire - il y a différents tics et différents volumes... Ne fonctionne que sur mon flux de tic, c'est ça le problème... Ce que je collecte moi-même fonctionne bien sur le testeur également. Quand je prends les données de Ducas, par exemple, c'est un non-sens total. Je dois "ajuster" le volume de l'échantillon. Il semble que le "graal" trouvé sur les données de tiers ne fonctionnera pas vraiment dans ma société de courtage.
Oui, oui, je vais devoir y réfléchir...
Le temps entre les ticks est-il utilisé dans les calculs, ou est-ce le nombre qui est pris ?
Le temps entre les ticks est-il utilisé dans les calculs, ou est-ce la quantité qui est prise ?
Seulement la quantité.
Juste la quantité.
Qui sait comment cela va fonctionner. Peut-être devrions-nous sauter des ticks lorsqu'il n'y a pas eu de changement de prix ou prendre des ticks si l'incrément est supérieur à un seuil donné.
Qui sait comment cela va fonctionner. Peut-être devrions-nous sauter les ticks lorsqu'il n'y a pas eu de changement de prix ou prendre les ticks si l'incrément est supérieur au seuil fixé.Seulement le numéro.
Vous ne pouvez pas vous fier au nombre de ticks sur FX (l'utilisation de ticks n'a aucun sens, mais le nombre exact), cet indicateur est différent pour différents courtiers, la différence peut atteindre des dizaines de fois. La densité de flux est différente pour diverses raisons, il s'agit d'un filtrage propre à chaque courtier, et de l'ajout artificiel de ticks.
Essayez votre graal sur les instruments d'échange.
Je suggère aux chercheurs de Graal intéressés qui voient mes résultats et croient que le Graal tant convoité a été trouvé de mener l'expérience suivante.
1. Ecrivez un programme pour rassembler les cotes, mais pas par OnTick(), mais par temps avec discrétisation = 1 seconde. N'enregistrez que les données qui, au bout d'une seconde, ont modifié l'offre ou la demande ou le temps (l'offre et la demande à ce stade peuvent ne pas changer).
2. Collectez des données pour l'EURUSD, par exemple, pendant une journée et rapportez le nombre de ticks collectés de cette manière.
3. si les données coïncident avec les miennes, nous considérerons que la première étape de la collaboration a été franchie.
4. Informez-moi également de la manière dont cette méthode de collecte de données sera utilisée pour restaurer le futur TS en MQL après des pannes, des interruptions de connexion, etc.
Je ne suis pas pressé - regardez, évaluez les résultats de mon travail et n'oubliez pas de vider vos poches de poussière à temps.
Regards,
Le chat de Schrodinger.
Je suggère aux chercheurs de Graal intéressés qui voient mes résultats et croient que le Graal tant convoité a été trouvé de mener l'expérience suivante.
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De quels résultats parlons-nous ? Où peut-on les voir ?