De la théorie à la pratique - page 357
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Il y a un dialogue entre moi et A_K2 à propos de Kolmogorov, et je me suis aussi un peu lâché aujourd'hui. Il n'est pas facile de les faire sortir de l'hypnose).
Il y a un dialogue entre moi et A_K2 à propos de Kolmogorov, et je me suis aussi un peu lâché aujourd'hui. Il n'est pas facile de les faire sortir de l'hypnose).
Faites le calcul.
0,01 * 0,01 = 0,0001 - c'est sur les queues.
5 * 5 = 25 - c'est au centre.
quelle est la répartition ? - hgngnh
Qu'ils en aient un normal, sinon ils se détournent déjà de la science.
//pas un mot sur la physique et Schrodinger...
et ensuite nous écouterons les scientifiques de haut niveau, bien sûr...
Pensez-y.
0,1 * 0,1 = 0,01 - c'est sur les queues.
5 * 5 = 25 - il est au centre.
Quelle est la répartition ? - Je ne sais pas.
Laissez-les prendre le normal, parce qu'ils n'ont pas honte d'avoir les graals et la science.
//Sans parler de la physique et de Schrodinger...Pour quoi faire ? Pour toute prévision, il n'y a aucune exigence quant au type de distribution. Les exigences de stationnarité ne sont que dans le cadre de l'article, pas en général.
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De la théorie à la pratique
Yuriy Asaulenko, 2018.05.08 15:09
Cela n'a pas d'importance du tout. Déjà dans le fameux article de Kolmogorov, en 1940, il n'y a aucune exigence concernant la forme de la distribution. Il n'y a qu'une seule exigence pour les séries ici - la stationnarité. Et l'article considère les conditions de possibilité et de prévision uniquement et exclusivement pour les séries temporelles stationnaires.
D'où vient l'exigence de normalité dans le sujet ? - Je ne sais pas)).
HZ la possibilité de prédire des séries non stationnaires dans l'article n'est tout simplement pas envisagée, c'est-à-dire que l'article en relation avec de telles séries ne dit simplement rien. Cela ne signifie absolument pas l'impossibilité de prévoir les séries non stationnaires, mais simplement, par rapport aux séries non stationnaires, cela ne signifie rien du tout.
Je demande aux négociants respectés de relire Kolmogorov une fois de plus. Sans émotion.
Veuillez noter qu'il s'agit du seul ouvrage d'un scientifique de renommée mondiale consacré à la prévision. Il n'y a pas d'autres méthodes dans la nature provenant de personnes égales à Kolmogorov en intelligence.
Il est tentant de mettre tout cela en pratique.
Ici, je suis d'accord avec Yury Asaulenko - il n'y a pas un mot sur la distribution normale. Seulement la stationnarité avec des conditions supplémentaires à la fonction de corrélation.
Est-il possible de transformer la BP en forme stationnaire par des flux Erlang ? Personne n'a prouvé le contraire.
Pourquoi par les flux Erlang ? AVEC QUOI D'AUTRE ? !?
Eh bien, je viens de relire Feynman à nouveau. Il a mentionné en passant qu'il serait bon de prévoir les prix du marché. Puis il a immédiatement commencé à faire des analogies avec des événements - gouttes de pluie, compteur Geiger, etc. Considéré tau=Temps/nombre d'événements. On a conclu que le meilleur modèle est un flux d'événements de Poisson. Tout est immédiatement couvert par des amplitudes de probabilité. Voilà, les redoutables triples intégrales décrivent la probabilité de tel ou tel événement.
Il recommande en outre de travailler sur des temps "assez importants". Il n'explique pas leur taille.
Si cette entreprise avec les flux d'Erlang ne m'apporte rien, je m'en lave les mains. Mais il faut aller jusqu'au bout de la logique.
Je demande aux négociants respectés de relire Kolmogorov une fois de plus. Sans émotion.
Veuillez noter qu'il s'agit du seul ouvrage d'un scientifique de renommée mondiale consacré à la prévision. Il n'y a pas d'autres méthodes dans la nature provenant de personnes égales à Kolmogorov en intelligence.
Il est tentant de mettre tout cela en pratique.
Ici, je suis d'accord avec Yury Asaulenko - il n'y a pas un mot sur la distribution normale. Seulement la stationnarité avec des conditions supplémentaires à la fonction de corrélation.
Est-il possible de transformer la BP en forme stationnaire par des flux Erlang ? Personne n'a prouvé le contraire.
Pourquoi par les flux Erlang ? AVEC QUOI D'AUTRE ? !?
Eh bien, je viens de relire Feynman à nouveau. Il a mentionné en passant qu'il serait bon de prévoir les prix du marché. Puis il a immédiatement commencé à faire des analogies avec des événements - gouttes de pluie, compteur Geiger, etc. Considéré tau=Temps/nombre d'événements. On a conclu que le meilleur modèle est un flux d'événements de Poisson. Puis on a tout couvert avec des amplitudes de probabilité. Voilà, les redoutables triples intégrales décrivent la probabilité de tel ou tel événement.
Il recommande en outre de travailler sur des temps "assez importants". Il n'explique pas leur taille.
Si cette entreprise avec les flux d'Erlang ne m'apporte rien, je m'en lave les mains. Mais elle doit arriver à sa conclusion logique.
