De la théorie à la pratique - page 58
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Citation sous forme développée :
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Traduit en russe ))
Les régularités du Forex sont algorithmiques, et non statistiques.
C'est-à-dire que si l'événement X se produit, il sera suivi d'une des réactions {Y1,Y2,Y3...Yn}
A la question du marché Ameoba ou Solaris, le marché est une scène de chasse au dauphin pour un troupeau de poissons. Les négociants en poissons sont des négociants en poissons, les dauphins sont des faiseurs de marché.
Et c'est notre métier de nous en tenir à la nageoire dorsale du teneur de marché.
Pour travailler avec les taux de change, et non avec le compte d'un seul DC, nous devons soit faire la moyenne des flux de plusieurs DC, soit aller dans la zone d'oscillations avec un écart important et non collant. De plus, nous devrions utiliser le temps propre du système au lieu du temps astronomique. Pour un seul DT, il s'agirait d'un nombre de points, pour des amplitudes plus importantes, d'un nombre de pas de la taille, par exemple, de 20 points à 5 chiffres. Vous pouvez aussi simplement abaisser le chiffre du taux en l'arrondissant à 3 chiffres (par tranches de 100 points à 5 chiffres), ce qui est plus pratique pour vous. Mais comment cela affectera la capacité à résoudre les problèmes avec des schémas différents, personne d'autre que vous ne peut le découvrir. Vos questions sont de savoir s'ils conservent le conservatisme, la stabilité. La grille peut également être épaissie aux bons endroits ou aux bons moments.
Vous voilà, messieurs les commerçants ! Voici la réponse la plus précise et la plus complète à ma question sur la manière de lire les tiques, et non vos tentatives ineptes de me donner des conseils (je pense que ceux à qui je m'adresse, comprennent - que cela les concerne, oui).
Vladimir - Chapeau bas pour votre expérience et vos connaissances. Vous m'avez montré une classe de maître avec vos posts. Je serais heureux de faire votre connaissance, mais je préfère rester incognito moi-même.
Merci ! Je suis content qu'il y ait des gens intelligents, bon sang !
Vous voilà, messieurs les commerçants ! Voici la réponse la plus précise et la plus complète à ma question sur la manière de lire les tiques, et non vos tentatives ineptes de me donner des conseils (je pense que ceux à qui je m'adresse, comprennent - que cela les concerne, oui).
Vladimir - Chapeau bas pour votre expérience et vos connaissances. Vous m'avez montré une classe de maître avec vos posts. Je serais heureux de faire votre connaissance, mais je préfère rester incognito moi-même.
Merci ! Mec, je suis juste content qu'il y ait des gens intelligents, bon sang !
Arrête de faire la révérence, qu'est-ce que tu vas faire ?
Recueillir les tiques du réel de plusieurs DT est un enfer.
Il ne nous reste plus qu'à passer à l'analyse M1.
Arrête de faire la révérence, qu'est-ce que tu fais ?
Recueillir les tiques de plusieurs DC est un enfer.
Nous devons passer à l'analyse M1.
Analysons maintenant dans l'ordre ce que Vladimir a dit :
1. Prendre chaque tique est TRES coûteux à tous points de vue, mais il y a un avantage statistique - certains PED ont déjà des bases de données de tiques archivées. Mais regardez - elles sont différentes dans les différentes sociétés de courtage, et à mon avis, il est très problématique dans MQL de simplement lire et traiter ces bases de données. Et cela devrait se produire pendant les pauses du TS, tout le temps. Vrai ou faux ?
2. Le passage à la lecture pas à pas des ticks, c'est-à-dire la lecture des ticks avec un saut virtuel vers les cotations à 4 chiffres, ainsi que la lecture uniquement de l'OPEN sur les minutes, comme vous l'avez suggéré - et où obtiendra-t-on l'archive dans ce cas ? Même si nous l'accumulons, et que soudainement le TS est hors service pendant un mois - où et comment restaurer ce mois manqué dans les archives ?
Donc le tic est le delta T ? C'est-à-dire que nous devrions travailler avec chaque tique? Et que se passe-t-il si le conseiller expert est utilisé dans une autre société de courtage ? Après tout, chaque société de courtage a un flux de tick différent. Devons-nous le reconfigurer ? Il s'avère donc que, par ce flux de ticks particulier, je suis "lié" à la société de courtage sélectionnée ?
Quel est l'intérêt d'analyser les tiques ? Lorsque l'on utilise la MA, avec une période de 5 sur M1, on ramène en fait la moyenne à 5 minutes, presque tous les indicateurs utilisent la moyenne pour éliminer le bruit du marché. Et où va le spread, le slippage ? Par exemple, sur le graphique minute de la paire EURUSD , la plupart des bougies ont une moyenne de la taille du spread.
Quel est l'intérêt d'analyser les tics ? Lorsque l'on utilise la MA, avec une période de 5 sur M1, on ramène en fait la moyenne à 5 minutes, presque tous les indicateurs utilisent la moyenne pour éliminer le bruit du marché. Et où va le spread, le slippage ? Par exemple, sur le graphique minute de la paire EURUSD , la plupart des bougies ont une moyenne de la taille du spread.
Je ne pense pas non plus qu'il soit nécessaire d'analyser tous les tics. Mais le sens de l'activité du marché ne réside pas dans l'analyse des moments CB actuels mais dans la comparaison des moments calculés actuels avec les moments historiques moyens, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous passer de l'analyse de l'historique et du stockage de certaines valeurs tabulaires des moments CB pour une certaine paire de devises. Je m'en tiendrai à cette opinion, et personne ne me convaincra du contraire.
Je n'ai vu aucun indicateur qui fonctionne avec des données historiques, car elles font partie intégrante de l'équation du mouvement ! Comment cela ?
Faire une moyenne sur 5 ou 15 minutes, c'est bien, mais d'où viennent les archives ?