De la théorie à la pratique - page 743
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Exemple extrêmement simple : nous appliquons le MM sur Martin, vous affirmez que l 'équité obtiendra également un SB avec les mêmes caractéristiques que le SB original ? Il y aura un NOUVEAU modèle qui n'existait pas, n'est-ce pas ?
L'équité sera vraiment SB (juste à partir de martin nous devrions regarder dans l'échelle logarithmique), la distribution peut calculer A_K, il aime ça :-)
Un exemple extrêmement simple : appliquer le MM sur un martin, vous affirmez que l'équité produira également un SB avec les mêmes caractéristiques que le SB original ? Il y aura un NOUVEAU modèle qui n'existait pas, n'est-ce pas ?
Bien sûr, SB aussi, peut-être avec des caractéristiques différentes. Il suffit de construire l'équitabilité au coup par coup, pas au coup par coup. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin d'exclure ce qui se passe à l'intérieur des transactions, alors que les sévères drawdowns s'y produisent. Les régularités ne peuvent y apparaître si elles n'existent pas dès le départ. Martin ne fait que "repousser la fin" - il vous donne la possibilité de tolérer ces baisses pendant un certain temps et de rester dans l'illusion que la fin n'arrivera pas.
C'est faux. Dessinez MA - c'est un dérivé de SB, et vous obtenez beaucoup de motifs. Vous pouvez construire un Graal de testeur sur eux en un rien de temps).
Oui, je ne l'ai pas bien formulé. Par dérivé, j'entendais la constitution de fonds propres, c'est-à-dire un moyen de découper SB (ou finryad) en morceaux et de les additionner.
Bien sûr, il y a aussi des SB, peut-être avec des caractéristiques différentes. Il suffit de construire l'équité sur une base par transaction plutôt que sur une base par transaction. En d'autres termes, il ne faut pas négliger ce qui se passe à l'intérieur des transactions, où l'on observe de fortes baisses. Les régularités ne peuvent y apparaître si elles n'existent pas dès le départ. Martin ne fait que "repousser la fin" - il vous donne la possibilité de tolérer ces baisses pendant un certain temps et de rester dans l'illusion que la fin n'arrivera pas.
... Mais il y aura toujours une " loi de la chasse d'eau du joueur " ;))
Non, ça ne le sera pas). Si tous les joueurs jouent vraiment les uns avec les autres sur SB comme sur le marché, après un certain temps, tout l'argent ira à 5-10% des joueurs, et ils diront à tout le monde comment ils gagnent de façon spectaculaire sur SB.
Tout sera comme dans la vraie vie.))
Si je m'endors et me réveille dans cent ans et qu'on me demande ce qui se passe en Russie aujourd'hui, je répondrai : boire et voler
. Si je reviens sur ce fil de discussion dans un an, je verrai qu'il est toujours à la recherche du même graal).
Cependant, le casting va changer. et pour des raisons différentes.
alexander mourra de faim à force de chercher sans cesse, et de ne pas travailler. la machine recevra une pièce de monnaie dans la gorge à force de lancer, et elle s'étouffera. transcendrimer écrira sur le forum depuis son smartphone de l'usine. le nouveau se mariera et se calmera. renat, après avoir passé 10 ans sur le forum, déduira enfin un ts rentable. muzichenko se lancera dans la construction de maisons, comme il l'entend. asaulenko gagnera ses 20% par mois et s'ennuiera sur le forum.
je plaisante ! tous les noms sont fictifs !)
Non, ça ne le sera pas). Si tous les joueurs jouent vraiment les uns avec les autres sur le SB comme sur le marché, après un certain temps, tout l'argent ira à 5-10% des joueurs, et ils raconteront à tout le monde comment ils gagnent de façon fulgurante sur le SB.
Je pense que cela peut être illustré encore plus simplement - il suffit d'acheter et de conserver le SB, et il est très probable qu'il aille dans un sens et pour longtemps (loi de l'arcsinus, si je me souviens bien). Pour un long moment, mais pas pour toujours. Et bien sûr, le résultat de 100 expériences de ce type au total sera nul).
Je pense que cela peut être illustré encore plus simplement - il suffit d'acheter et de conserver le SB et il est très probable qu'il aille dans un sens et pour longtemps (loi de l'arcsinus, si je me souviens bien). Pour un long moment, mais pas pour toujours. Et bien sûr, le résultat de 100 expériences de ce type au total sera nul).
Plutôt pour toujours.( Si ce n'est pas pour toujours, vous pourrez régulièrement sentir l'odeur du porridge qui brûlait dans la cuisine il y a un an.))
Oui, et il est très peu probable que le résultat soit nul. Même avec 16 abandons, si ma mémoire est bonne, la probabilité d'un résultat nul est de ~17%, et avec plus, elle tend vers zéro.
Avec ou sans robot, ça n'a pas d'importance.
La façon de s'entraîner est claire, mais je ne dis pas que c'est facile. Mais vous ne pouvez pas en trouver un, c'est sûr).
Pour ceux qui n'ont rien de mieux à faire, postez les données de CLOSE M1 pour n'importe quelle année et pour n'importe quelle paire au format .csv.
Nom de fichier préféré, par exemple : EURGBP 2017 CLOSE M1.csv
Je vais les vérifier par rapport au processus de variance gamma et poster les résultats ici.
Merci.