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L'indicateur Zigzag et les réseaux neuronaux
Privé, 2007.12.01 23:54
Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. Ces travaux existent, seulement ils doivent être appliqués au marché Forex.
"Les machines n'apprendront pas à penser tant que les humains n'auront pas appris à penser".
Les premiers résultats fondamentaux de la théorie du filtrage en temps discret ont été obtenus par le scientifique soviétique A.N. Kolmogorov [1] (1941), et en temps continu - par le scientifique américain N. Wiener [2] (1942). Des résultats complets sur la théorie de la filtration linéaire des processus gaussiens en temps discret et continu ont été obtenus par R.E.Kalman et R.S.Bucy [3] (1960, 1961). Les résultats fondamentaux de la théorie du filtrage non linéaire appartiennent au scientifique soviétique G.L.Stratonovich qui a élaboré la théorie du filtrage non linéaire des processus aléatoires de Markov depuis 1959 [4,5,6, etc.]
Il y a aussi des travaux de Levin B.R. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm et Tikhonov V.I.
Je donnerais tous les prix Nobel à Stratonovich pour sa GRANDE équation. Je pense simplement que l'on devrait pouvoir la préparer (l'équation) pour le Forex. C'est ce que j'essaie de faire maintenant.
Je demande aux négociants respectés de relire Kolmogorov une fois de plus. Sans émotion.
Veuillez noter qu'il s'agit du seul ouvrage d'un scientifique de renommée mondiale consacré à la prévision. Il n'y a pas d'autres méthodes dans la nature provenant de personnes égales à l'intelligence de Kolmogorov.
Bien, bien. Non, il n'y en a pas. Mais il y a eu de nombreux travaux sur le pronostic depuis le début des années 40 du 20ème siècle. Je ne peux pas encore nommer les auteurs, mais ils sont tous bien connus. Et les processus stationnaires et non stationnaires ont été considérés. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont tous devenus fous, et tous en même temps ?
Est-il possible de transformer la BP en forme stationnaire par des flux Erlang ? Le contraire n'a été prouvé par personne.
Pourquoi des flux Erlang ? QUOI D'AUTRE ? !?
....
Si cette histoire de flux Erlang ne fonctionne pas, je m'en lave les mains. Mais, il faut aller jusqu'au bout de la logique.
Ça n'arrivera pas. Il suffit de l'écrire quelque part pour s'en souvenir).
Je demande aux négociants respectés de relire Kolmogorov une fois de plus. Sans émotion.
Veuillez noter qu'il s'agit du seul ouvrage d'un scientifique de renommée mondiale consacré à la prévision. Il n'y a pas d'autres méthodes dans la nature provenant de personnes égales à Kolmogorov en intelligence.
Il est tentant de mettre tout cela en pratique.
Votre célèbre Kolmogorov décrit un modèle autorégressif commun.
Il a peut-être été un pionnier, mais à ce jour, cette catégorie de modèles a été incarnée un million de fois sous toutes les formes imaginables. Elle est décrite dans n'importe quel manuel sur l'analyse des séries. Google est l'aide.
SanSanych a écrit à ce sujet quelque part au milieu du fil. Mais ce n'est pas la question.
Votre célèbre Kolmogorov décrit un modèle autorégressif ordinaire.
Il a peut-être été un pionnier, mais à l'heure actuelle, cette catégorie de modèles a été incarnée sous toutes les formes imaginables. Elle est décrite dans n'importe quel manuel sur l'analyse des séries. Google est l'aide.
SanSanych a écrit à ce sujet quelque part au milieu du fil. Mais ce n'est pas la question.
Ainsi soit-il. Je n'ai pas trouvé d'autres méthodes de prévision, hélas... (La tâche consistait à trouver le travail d'une personne vraiment exceptionnelle).
Mais, il s'avère qu'une seule chose : seule la mise en forme stationnaire de la TA peut donner des résultats dans les réseaux neuronaux. C'est là où je veux en venir. Il n'y a pas d'autre moyen et il ne peut y en avoir. N'est-ce pas ?
PS Pour la compréhension générale du moment actuel - le TC basé sur les équations de diffusion a déjà été créé, fonctionne et n'a plus d'intérêt pour moi. Je veux passer aux réseaux neuronaux. Peut-être que ce changement de raisonnement général sur cette branche provoque un malentendu ?
Votre célèbre Kolmogorov décrit un modèle autorégressif ordinaire.
Il a peut-être été un pionnier, mais à ce jour, cette catégorie de modèles a été incarnée un million de fois sous toutes les formes imaginables. Elle est décrite dans n'importe quel manuel sur l'analyse des séries. Google est l'aide.
SanSanych a écrit à ce sujet quelque part au milieu du fil. Mais cela ne sert à rien.
))) Échec. Le pédé s'était approché furtivement de moi, même s'il était visible de loin.
* Squeak est un gros renard polaire *
Mais il s'avère que seule la mise en place d'un BP sous une forme stationnaire peut produire des résultats dans les réseaux neuronaux. C'est là où je veux en venir. Il n'y a pas d'autre moyen et il ne peut y en avoir. N'est-ce pas ?
Pourquoi ? Les NS ne se soucient généralement pas du tout de votre stationnarité. J'ai déjà écrit hier sur ce dont la NS a besoin. J'ai compris que tu n'avais pas compris. Ce n'est pas la question.