De la théorie à la pratique - page 579
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Je regarde en fait la somme des incréments.
c'est-à-dire sur le graphique des prix....
Tu ne dis pas la vérité
;)
Je regarde en fait la somme des incréments.
Si vous considérez la dérive comme un déplacement du point de départ, vous pouvez également utiliser uniquement le prix dans la fenêtre de glissement.
Comme ça :
Si vous considérez la dérive comme un déplacement du point de départ, vous pouvez également utiliser uniquement le prix dans la fenêtre de glissement.
Comme ça :
ok
formules ?
Je vais utiliser le MQL pour créer un acte sur le MQL, alors mettons-le ici
Je suis vraiment fatigué de mâcher la même chose.
J'ai écrit la réalisation finale dans mon MP plus tôt
Et l'indica, comme la pratique l'a montré, n'est pas tout.
alors affichez-le, n'ayez pas peur
Je suis intéressé par les lignes rouges, bleues et noires de la fenêtre du bas.
trois formules
intéressé par les lignes rouges, bleues et noires
trois formules
Il les a déjà écrites des milliers de fois.
J'ai essayé de compter l'écart-type comme SUM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.3333333) ou même SUM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.4) au lieu de SUM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.5).
Peut-être que ces 0.3333 , 0.4 , 0.5 doivent être dynamiques ? Je pensais en quelque sorte que si nous calculons le nombre de citations réelles, nous devons considérer le nombre de pseudo-citations.
Par exemple : 992 citations réelles, 448 pseudo-citations = 1440, soit 31% des pseudo-citations ou 0,31111 pour la formule ci-dessus, ou peut-être devrions-nous y mettre l'indice de Hirst, je ne sais pas.....
c'est-à-dire sur le graphique des prix....
Clueless
;)
La somme des incréments sur la fenêtre d'observation.
Peut-être que ces 0.3333 , 0.4 , 0.5 devraient être dynamiques ? Je pensais que si nous comptons le nombre de vraies citations, nous devrions aussi compter le nombre de pseudo-citations quelque part.
Par exemple : 992 cotations réelles, 448 pseudo-cotations = 1440, soit 31% des pseudo-cotations ou 0,31111 pour la formule ci-dessus, ou peut-être que nous y mettons l'indice de Hirst, je ne sais pas.....
Toutes les citations qui arrivent sont réelles.
les déviations sont ce que vous attrapez.
ok
formules ?
Faisons une indication dans MQL et mettons-la ici
Je suis vraiment fatigué de mâcher la même chose.
Je vous donnerai la mise en œuvre finale en personne.
et l'indica, comme la pratique le montre, n'est pas tout
Alors vas-y, ne t'inquiète pas.
je suis intéressé par les lignes rouge, bleue et noire
trois formules
OK. Posons-la. Cela ne me dérange pas - je veux juste me remplir les poches, et je ne me soucie pas de celles des autres.
1. Je travaille avec des ticks dans une fenêtre de temps de seconde glissante.
2. par exemple, prenez une fenêtre = 14400 secondes, et créez 3 (trois) tampons FIFO(14400).
3. Avec la fréquence = 1 sec., comptez la différence entre la valeur du prix actuel et la valeur du prix précédent (incrément). Tout ce qui se trouve dans une rangée, qu'il s'agisse d'un vrai tick ou non, est écrit dans le buffer #1. Nous calculons la somme de toutes les valeurs qu'il contient. C'est le prix. Ligne noire.
4. Compter les modules d'incrémentation - nous les écrivons dans le tampon n°2. Comptez la somme. Divisez par 14400. Il s'agit du taux moyen de variation des prix. Appelons-le C.
5. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Nous devons compter le nombre de ticks réels dans cette fenêtre. A chaque étape, nous regardons si l'incrément lui-même ou le moment de l'arrivée de la valeur a changé. Si c'est le cas, nous écrivons une unité (1) dans le tampon №3, sinon - 0. Comptez la somme des unités. Par exemple, nous obtenons 12345. C'est le nombre réel de ticks entrants en 14400 secondes. La somme des unités d'incrément du tampon n°2 est divisée par 12345. Il s'agit de la valeur moyenne des incréments de Lambda.
6. Calculer le coefficient de diffusion par la formule : D^2=C*Lambda*T. Écart-type Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Supposons maintenant que tous les incréments de la BP sont faiblement dépendants. La somme de ces valeurs donne un nombre appartenant à une distribution normale.
6. À partir de zéro, nous traçons des lignes de support/résistance = +-2,5758*Sigma, où 2,5758 est le 99e quantile de la distribution normale. Ce sont les lignes rouges et bleues.
7. Pour le prix c'est la même chose, seulement +-2.5758*Sigma n'est pas pris à partir de 0, mais à partir du point de référence initial, c'est-à-dire le premier élément du tampon FIFO(14400).
C'est tout. C'est le maximum que nous pouvons tirer de la diffusion standard (et non anormale !).
OK.
Oh, allez.