De la théorie à la pratique - page 463
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Nous avons besoin d'une mesure de la "mémoire" - une valeur numérique spécifique de la dépendance des incréments de prix les uns par rapport aux autres dans la fenêtre de glissement temporel.
Cela permet de dire si la somme des incréments dans cette fenêtre forme un nombre appartenant à la distribution gaussienne ou non.
En fait, l'ACF est le Graal, les amis ! Il montre si nous sommes dans une tendance ou une zone plate...
Il faut juste apprendre à le calculer correctement, ce que je suis en train de faire...
Cela ne se voit pas, et la définition d'un flat n'est pas aussi compliquée qu'il n'y paraît, un flat se produira après que le cours soit passé dans la journée plus que d'habitude, il sera latéral, ceux qui "participent à la théorie du complot" diront plus tard que le cours faisait des moulinets de volumes ce jour là.... en général, cela n'a pas d'importance, c'est la façon dont le marché fonctionne - le prix est passé plus que la moyenne de la journée (en additionnant les épaules des écarts dans la journée, ce montant est souvent répété), puis les nouvelles ou un autre événement et il y aura un grand mouvement de prix.
calculer correctement l'ACF, ici
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
ici https://www.mql5.com/ru/code/9930
Et ce n'est pas le calcul, c'est l'analyse, que ce soit l'ACF, c'est-à-dire que vous devez décider de ce qui se passe ensuite - quand et où ?
ça ne se verra pas, et la définition d'un flat n'est pas aussi compliquée qu'il n'y paraît, un flat se fera après que le prix soit passé plus que d'habitude dans la journée, ce sera un mouvement latéral, ceux qui "participent à la théorie du complot" diront alors que c'était le prix qui remontait les volumes ce jour-là... en général, cela n'a pas d'importance, c'est la façon dont le marché fonctionne - le prix est passé plus que la moyenne de la journée (en additionnant les épaules ZZ dans la journée, ce montant est souvent répété), puis les nouvelles ou un autre événement et il y aura un grand mouvement de prix.
calculer correctement l'ACF, ici
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
ici https://www.mql5.com/ru/code/9930
Et ce n'est pas le calcul, mais l'analyse, que ce soit l'ACF, c'est-à-dire qu'il faut décider de ce qui va se passer ensuite - quand et où ?
Dans mon TS, lorsque le prix quitte le canal de probabilité de confiance et que la valeur ACF < 0 à ce moment-là, il y aura le "retour à la moyenne" le plus clair.
Pas vraiment. Dans ce cas, l'ACF est simplement la convolution classique de tout signal sur un segment limité avec sa copie.
Il n'y a rien d'inhabituel à cela, et il n'y a aucune raison de paniquer.
Le nombre de variables dont dépend l'ACF n'est pas pertinent.
Vous avez raison au sujet de la terminologie. QF est la corrélation de deux processus et ACF est son cas particulier lorsqu'il s'agit du même processus (la stationnarité n'a rien à voir avec cela).
Le problème est le suivant : étant donné une seule réalisation d'un processus (notre série de prix), l'approximation par échantillonnage de l'ACF n'a de sens que si le processus est stationnaire. Dans ce cas, l'ACF sera bien sûr une fonction d'une variable.
Tout s'ajoute à quelque chose, peu importe ce que vous comptez.
Pas toujours. Créez un grand échantillon avec une distribution de Cauchy et calculez sa moyenne. Vers quoi convergera-t-il lorsque la taille de l'échantillon augmentera ?
Réponse : rien, car pour la distribution de Cauchy, il n'y a pas d'espérance.
mentionné dans le sujet la nécessité d'une fonction d'autocorrélation sur plus d'un paramètre, il s'agit d'une étude sur le terrain, je doute qu'une fonction discrète sur une échelle de temps (série de prix) soit significative à considérer sur le terrain.
Pour les processus aléatoires, l'ACF est une fonction de deux variables. Elle ne dépend que d'une seule variable pour les processus largement stationnaires.
Pas toujours. Créez un grand échantillon avec une distribution de Cauchy et calculez sa moyenne. Vers quoi convergera-t-il lorsque la taille de l'échantillon augmentera ?
