De la théorie à la pratique - page 201
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En fait, l'intensité commerciale est la réponse à toutes les questions. Lorsque je l'ai intégré dans la formule de calcul du coefficient de diffusion (dispersion) du processus, je me suis assis. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé par derrière avec un sac à poussière...
Cette semaine, j'effectuerai une étude à grande échelle des intervalles entre les cotations en ticks réels et j'examinerai la distribution des vitesses.
En fait, l'intensité commerciale est la réponse à toutes les questions. Lorsque je l'ai intégré dans la formule de calcul du coefficient de diffusion (dispersion) du processus, je me suis assis. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé par derrière avec un sac à poussière...
Cette semaine, je vais étudier les intervalles de temps entre les cotations réelles et examiner la distribution des vitesses.
s'agit-il de la volatilité ou du volume en ticks? c'est juste que les traders ont déjà leurs propres termes établis :)
L'intensité est-elle une volatilité ou un volume de ticks? C'est juste que les traders ont leurs propres termes établis :)
Le nombre de cotations en tick reçues au cours d'une certaine période de temps. Volume de coche, apparemment :))
En fait, l'intensité des enchères est la réponse à toutes les questions. Lorsque je l'ai intégré dans la formule de calcul du coefficient de diffusion (dispersion) du processus, je me suis assis. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé par derrière avec un sac à poussière...
Cette semaine, je vais procéder à un examen à grande échelle des intervalles de temps entre les cotations en ticks réels et étudier les distributions des taux incrémentiels.
En fait, l'intensité des échanges en elle-même n'est un indicateur de rien. Sur les marchés liquides, l'intensité peut être très élevée et au même endroit : beaucoup de ticks - peu de bénéfices. En bref, courir sur place). Sur les marchés moins liquides, à faible intensité, les mouvements peuvent être très bons.
Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, mais le momentum - mv, et les changements relatifs de ce momentum dans le temps. Nous disposons ainsi d'un indicateur qui ne dépend pas de l'intensité moyenne d'un instrument particulier.
En fait, l'intensité des échanges en soi n'est un indicateur de rien. Sur les marchés liquides, l'intensité peut être très élevée et au même endroit : beaucoup de ticks - peu d'action. En bref, courir sur place). Sur les marchés moins liquides, à faible intensité, les mouvements peuvent être très bons.
Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, mais le momentum - mv, et les changements relatifs de ce momentum dans le temps. Au final, nous avons un indicateur qui ne dépend pas de l'intensité moyenne d'un instrument particulier.
Feynman a basé tous ses travaux sur le calcul des temps de transition d'un état à un autre exclusivement sur le taux d'accrétion et l'amplitude de probabilité (lire : somme des accrétions). J'ai aussi suivi ce chemin...
Feynman a basé tous ses travaux sur le calcul du temps de transition d'un état à un autre exclusivement sur la vitesse des incréments et l'amplitude de la probabilité (lire - la somme des incréments). J'ai aussi suivi ce chemin...
Il (Feynman) aurait dû coopérer avec Fibonacci).
Feynman a basé tous ses travaux sur le calcul du temps de transition d'un état à un autre exclusivement sur la vitesse des incréments et l'amplitude de la probabilité (lire - la somme des incréments). J'ai aussi suivi ce chemin...
Je ne changerai pas d'avis.
Une dernière tâche). Il existe un ensemble d'incréments de même probabilité, de même amplitude et de signe opposé. М=0. Il semble qu'il n'y ait rien à dire). Le système est en équilibre.
Cependant, si vous comptez les impulsions, les impulsions d'un côté sont plus importantes que les impulsions de l'autre. Il y a déjà matière à réflexion et même à prévision.
Je ne vous ferai pas changer d'avis.
Un dernier problème). Il y a une série d'incréments de probabilité égale, de magnitude égale et de signe opposé. М=0. Il semble qu'il n'y ait rien à dire). Le système est en équilibre.
Cependant, si vous comptez les impulsions, les impulsions d'un côté sont plus importantes que les impulsions de l'autre. Elle nous donne déjà matière à réflexion et même à prédiction.
Je vais vérifier, Yuri - ne vous inquiétez pas.
Le programme de Wissim prend l'allure d'un mini laboratoire de forex :
Je vais vérifier, Yuri - ne vous inquiétez pas.
Pourquoi le ferais-je ? C'est vous qui décidez. Le maître est le patron).