De la théorie à la pratique - page 363

 
Axe à droite, axe à gauche. Très simple, mais regardez vous-même, je suis trop paresseux.
 
igrok333:


Normaliser ! l'intégrale de la distribution à 1.

 
igrok333:

Question : comment peut-on combiner ces deux graphiques en une seule image ?

Normaliser le premier graphique, diviser chaque fréquence par la somme de toutes les fréquences.
 
Alexander_K2:

Bottom - distribution incrémentale ? Avec une fonction de corrélation exponentielle, il s'agit d'un processus Ornstein-Uhlenbeck avec un retour à la moyenne. Construisez un canal autour de l'ondulation et c'est tout. La fenêtre d'observation mobile doit être calculée.

Une pièce de monnaie n'a pas de corrélation. C'est écrit dans n'importe quel manuel de statistiques.
Et vous n'avez jamais essayé de calculer la corrélation pour le marché, bien que je l'aie suggéré quelque part dans les premières pages).
 
Yuriy Asaulenko:

Normaliser ! l'intégrale de la distribution à 1.

En d'autres termes, f est la densité de probabilité, c'est-à-dire la limite du rapport entre l'incrément de probabilité et le nombre d'incréments sur l'histogramme, si les x échelons sur l'histogramme de fréquence sont les mêmes. Les fréquences doivent être converties en fréquences relatives en divisant chacune d'entre elles par leur somme, puis, si la moyenne et la variance sont correctes, les courbes doivent se chevaucher avec quelques "petits" bavardages.

 
igrok333:

Eh bien, voici un graphique de la pièce.


Voici sa distribution normale.



Qu'allez-vous en faire ?




Vous pouvez échanger. Dans votre image, avec mes yeux je vois quatre modèles principaux, le profit est inévitable :) J'ai marqué le graphique comme je le fais habituellement sur le marché. J'ai 14 transactions du côté positif et une du côté négatif. Et ce, sans écartement ni dérapage. Si nous prenons en compte le spread, nous aurons un ou deux trades perdants. Le bénéfice est très faible, dans un trade réel il y aura très probablement des pertes. Mais cela ne changera pas le tableau d'ensemble. 12 transactions rentables font plus que compenser ces trois petites pertes. Les capitaux propres sont en hausse.

 
Mihail Marchukajtes:


Je commence toujours à sourire involontairement lorsque je vois la description d'un indicateur super-duper conçu pour un symbole particulier ou TF...... Êtes-vous des personnes WAKE UP !!!!!

Si vous avez vraiment un bon TS qui prend de l'argent du marché et qui n'essaie pas de tromper les sociétés de courtage, il devrait fonctionner pour N'IMPORTE QUEL symbole (de l'action au bitcoin) et n'importe quel TF. IMHO !!!!

Quand je dis CT, je veux dire une méthode ou une approche du marché. S'il s'agit d'un marché, adéquat, alors le TS sera robuste sur n'importe quel symbole et n'importe quel cadre temporel !!!!.

+1000% Rien à ajouter, c'est tout à fait vrai.

 
Si on multiplie par le coefficient pour que les pics coïncident, on obtient



bas:
Normaliser le premier graphique, diviser chaque fréquence par la somme de toutes les fréquences.

clairement

 
Wizard2018:

Vous pouvez échanger. Dans votre image, avec mes yeux je vois quatre modèles principaux, le profit est inévitable :) J'ai marqué le graphique comme je le fais habituellement sur le marché. J'ai 14 transactions du côté positif et une du côté négatif. Et ce, sans écartement ni dérapage. Si nous prenons en compte le spread, nous aurons un ou deux trades perdants. Le bénéfice est très faible, dans un trade réel il y aura très probablement des pertes. Mais cela ne changera pas le tableau d'ensemble. 12 transactions rentables font plus que compenser ces trois petites pertes. Les capitaux propres sont en hausse.

Arrêtez de faire l'idiot. Éduquez vos petits-enfants.

 
igrok333:
Si l'on se contente de multiplier par le coefficient pour que les pics coïncident, on obtient le résultat suivant


D'où vient le décalage apparent à gauche de la ligne rouge dans le diagramme de fréquence ?