Réponse : rien, car pour la distribution de Cauchy, il n'y a pas d'espérance.
Je parlais de la théorie des nombres, pas d'une distribution particulière, il y a beaucoup de régularités dans la théorie des nombres, mais elles apparaissent toutes avec un grand nombre de données analysées, je suis conscient qu'il y a des séries non convergentes, etc...
bien et en pensant, il ya des méthodes mathématiques qui vous permettent de passer d'une série non stationnaire à des séquences stationnaires, maintenant ne veulent pas de google, mais j'ai lu sur la formation des réseaux de neurones, qui enseignent NS probabilités, mais pas P(A)=1 ou P(A)=0, mais les plus "modèles lisses" - formation cotangente, et obtenir des valeurs de la sortie de la cotangente NS passer à la valeur calculée de la probabilité
ici dans le forum il y a un article appelé BOX-COX REFORMATION, si vous le recherchez sur Google vous pouvez trouver d'autres méthodes de transformation, pas l'essence - mais appliquer aux données du marché n'importe quel dispositif mathématique directement et espérer obtenir un modèle, imho, est une route vers nulle part - il n'y a ni périodicité ni stationnarité dans les séries de prix, alors que l'analyse mathématique entière est basée sur ces "deux baleines".
Eh bien, la variante de la recherche à l'aide de tout outil mathématique est que seules les régularités statistiquement répétées peuvent être étudiées, mais hélas, elles ne sont pas très nombreuses sur les marchés.
Pour les processus aléatoires, l'ACF est une fonction de deux variables. Elle ne dépend que d'une seule variable pour les processus stationnaires au sens large.
Quelle est la deuxième variable de votre ACF ?
Dans mon TS, lorsque le prix quitte le canal de probabilité de confiance et que la valeur ACF <=0 à ce moment-là, il y aura le "retour à la moyenne" le plus clair.
OK, le retour à la moyenne, c'est quoi ? Le prix moyen ?
OK, un retour à la moyenne, c'est quoi ? Le prix moyen ?
L'espérance des deux incréments et de la somme des incréments est strictement =0. Je ne travaille pas avec des prix purs, des mash-ups et d'autres absurdités de ce genre. Seulement avec des incréments.
Mais, je n'impose pas mon TS - hélas, jusqu'à présent le profit pour 5 mois de trading =+5%... Triste...
C'est pourquoi je suis comme un lion blessé qui s'accroche à ACF.
quelle serait la deuxième variable dans votre ACF ?
Le temps, comme le premier. Il semble que tout soit dit ici.
L'espérance des deux incréments et de la somme des incréments est strictement =0. Je ne travaille pas avec des prix purs, des mash-ups etc. des absurdités. Seulement avec des incréments.
Mais, je n'impose pas mon TS - hélas, jusqu'à présent le profit pour 5 mois de trading =+5%... Triste...
C'est pourquoi je suis comme un lion blessé qui s'accroche à ACF.
Encore une fois, le dernier.
1. KF-AKF est une fonction, pas un nombre.
2. KF-AKF ne dit absolument rien sur les points actuels et futurs dans le temps, mais seulement sur la moyenne de l'échantillon.
3. L'application de KF-AKF à de petits échantillons est un non-sens total. C'est-à-dire, rien du tout.
Je ne participe plus à cette discussion).
Nous avons besoin d'une mesure de la "mémoire" - une valeur numérique spécifique de la dépendance des incréments de prix les uns par rapport aux autres dans la fenêtre de glissement temporel.
Cela permet de dire si la somme des incréments dans cette fenêtre forme un nombre appartenant à la distribution gaussienne ou non.
En fait, l'ACF est le Graal, les amis ! Il montre si nous sommes dans une tendance ou une zone plate...
Il faut juste apprendre à le calculer correctement - c'est ce que je fais actuellement...
Si je voulais négocier avec un trader plat, j'essaierais de deviner quelle serait la différence entre eux, car même si je réussis à les diviser, le TS de tendance tuerait le TS plat et vice versa.