De la théorie à la pratique - page 580
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OK. Posons-la. Cela ne me dérange pas - je veux juste me remplir les poches et je ne me soucie pas de celles des autres.
1. Je travaille avec des ticks dans une fenêtre de temps de seconde glissante.
2. par exemple, prenez une fenêtre = 14400 secondes, et créez 3 (trois) tampons FIFO(14400).
3. Avec la fréquence = 1 sec., comptez la différence entre la valeur du prix actuel et la valeur du prix précédent (incrément). Tout ce qui se trouve dans une rangée, qu'il s'agisse d'un vrai tick ou non, est écrit dans le buffer #1. Nous calculons la somme de toutes les valeurs qu'il contient. C'est le prix. Ligne noire.
4. Compter les modules d'incrémentation - nous les écrivons dans le tampon n°2. Comptez la somme. Divisez par 14400. Il s'agit du taux moyen de variation des prix. Appelons-le C.
5. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Nous devons compter le nombre de ticks réels dans cette fenêtre. A chaque étape, nous regardons si l'incrément lui-même ou le moment de l'arrivée de la valeur a changé. Si c'est le cas, nous écrivons une unité (1) dans le tampon №3, sinon - 0. Comptez la somme des unités. Par exemple, nous obtenons 12345. C'est le nombre réel de ticks entrants en 14400 secondes. La somme des unités d'incrément du tampon n°2 est divisée par 12345. Il s'agit de la valeur moyenne des incréments de Lambda.
6. Calculer le coefficient de diffusion par la formule : D^2=C*Lambda*T. Écart-type Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Supposons maintenant que tous les incréments de la BP sont faiblement dépendants. La somme de ces valeurs donne un nombre appartenant à une distribution normale.
6. À partir de zéro, nous traçons des lignes de support/résistance = +-2,5758*Sigma, où 2,5758 est le 99e quantile de la distribution normale. Ce sont les lignes rouges et bleues.
7. Pour le prix c'est la même chose, seulement +-2.5758*Sigma n'est pas pris à partir de 0, mais à partir du point de référence initial, c'est-à-dire le premier élément du tampon FIFO(14400).
C'est tout. C'est le maximum que l'on peut extraire d'une diffusion standard (et non anormale !).
Alexander ! si je décharge trois colonnes (somme des incréments et canal de variance) pouvez-vous les remplacer pour voir le graphique ? parce que je travaille avec exel en ligne avec une limite de 3000 cellules.
Je suis un peu paresseux, Gianni... La diffusion ne m'a pas rapporté un centime personnellement. Allongé dans un fossé sur le bord de la route, les poches vides, j'écris d'ici... J'attends que la personne dans ce fil montre le résultat et insuffle de l'espoir.
Ils ont brûlé le Graal !
A-ya-ya-.... Où ? Où aller pour trouver le bonheur ? Montrez-moi l'état basé sur cet algorithme, s'il vous plaît... J'ai eu +5% de bénéfice en six mois. Il manque quelque chose.
A-ya-ya-.... Où ? Où aller pour trouver le bonheur ? Montrez-moi l'état basé sur cet algorithme, s'il vous plaît... J'ai fait +5% de bénéfices en six mois. Il manque quelque chose...
Peut-être que vous n'avez tout simplement pas assez de temps !
Vos réflexions et vos calculs semblent tout à fait adéquats.
Une seule question me hante : pourquoi le quantile de 99 % ?
Tous les autres niveaux sont épuisés ou quoi ?
Je suis un peu paresseux, Gianni... La diffusion ne m'a pas rapporté un centime personnellement. Allongé dans un fossé au bord de la route, les poches vides, j'écris d'ici... J'attends que la personne dans ce fil montre le résultat et insuffle de l'espoir.
En général, j'obtiens un multiplicateur dans la variance = 5. Et ce chiffre est plutôt raisonnable, donc je veux regarder l'intervalle long.
Peut-être que vous n'avez tout simplement pas assez de temps !
Vos réflexions et vos calculs semblent tout à fait adéquats.
Une seule question se pose : pourquoi le quantile de 99 % ?
Tous les autres niveaux sont épuisés ou quoi ?
:))) Je ne sais pas. Il est possible de jouer autour.
L'État a besoin d'un graal, même avec un petit ajout secret à cet algorithme.
Au moins, je saurai que c'est possible, je sortirai du caniveau et je continuerai à chercher.
J'ai donc +5% de profit en six mois. Il manque quelque chose...
C'est une question de quantile, bien sûr... moins de 999% ne vaut même pas la peine de pointer le bout de son nez. ))
J'ai obtenu une photo comme celle-ci en 3 000 minutes.
Alexander_K:
Sortez de la gouttière et continuez à chercher.
Et si nous construisions une telle théorie, puisque nous recherchons des écarts par rapport à la moyenne et un retour à zéro.
Supposons que nous ayons deux sommes d'incréments.
A = somme des paliers de prix
B = somme des augmentations de prix moyennes
Calculer la variance C = A - B = l'écart actuel par rapport à la moyenne
Ensuite, calculez la variance pour A et B
Alors sigma = Abs(dispersion A - dispersion B)
Nous construisons un canal et si C a franchi le niveau, nous supposons que le prix va revenir à la moyenne.
Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'un seul ordre avec l'euro le 14, je pense que c'était à 16:01, un achat Tp d'environ 70 pips.
Nan, j'en ai marre de la théorie... L'État veut l'homme. Je vais attendre.