De la théorie à la pratique - page 379
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Ici, je vais coller ce texte du travail de Shelepin jusqu'à ce que j'aie extrait le Graal de ces équations, car c'est sur cela que mon TS est construit.
Il ne peut pas entendre. Parti dans le futur.
Désolé pour la répétition.
Il est comme Dirac qui attrape le graal à la pointe de son stylo).
Comme je l'ai indiqué ci-dessus, nous considérons un processus satisfaisant l'équation (12) dans une fenêtre de temps glissante strictement définie. Et la magnitude caractéristique des sauts (incréments) lamda est calculée pour cette fenêtre et a la dimension pips (conditionnelle).
En conséquence, la constante C a la dimension pips/sec.
Et le quotient C/lamda devrait me renseigner sur la fréquence des sauts (incréments). Hm... Cependant !
C'est-à-dire que si je mets (je me repens, sans même y penser) pour EURUSD la constante C = 0.0001, et la valeur moyenne des incréments (sauts) dans la fenêtre de temps conditionnellement lambda = 0.00002 (soit 2 pips), il s'avère que la fréquence de saut conventionnelle C/lambda = 0.0001/0.00002 = 5 fois par seconde pour EURUSD.
Pour EURJPY, j'ai la constante C = 0.01, et la valeur moyenne des incréments (sauts) dans la fenêtre de temps conditionnellement lambda = 0.0025 (soit 2.5 pips), alors la fréquence de saut C/lambda = 0.01/0.0025 = 4 fois par seconde pour EURJPY.
C'est vrai ? Mais, c'est certainement faux. Cela contredit complètement mes données pratiques, selon lesquelles la fréquence des tick quotes pour l'EURJPY est beaucoup plus élevée que pour l'EURUSD.
Vieux fou, je vais te dire.
Est-il acceptable que le processus ne soit pas un processus unique, pour lequel la fonction d'onde est effectivement adaptée ?
Mais une superposition (et non nécessairement linéaire) de plusieurs processus, pour lesquels l'utilisation de la fonction d'onde n'est pas adaptée.
La question est rhétorique.
Est-il acceptable que le processus ne soit pas un processus unique, pour lequel la fonction d'onde est effectivement adaptée ?
Il s'agit d'une superposition (et non nécessairement linéaire) de plusieurs processus, pour lesquels l'utilisation de la fonction d'onde n'est pas adaptée.
La question est rhétorique.
Tout le monde s'en fiche :-) la nature du processus, sa structure, sa périodicité, ses composantes, ses bruits, tout le monde s'en fiche.
"les cochons à la recherche de truffes" ... Pardonnez la comparaison grossière, mais très similaire.
Rechercher la distribution (ou d'autres propriétés) sans en considérer/percevoir la nature et même sans avoir une idée de la manière de l'appliquer est une recherche d'une truffe précieuse uniquement par l'odeur et seulement pour le plaisir de la recherche elle-même.
Est-il acceptable que le processus ne soit pas un processus unique, pour lequel la fonction d'onde est effectivement adaptée ?
Il s'agit d'une superposition (et non nécessairement linéaire) de plusieurs processus, pour lesquels l'utilisation de la fonction d'onde n'est pas adaptée.
La question est rhétorique.
Nous ne considérons pas la fonction d'onde (équation (13)) puisque nous avons, au contraire, le prix est une particule non relativiste décrite par l'équation (12).
Dans ce cas, nous avons C - non pas la vitesse de la lumière, comme pour une particule relativiste libre, mais stupidement la vitesse moyenne de la particule elle-même !!!
Mais voici la question : la vitesse moyenne est-elle dans une fenêtre de temps glissante ou sur un temps long t --> à l'infini ?
Je vais prendre la liberté d'argumenter que dans notre cas C est précisément la vitesse moyenne sur une longue fenêtre de temps (à t --> à l'infini).
Ainsi, l'écart type du prix par rapport à la moyenne dans la fenêtre glissante = 4 heures prend la forme :
sigma = Racine((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
où T est le temps de fonctionnement du système(--> à l'infini).
Il reste maintenant à traiter le multiplicateur de ce sigma, pour déterminer l'intervalle de confiance.
Je me souviens des monologues effrénés d'Asaulenko, quelque chose comme : "quelle différence cela fait-il - quelle répartition y a-t-il ? Je m'en fiche complètement et je m'aide de mes propres mains, puisque je suis un homme qui se noie..." (enfin, quelque chose comme ça, dont le sens est très proche), nous pouvons dire que - oui, il n'y a pas de distribution normale, donc nous devrions utiliser les inégalités de Tchebychev ou de Petunin-Vysokovsky.
C'est ainsi, mes oncles, que de tels problèmes sont résolus !
Oui, mais la théorie sans la pratique est morte, n'est-ce pas ?
Ainsi, étant donné que nous venons d'obtenir une formule affinée pour calculer l'écart-type du processus, je mets immédiatement en œuvre la TS actualisée.
Et les flux d'Erlang devront attendre.
Je vous ferai part des résultats.
Regards,
A_K2