De la théorie à la pratique - page 250
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Ouais, j'ai oublié... tu es de la vieille école. Analyse fondamentale, prévisions... Où est tout ça maintenant ? Il n'y a plus personne... Il n'y a que le Sorcier qui soit là.
Oui, j'ai oublié - tu fais partie de la vieille garde. Analyse fondamentale, prévisions... Où est tout ça maintenant ? Il n'y a plus personne... Un Warlock quelque part par ici.
Dans votre langue....
Savez-vous comment fonctionne l'algorithme de traçage des circuits imprimés ?
C'est presque le même algorithme, mais avec une citation...
Point vers le haut, point vers le bas, là où l'équité du marché est ajoutée, c'est là que nous allons.
Alors la physique dans ce cas, c'est non !
Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent ci-dessous, mais comme on dit - laissez-le d'abord nous montrer son argent du forex, et ensuite nous l'écouterons.Oui, j'ai oublié - tu fais partie de la vieille garde. Analyse fondamentale, prévisions... Où est tout ça maintenant ? Il n'y a plus personne... Le sorcier est là quelque part.
Il s'immisce dans tous les fils de discussion, c'est un pique-assiette, et cela fait longtemps que vous essayez de communiquer sérieusement avec lui :)
Il dit des conneries. Je pense que c'est un bot de DC.
Jette-le, Maxim, j'ai de l'appétit !))) Je vous ai ajouté)))
Oui, c'est prêt, je l'ai téléchargé sur Gdisk, je vous ai envoyé le lien.
Jette-le, Maxim, j'ai de l'appétit !))) Je vous ai ajouté))))
Merci, je l'ai téléchargé))) Ne pas envoyer de messages.
Merci, téléchargé))) Ne pas envoyer de messages.
étrange, je l'ai ajouté aussi... peut-être que quelque chose ne fonctionne pas après la mise à jour de service
Je vais probablement écrire quelque chose de stupide maintenant, mais je ne peux pas m'empêcher de déverser ici ce qui m'a traversé l'esprit pendant ma lecture réfléchie de votre article.
1. Qu'est-ce qu'un processus non-markovien par définition ? C'est un processus dont l'évolution dépend de son passé. D'après ce que j'ai compris, vos recherches ont montré que les séries de prix ne sont pas un processus markovien. Il me semble qu'à ce stade, tous les techniciens devraient crier alléluia ! Tous, de Charles Dow et les anciens Japonais, à Larry Williams et Herczyk ! Parce que vous avez donné une chance à l'analyse technique, et surtout, vous lui avez donné une chance en termes de mathématiques ! !! Auparavant, ils avaient tout fondé sur des postulats : "l'histoire se répète", tra-la-la, "tendances", aller-retour. Mais maintenant, il ressort de votre recherche qu'il y a une certaine dépendance du marché dans le futur par rapport au marché dans le passé. On peut donc tenter de le prédire. Les prévisions peuvent donc avoir un sens. Ce seul élément est suffisant pour un article, si seulement vous pouvez prouver plus ou moins rigoureusement que la série de prix des marchés actuelsn' estPAS un processusmarkovien.
Eh bien oui, je comprends, il n'y aura pas un tel article, parce que tout ce à quoi vous pensez maintenant est "cinq ors sur le champ des miracles"... :)
2. Comment diable essayez-vous de gagner vos milliards en faisant une telle découverte ? Paradoxal ! !! Vous trouvez des astuces pour transformer un processus non-markovien en un processus markovien ! C'est-à-dire ne pas dépendre du passé ! Mais à quoi "vos mathématiques" sont applicables - exactement l'appareil mathématique que vous connaissez bien. Pourquoi pas ? Si, vous le pouvez !
Voici ce que vous écrivez : "Dans l'échelle exponentielle temps/prix, la plupart des points d'entrée derrière les lignes de support/résistance signifient un retour à la moyenne. Cependant, dans mes 20 % de 100 %, le franchissement de ces lignes signifie, disons, le milieu de la tendance, ce qui est exactement le signe que la mémoire du processus ne peut pas être complètement "détruite"."
Dans le jargon du trading, si je vous comprends bien, cela se traduit comme suit : vous essayez d'élaborer une stratégie de trading à contre-tendance et d'après vos tests, jusqu'à présent, 80 % des transactions sont rentables ! C'est génial ! Vraiment ! Dans 20 % des cas, il est emporté par une tendance inattendue - c'est le comportement attendu des stratégies de contre-tendance ! Si cela est vrai, l'approche semble logique ! Après tout, si l'on réduit tout à un processus de Markov, alors le lien avec le passé disparaît! Et cela signifie que vous ne pouvez plus prédire les mouvements ! Alors comment peut-il y avoir une prédiction dans un processus aléatoire ? Mais vous pouvez simplement calculer les caractéristiques d'un processus aléatoire donné - tout d'abord l'espérance mathématique, et éventuellement la forme de la distribution, dont vous pouvez tirer des niveaux intéressants - c'est précieux.
