De la théorie à la pratique - page 744

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

Pour ceux qui n'ont rien de mieux à faire, postez les données de CLOSE M1 pour n'importe quelle année et pour n'importe quelle paire au format .csv.

Nom de fichier préféré, par exemple : EURGBP 2017 CLOSE M1.csv

Je vais les vérifier par rapport au processus de variance gamma et poster les résultats ici.

Merci.

c'est bien

en personne

[Alexander_K]

Renat Akhtyamov:

C'est bien.

en privé

Merci. Mais, j'ai besoin de données spécifiques à CLOSE M1.

Je peux le faire moi-même, mais je n'ai presque pas le temps - travail, soucis... Pour une raison quelconque, la Finam ne me laisse le télécharger que pendant 2 mois - ensuite je dois le "fusionner". Long et fastidieux...

Peut-être que quelqu'un a des archives toutes prêtes ?

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:

Pour ceux qui n'ont rien de mieux à faire, postez les données de CLOSE M1 pour n'importe quelle année et pour n'importe quelle paire au format .csv.

Nom de fichier préféré, par exemple : EURGBP 2017 CLOSE M1.csv

Je vais les vérifier par rapport au processus de variance gamma et poster les résultats ici.

Merci.

Toutes les cotations, tous les instruments, sur n'importe quelle période, pour n'importe quelle année et n'importe quel mois, dans n'importe quelle quantité).

Et n'accablez pas les gens avec des conneries.))

https://www.finam.ru/profile/forex/eur-usd/export/?market=5&em=83&code=EURUSD&apply=0&df=15&mf=10&yf=2018&from=15.11.2018&dt=15&mt=10&yt=2018&to=15.11.2018&p=7&f=EURUSD_181115_181115&e=.txt&cn=EURUSD&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=1

[Alexander_K2]

Ce n'est que sur Dukas que j'ai trouvé ce que je cherchais : des cours acheteurs et vendeurs à 5 chiffres.

Voilà, ça peut être utile.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

Merci. Mais, j'ai besoin de données spécifiques à CLOSE M1.

Je peux tout faire moi-même, mais je n'ai presque pas le temps - travail, soucis... Pour une raison quelconque, Finam ne me laisse le télécharger que dans 2 mois - ensuite je dois le "coller". Long et fastidieux...

Peut-être que quelqu'un a des archives toutes prêtes ?

Vous n'êtes pas satisfait de MT ?

L'exportation vers le format csv est une fonction standard du terminal.

[Alexander_K2]

Maintenant, c'est à mon tour de montrer comment battre SB.

Prenez le mouvement de Laplace SB et tracez deux graphiques pour celui-ci :

1. Mouvement de Laplace lui-même avec canal de dispersion et MA

2. La somme des incréments dans la fenêtre glissante avec le canal de variance

Comme on peut le constater, le premier graphique ne présente aucun avantage réel, au mieux il est à 0.

Et sur le second, nous avons un bénéfice convaincant.

Conclusion :

Nous devons convertir la BP initiale en forme stationnaire par tous les moyens, et ensuite c'est une question de technique.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Je peux tout faire moi-même, mais j'ai peu de temps - travail, soucis... Pour une raison quelconque, la Finam ne vous permet de le télécharger qu'en deux mois - ensuite, vous devez le "coller". C'est long et fastidieux...

J'ai essayé de le vérifier. Tout est téléchargé depuis Finam. 2 mois, c'est n'importe quoi. Ou vos mains poussent au mauvais endroit.

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
EURUSD,1,01/01/18,01:01:00,1.1996600,1.1996600,1.1996600,1.1996600,1
EURUSD,1,01/01/18,09:02:00,1.2002000,1.2002000,1.2002000,1.2002000,1
.....
EURUSD,1,15/11/18,23:59:00,1.1331900,1.1332200,1.1330000,1.1331800,815
EURUSD,1,16/11/18,00:00:00,1.1331400,1.1332700,1.1330000,1.1331800,1015
EURUSD,1,16/11/18,00:01:00,1.1332500,1.1334200,1.1331000,1.1333400,1327

Il est vrai que pour ce cas, il n'y a pas besoin de coller quoi que ce soit, mais - Une colle longue ? Pas de mots.

Peut-être qu'il y a quelque chose dans le conservatoire qui a besoin d'être modifié ?

[Alexander_K2]

En bref - Novaja avait raison - vous devez faire en sorte que la distribution des incréments ait la forme classique - Laplace, Gauss, ...

Comment faire ? Je ne sais pas. Finita la comedia.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

En bref - Novaja avait raison - vous devez faire en sorte que la distribution des incréments ait la forme classique - Laplace, Gauss, ...

Comment faire ? Je ne sais pas. Finita la comedia.

Silencieusement, comme le bruissement de l'ardoise, le toit avance lentement.

Nous avons une série chronologique, elle a des incréments et les incréments ont des distributions - toutes ces caractéristiques sont celles de la BP donnée.

Nous lisons -"il est nécessaire de faire en sorte que la distribution des incréments ait une forme classique - Laplace, Gauss,...". ce qui est équivalent à ce qui suit - nous devons faire en sorte que la BP initiale soit différente.

Nous n'en avons pas et n'en aurons pas d'autre, nous n'avons que celle-ci.))

Vous pouvez, bien sûr, ajuster la BP initiale par des transformations à vos souhaits, mais, après cela, elle n'aura plus rien d'autre que vos souhaits, et elle sera tout simplement inutile pour autre chose.

[Дмитрий]

Alexander_K2:

En bref - Novaja avait raison - vous devez faire en sorte que la distribution des incréments ait la forme classique - Laplace, Gauss, ...

Comment faire ? Je ne sais pas. Finita la comedia.

Google - Conversion d'une série chronologique en une forme stationnaire