De la théorie à la pratique - page 782
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C'est une stratégie plate.
Combien de fois dois-je torturer le clavier ?
Mec, jusqu'à ce que quelqu'un me dise comment prendre en compte la mémoire du processus. Je vais lui donner un Graal tout fait.
Mec, jusqu'à ce que quelqu'un me dise comment prendre en compte la mémoire du processus. Je lui donnerai le Graal en un clin d'oeil.
Alors qui dira, il donnera le Graal, et vous ne ferez que le gaspiller, pas plus ;)
il a un joker et il l'utilisera pour couvrir vos ... enfin, à vous de me le dire ;)
Mec, jusqu'à ce que quelqu'un me dise comment prendre en compte la mémoire du processus. Je lui donnerai le Graal en un clin d'oeil.
Oh, mec. Quel souvenir ? N'entrez pas dans une transaction tant que vous n'êtes pas sûr que le prix va vraiment dans la bonne direction. Pas par rapport à la moyenne, mais par rapport au prix réel.
Et sortez de la transaction si le prix se retourne soudainement et va dans la mauvaise direction.
Pour que cela soit plus clair pour les physiciens - il est nécessaire d'examiner la trajectoire et ses paramètres dans l'espace réel.
C'est tout. Il n'y a pas de secrets ici. Ne vous embêtez pas avec les raisins.
J'utilise la stratégie de "retour à la moyenne" à partir des limites du canal, qu'il s'agisse d'un canal autour de l'espérance mobile ou d'un canal relatif à 0 pour la somme des incréments de la fenêtre mobile.
Les deux variantes ne fonctionnent pas bien pour moi. Je ne comprends pas pourquoi. Ils devraient fonctionner. J'ai essayé un milliard de modèles à partir du processus de Wiener, etc. (ils ne diffèrent que par le mode de calcul de la dispersion et les exigences relatives à l'ACF) - cela ne fonctionne pas, même à mort.
Je le répète - ces modèles s'accommodent facilement du SB, mais pas les BP du marché. Je ne vois pas où est le problème. .... Je soupçonne que c'est dans la "mémoire" du processus, enfin, ce que vous attribuez à la non-aléa de 2%. Comment en tenir compte - je ne sais pas.
Il n'y a pas de secret ici. Vous essayez de trader sur un rebond, mais tout le problème est que si vous aviez regardé mes recherches un peu plus attentivement, vous auriez vu que la probabilité d'une tendance, ainsi que d'un rebond est presque exactement de 50%, vous essayez de tirer quelque chose de 50% des rebonds, et l'autre 50% vous ne touchez pas ou touchez mais aussi par hasard. Et vous vous retrouvez avec une probabilité de moins de 50% dans les deux cas, sans parler de l'écart.
J'utilise la stratégie de "retour à la moyenne" à partir des limites du canal, qu'il s'agisse d'un canal autour de l'espérance mobile ou d'un canal relatif à 0 pour la somme des incréments de la fenêtre mobile.
Les deux variantes ne fonctionnent pas bien pour moi. Je ne comprends pas pourquoi. Ils devraient fonctionner. J'ai essayé un milliard de modèles à partir du processus de Wiener, etc. (ils ne diffèrent que par le mode de calcul de la dispersion et les exigences relatives à l'ACF) - ça ne marche pas, même à mort.
Je le répète - ces modèles s'accommodent facilement du SB, mais pas les BP du marché. Je ne vois pas où est le problème. .... Je soupçonne que c'est dans la "mémoire" du processus, enfin, ce que vous attribuez à la non-aléa de 2%. Comment en tenir compte - je ne sais pas.
Et plus vous essayez de prendre des bénéfices, plus la probabilité tendra vers 50%, car plus la valeur TF => du mouvement du prix au moment t est élevée, plus le mouvement du prix est aléatoire par rapport au moment t, où t est votre valeur de profit).
Laissez-moi vous expliquer :
Par exemple, vous essayez de prendre un profit de 200 points - et c'est par exemple la valeur moyenne du mouvement par heure. Ainsi, le degré d'aléa sur une échelle horaire sera votre probabilité de profit.
Ok.
Je vais faire simple. J'ai vu votre coefficient de Hearst, vous avez parlé d'entropie...
Ces paramètres interviennent-ils dans votre algorithme ? Je ne demande pas comment exactement, je n'en ai pas besoin. Mais simplement - ces paramètres interviennent-ils dans la décision d'entrer dans une transaction ?
Au fait, où est Yusuf ?
malgré sa prédilection pour la création d'une " théorie universelle du marché", il a eu, personnellement et dans son fil, des réflexions précieuses qui manquent peut-être ici.
Ouais... Et si vous pouviez tenir compte des tendances à l'écrasement, vous auriez un tableau comme le mien :
C'est mauvais ? Bien ! Mais, pas pour longtemps...
Besoin d'une théorie ? :)) J'en ai eu beaucoup - j'ai essayé tous les modèles de processus stochastiques, j'ai tellement déformé les distributions d'incréments que j'ai même peur de moi-même.
Et la pratique me frappe immédiatement au visage.
Levez le drapeau - présentez votre version de la théorie du marché, fournissez des captures d'écran des transactions, des états.
Faites une bonne action - rendez les gens heureux. Non ?
Franchement, Evgeniy Chumakov l'a déjà fait et a posté ces accords. Le dernier sur la livre, il a pris ~95% du mouvement quotidien le 13 novembre, 12:15-18:45 sur le terminal (basé sur RSI/ema et autres trucs M5, ~24 heures. Je ne sais pas par quel genre de maths il l'a obtenu. ). Admettons qu'il ait été enthousiasmé par vos idées et qu'il ait obtenu un résultat - alors pourquoi n'avez-vous pas eu un résultat similaire jusqu'à présent ? Par exemple, vous n'avez jamais scié de tabourets, le premier bien sûr ne sort pas du tout - il est plus facile de l'oublier et de le brûler, le 10 n'a pas honte de montrer aux gens, le 20 est déjà une technologie polie et vous pouvez remplir le marché avec eux. Si le dixième tabouret ne fonctionne toujours pas, alors la question se pose plutôt en termes de limitations innées des capacités mentales / physiques ou de sabotage intentionnel. Je me demande quelle variante nous voyons ici ?))))
Personne du Ghana et d'autres camarades n'a écrit comment entrer sur les proxénètes, et pourtant il y a quelqu'un qui entre. En quelques minutes, le pimpmètre est gâché pour un an, dans un an ou deux un pimpmètre similaire est sur pent/minute, et sort également sur une minute sur une autre paire. C'est-à-dire qu'au bout d'un an tout au plus, la plupart des participants importants découvrent le modèle et commencent à l'exploiter (ce ne sont que des trous du cul) et l'épingle se déplace vers un autre cadre temporel/une autre paire pour toutes sortes de raisons dialectiques.
Ouais... Et si vous pouviez tenir compte des tendances à l'écrasement, vous auriez un tableau comme le mien :
C'est mauvais ? Bien ! Mais, pas pour longtemps...