3. J'ai lu quelque part dans ce volumineux fil de discussion "faisons de l'argent sur les queues de distribution grasses", et pour être honnête à l'époque, je l'ai compris comme une variante du "cygne noir". Je comprends maintenant que, pour votre stratégie, une queue de poisson épaisse signifie qu'il y a juste assez de transactions - si elle était mince, il y aurait peu de transactions. Et l'objectif est toujours une espérance mathématique. Ai-je bien compris votre idée ?
À propos, j'ai lu plus d'une fois des études montrant que les distributions des séries de prix du marché ont effectivement des queues épaisses - certainement beaucoup plus épaisses que dans une distribution normale. En outre, l'opinion plausible et établie de longue date est que le marché des devises est plat 70 % du temps et qu'il suit des tendances 30 % du temps. J'aimerais que quelqu'un illustre cette affirmation de manière statistique, avec des calculs...
4 Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que "le croisement de ces lignes signifie, disons, le milieu d'une tendance, ce qui est juste un signe que la mémoire du processus ne peut pas être complètement "détruite"".
Pourquoi, si une tendance s'est amorcée, c'est à partir de la"mémoire des processus" ? Réfléchissons, où mène la tendance ? Soit à la queue de la distribution, plus loin que le point où vous avez inscrit le retour à la moyenne - ce n'est pas vraiment une tendance, juste une déviation anormale. Ou bien la tendance conduit à un déplacement complet de la moyenne ainsi que de la cloche de la distribution vers un autre endroit par le prix - c'est vraiment une tendance et c'est le comportement naturel du marché. On pourrait penser que si une transformation déchire la "mémoire" du processus, les tendances disparaissent?????.
Un article absolument excellent.
Il n'y a même pas grand-chose à ajouter ici. C'est exactement comme ça.
Pour les processus non-markoviens, l'appareil mathématique n'est pas développé à partir du mot "du tout", c'est là le problème.
Je travaillais avec des tiques et j'ai découvert une chose étonnante. Si l'on prend la valeur moyenne RMS du volume d'échantillon glissant, il s'avère que cette valeur est presque une constante ! !! Et au moment où elle commence à diminuer, il y a une tendance qui rétablit en quelque sorte cette valeur constante de la variance. C'est là tout l'enjeu de l'auto-organisation du processus.
Mais j'ai constaté qu'il était très difficile de traiter d'énormes ensembles de données, quel que soit le point de vue (ressources informatiques, besoins en énergie, stabilité des canaux de communication, etc.) Cette tâche est extrêmement difficile à résoudre à la maison.
Mais il existe des équations de diffusion pour les processus markoviens. Tout est clair et compréhensible. C'est pourquoi j'ai commencé à transformer notre processus temporel. Que ce soit bon ou mauvais, je ne le sais pas. Au moins, j'ai une base sous mes pieds. Je suis plus ou moins sûr de la stratégie, plutôt que de deviner et de bricoler, c'est pourquoi je ne mets pas de stops.
Pour être franc, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir +100% par mois tout le temps, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de penser que cette stratégie conduira à un échec total.
Et oui, si vous brisez complètement la "mémoire", ce que nous appelions une tendance ressemblera à une simple déviation de 4-5 RMS au maximum. Et c'est déjà le cas aujourd'hui dans 80 % des cas.
Mais 20% - oui, un paramètre supplémentaire est nécessaire. Je cherche.
Sergey et Alexander, la tendance est que les gens ne veulent pas acheter lorsque le prix augmente, mais ils n'arrêtent pas de vendre.
Et jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'argent dans leurs dépôts, il y aura cette tendance, dans ce cas-ci à la hausse.
Et la mémoire notoire dont vous parlez à voix basse, c'est la mémoire des spéculateurs que le prix monte et descend. Ce souvenir est la raison pour laquelle ils affluent.
Par conséquent, le graal est de déterminer calmement et lentement où le prix va évoluer pendant au moins deux mois, et non un jour ou deux, et de faire son choix !!!!.
La commande d'achat/vente, à certains moments. Le bot ne fait qu'exécuter des commandes.
Le savez-vous ou est-ce une supposition ?
Un robot normal doit faire bien plus qu'exécuter des commandes d'achat et de vente.
Le savez-vous ou est-ce une supposition ?
Un robot normal doit faire bien plus qu'exécuter des commandes d'achat/de vente.
Bas en sait beaucoup :)))) Sans ironie, d'ailleurs. Mais il ne dit pas un mot.