De la théorie à la pratique - page 406
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Merci pour le lien, Vladimir. C'est assez intéressant.
Tant que je suis toujours en contact, je me permets un dernier post.
De nombreuses personnes, lisant ce fil de discussion, se demandent pourquoi cet oncle a besoin de tout cela. Pourquoi le besoin d'échelles de temps exponentielles et logarithmiques ? Prenez les ticks tels qu'ils sont et travaillez avec eux comme avec BP, où le temps entre les ticks est ce qu'on appelle le "temps Forex".
Les gars ! Tu es complètement désemparé ! Tu es juste désespérément stupide et c'est tout.
Permettez-moi de vous rappeler que nous considérons le mouvement des prix comme une sorte de processus de Wiener avec dérive. Comme un mouvement brownien. En fait, il s'agit d'un mouvement de lapace, mais cela ne change rien à l'affaire et, en première approximation, ce modèle est tout à fait approprié.
Ainsi, pour un tel modèle, le temps astronomique est le paramètre le plus important. Et la loi de la "racine de T" pour la dispersion est dérivée par Einstein pour ce temps, et non pour un certain "temps du Forex".
Dans ses expériences, Perrin a utilisé la discrétisation temporelle =30 sec. pour observer le processus.
À l'Université de technologie chimique Mendeleev (anciennement MHTI) où ma fille étudie, les expériences sont réalisées avec une discrétisation temporelle de 10 secondes.
En bref - nous DEVONS tenir compte du temps dans les calculs, sinon nous n'aurons pas de chance.
S'il n'y a pas de temps, il n'y aura pas de changement de prix. La question est de choisir le bon moment pour l'analyse de la tâche. Avec ce qui, à mon avis, beaucoup ont un vide complet.
S'il n'y a pas de temps, il n'y aura pas de changement de prix. La question est de savoir quel est le bon moment pour analyser le problème. Ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas pour beaucoup de gens.
Exactement. Et nous allons aller au fond des choses.
J'ai terminé le traitement des données tick pour la paire AUDCHF sur une journée.
Les données tick ont été reçues en utilisant le protocole DDE de MT4 dans VisSim. L'horodatage est TimeSec, qui est arrondi à des valeurs entières. Malheureusement, je ne sais pas s'il s'agit simplement de prendre une partie entière d'une valeur décimale ou d'arrondir à l'entier le plus proche. Si quelqu'un sait comment cette opération est effectuée lors du passage de données via DDE et peut me le dire, je lui en serai très reconnaissant.
La distribution des intervalles de temps entre les ticks ressemble à ceci :
Statistiques descriptives :
Comme vous pouvez le constater, un total de 34978 ticks est survenu en un jour (86400 sec.).
Mais, voici le problème - le modèle de Wiener est bon pour décrire les collisions chaotiques de particules à T entre les collisions -->0.
Dans le Forex, cela n'existe pas du tout. La nuit, les intervalles de temps augmentent, le jour, les intervalles diminuent. Dans la fenêtre de temps = 4 heures, le processus d'arrivée des cotations n'est pas de Poisson.
Et vice versa - lorsque l'on considère les tics "tels quels", il y a un problème de rapport entre le volume d'un échantillon considéré et le temps astronomique. C'est-à-dire que 5000 ticks peuvent arriver soit en 4 heures soit en 10 heures. Et ce processus est également non poissonnien. Dans ce cas, la loi de la "racine de T" perd de sa force.
C'est la contradiction entre le modèle de Wiener et le mouvement réel des prix, que nous devons minimiser autant que possible.
Et cela peut être fait en introduisant différentes échelles de temps de lecture des guillemets, dont la valeur moyenne est en corrélation avec un temps astronomique discret.
Dans ce cas, le volume d'échantillonnage tique (paquet d'ondes) est remplacé par un paquet modèle moyenné dont les statistiques sont les plus similaires.
C'est ça, on n'a plus de mots. J'ai besoin de tableaux, de chiffres, mais je n'ai pas le temps pour cela - je dois faire la fête.
A bientôt !
J'essaierais aussi ceci : utiliser les cotations en secondes, et calculer la variance séparément pour chaque heure de la journée (parce que l'intensité du trading à chaque heure est différente).
pourquoi l'utilisation des ticks est-elle mauvaise ? elle nous limite. quelle déviation maximale peut être dans 10 ticks, si un tick est fondamentalement un point ?
la déviation maximale en 10 ticks peut être de 10 pips. si tous les 10 ticks passent dans la même direction.
et si nous utilisons les secondes ? en 10 secondes le prix peut sauter "n'importe quelle" distance !
en utilisant les ticks, nous négligeons aussi le temps, c'est-à-dire la vitesse du prix. et dans de tels systèmes on remarque que plus la vitesse du prix à laquelle le signal est arrivé est élevée, plus la probabilité de son déclenchement est grande.
