De la théorie à la pratique - page 197
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Et une autre, pour le plaisir général, pour ainsi dire :
Si vous faites un peu d'effort, par votre AMM sophistiquée, c'est comme ça que je le comprends, la piste va vers une AMM régulière.
Si vous faites un peu d'effort, par votre AMM sophistiquée si j'ai bien compris, la piste va vers l'AMM régulière.
Voici une comparaison entre la moyenne intégrée des LWMA et MA et celle de Wissim.
Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à traiter le flux non stationnaire des cotations en tick (le taux d'arrivée des tick est un processus absolument non stationnaire). Je suis littéralement en train de plier ce flux avec un exposant afin de le convertir en un flux de Poisson stationnaire, mais il est difficile de résister. Cela peut prendre beaucoup de temps et j'en suis désolé.
Cette conversion a-t-elle un sens ? Devrions-nous abandonner ces efforts ? Après tout, la non-stationnarité est déjà prise en compte dans mes formules (si vous ne savez pas comment faire, je peux vous dire comment faire) ?
Cette conversion a-t-elle un sens ? On devrait peut-être le laisser tranquille ? Après tout, la non-stationnarité est déjà prise en compte dans mes formules (si vous ne savez pas comment faire, je peux vous le dire en privé) ?
Imho, je suppose que non. De mon point de vue, il n'interfère avec rien du tout.
J'ai traité des processus non stationnaires (traitement du signal) toute ma vie consciente, et je n'en ressens aucune gêne.
Imho, je suppose que non. De mon point de vue, il n'interfère avec rien du tout.
J'ai traité des processus non stationnaires (traitement du signal) toute ma vie consciente, et je n'en ressens aucune gêne.
Uh-huh. Merci. C'est un peu difficile et fastidieux.
Uh-huh. Merci. C'est un peu difficile et fastidieux.
En général, l'instabilité est une bénédiction et non un malheur. Il n'est pas nécessaire de le combattre). Mais la question est très philosophique... Je pense que vous arriverez à comprendre pourquoi.
En général, l'instabilité est une bénédiction et non un malheur. Il n'est pas nécessaire de le combattre). Mais la question est très philosophique... Je pense que vous arriverez à comprendre pourquoi.
En général, la stationnarité est plus facile à prévoir. C'est pourquoi, dans le fil suivant, rien ne fonctionne et ne fonctionnera jamais en termes de prévision.
La non-stationnarité ne me dérange pas du tout pour le moment. Mais ! je voulais faire d'une pierre deux coups : gagner de l'argent sur le processus de Wiener avec la démolition, et commencer déjà à fabriquer des réseaux neuronaux.
Mais, apparemment, ce n'est pas le cas... La transition vers la stationnarité est extrêmement difficile - les premières pousses ne sont observées que dans la fenêtre glissante = 16 heures ! Cela réduit considérablement le nombre de transactions, et le résultat du réseau neuronal n'est toujours que dans le brouillard...
Je pense que je dois arrêter mes recherches théoriques à temps.
D'une manière générale, il est plus facile de faire des prédictions sur la stationnarité. C'est pourquoi, dans le prochain fil, rien ne fonctionnera et ne fonctionnera jamais en termes de prévision.
Je ne veux pas entamer cette conversation sur la non-stationnarité, car elle va s'avérer trop longue, ce pour quoi je ne suis franchement pas prêt).
La non-stationnarité (ainsi que les longues queues) peut indiquer (pas indiquer, mais peut indiquer)) que le processus est pseudo-aléatoire, c'est-à-dire que le processus porte une sorte de charge d'information. En supprimant la non-stationnarité, nous libérons cette charge en même temps.
Une autre question est que nous ne pouvons utiliser l'information qu'a posteriori, après l'avoir reçue et interprétée. C'est-à-dire, après que tout soit déjà arrivé).
Je ne veux pas entamer cette conversation sur la non-stationnarité, car elle serait trop longue, ce que je ne suis franchement pas prêt à faire).
La non-stationnarité (ainsi que les longues queues) peut indiquer (pas indiquer, mais peut indiquer)) que le processus est pseudo-aléatoire, c'est-à-dire que le processus porte une sorte de charge d'information. En supprimant la non-stationnarité, nous libérons cette charge en même temps.
Une autre question est que nous ne pouvons utiliser l'information qu'a posteriori, après l'avoir reçue et interprétée. C'est-à-dire, après que tout soit déjà arrivé).
Peu importe. Je ne veux pas non plus - j'ai lu suffisamment de choses ici sur la possibilité/impossibilité de gagner de l'argent avec les processus de Wiener. Messieurs, dans le feu de l'argument, a toutefois oublié que l'on ne peut qu'approximativement faire un processus de Wiener, je soupçonne que seulement à partir de la fenêtre = 24 heures, et la "mémoire" ne peut pas être complètement éradiquée de toute façon. Il sera donc toujours possible de gagner de l'argent "sur les queues". Mais ! La possibilité de prévoir avec précision apparaît !
Très bien. Je me suis laissé emporter. Je me repens.