Exactement. Et nous allons aller au fond des choses.
J'ai terminé le traitement des données tick pour AUDCHF sur une journée.
Les données tick ont été reçues en utilisant le protocole DDE de MT4 dans VisSim. L'horodatage est TimeSec, qui est arrondi à des valeurs entières. Malheureusement, je ne sais pas s'il s'agit simplement de prendre une partie entière d'une valeur décimale ou d'arrondir à l'entier le plus proche. Si quelqu'un sait comment cette opération est effectuée lors du passage de données via DDE et peut me le dire, je lui en serai très reconnaissant.
La distribution des intervalles de temps entre les ticks ressemble à ceci :
Statistiques descriptives :
Comme vous pouvez le constater, un total de 34978 ticks a été enregistré en un jour (86400 sec).
L'analyse des tics sur des intervalles de temps minimes ne donnera pas une image de ce qui se passe. Comment cela peut-il ne pas être compris ?
Sur la semaine, la distribution des incréments de tick Bid pour AUDCHF est la suivante :
Voici donc le problème que je veux résoudre.
Il est nécessaire de travailler à tout moment de la journée dans une échelle de temps telle (uniforme, exponentielle ou logarithmique), que les propriétés de cette distribution d'incréments réels soient préservées autant que possible.
Une fois de plus, je le dis, vous ne pouvez pas travailler simplement avec un échantillon de ticks (par exemple - 5000) ! Le lien avec le temps astronomique est perdu. Nous ne savons pas pendant combien de temps ce lot de 5000 tiques sera collecté ! Nous ne pouvons pas, dans ce cas, appliquer la théorie des processus de Wiener à partir du mot "du tout" !
Et une deuxième conclusion importante.
Si vous regardez bien, l'intervalle maximum entre les ticks que j'ai eu était de 88 secondes.
Conclusion : construire et travailler avec des échéances secondes S1, dont beaucoup rêvent comme d'un graal, est un non-sens total.
Nous ne savons pas dans quel délai ce lot de 5.000 tiques sera collecté !
développer une fonction de densité de tique, je l'ai fait une fois, le principe :
analyser non pas l'heure d'arrivée des ticks mais la différence de temps entre les ticks (delta)
en ayant la moyenne arithmétique de ces incréments, on peut obtenir la densité de tics par unité de temps, une seconde n'est pas suffisante, mais une minute est une valeur très concrète
après avoir expérimenté à votre convenance, vous pouvez opérer avec le nombre de ticks dont vous avez besoin pour vos statistiques, c'est-à-dire définir les conditions d'accumulation des ticks approximativement comme suit
1. si la densité des tiques est < 20 par minute, il faut au moins x minutes
2. si la densité de tics >40 par minute, alors vous avez besoin de y minutes
3. si la densité des tics >20 && < 40 par minute, alors z minutes
de même
ZS : vous pouvez élaborer une formule de récurrence avec cette densité de ticks, c'est-à-dire calculer la densité de ticks actuelle sur le tick actuel, et soustraire/additionner à la densité de ticks précédente - obtenir une valeur changeant dynamiquement.
Alors voilà.
Pourquoi je pense que la recherche sur les intervalles de temps entre les tics est extrêmement importante.
Encore une fois :
On voit que ce n'est pas un flux Erlang (j'ai fait des comparaisons avec des flux de différents ordres, c'est loin d'être un Erlang).
Il s'agit d'un flux simple avec une certaine distorsion qui ne correspond pas aux distributions classiques d'Erlang ou de Pascal.
Est-il légitime dans ce cas d'appliquer la lecture des devis à intervalles de temps :
1. uniforme (en 2,5 secondes)
2. exponentielle (moyenne=2,5 sec.)
3. logarithmique (moyenne=2,5 sec.) ?
La réponse à cette question sera la correspondance statistique des distributions d'incréments obtenues pour ces cas, avec la distribution réelle des incréments de tick Bid et Ask.
Si vous regardez bien, l'intervalle maximum entre les ticks que j'ai eu était de 88 secondes.
Conclusion : construire et travailler avec des échéances S1 secondes, dont beaucoup rêvent comme du Graal, est un non-sens total.