De la théorie à la pratique - page 63
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Et la question à Nikolay demeure - j'ai lu sur le forum que vous et un certain Prival vous battiez pour la possibilité de travailler avec toutes les données des tics. Quel était l'objectif ?
Je suis vraiment désolé pour le temps perdu à cause de ces tics idiots. Tant de travail... Heureusement que je l'ai compris à temps. Il est encore temps avant la nouvelle année !
Alexander, que pouvez-vous dire à la communauté sur leur quasi-identité ?
Quelqu'un peut me donner la formule de l'écart-type.
Ou un simple morceau de code pour le calculer.
et pourquoi tout le monde est si friand de la RMS plutôt que de l'écart-type.
95% de quoi ?
Intervalle de confiance à 95%.
Au fait, à propos de la mesure de la tendance centrale. Le vert est l'AMM de recherche de chemin où les poids dépendent des probabilités des incréments. Rouge - SMA ordinaire.
Alexander, que pouvez-vous dire à la communauté sur leur quasi-identité ?
Oh, génial ! Quelle affaire ! Le bénéfice sur la conclusion de l'affaire ne serait-il pas plus important ? ? ???. Juste un peu... Non, je n'insiste pas. Après la plus dure défaite avec la distribution t2, je suis trop paresseux pour recalculer les valeurs des probabilités des incréments. Je me suis trompé, et maintenant je suis plus enclin à choisir la SMA. Je vais devoir y réfléchir...
L'AMM est légèrement en retard sur les tendances car il y a des incréments plus importants et ils ont moins de poids. Donc oui, le bénéfice sera probablement légèrement plus élevé. Le fait est qu'il n'y a pas de différences fondamentales.
Vous n'avez pas tort, vous n'avez simplement pas réalisé que les probabilités des incréments ne jouent pas un rôle fondamental.
L'AMM est légèrement en retard sur les tendances car il y a des incréments plus importants et ils ont moins de poids. Donc oui, le bénéfice sera probablement légèrement plus élevé. Le fait est qu'il n'y a pas de différences fondamentales.
Vous n'avez pas tort, vous n'avez simplement pas réalisé que les probabilités des incréments ne jouent pas un rôle fondamental.
Mais nous constatons aujourd'hui que cela a créé de nombreux problèmes - différents flux de tiques, etc. etc. Et il n'y a aucun moyen de prouver qu'il y avait une certaine valeur à tel ou tel moment (en millisecondes ! !!). Et le prix OPEN est une valeur sûre, non ? N'est-ce pas ?
Vous pouvez le prouver. Le DC met la base de données à la disposition du public, et tout le monde est libre de la télécharger. Si le DC change le tick après coup, cela peut être prouvé par l'expertise/analyse des fichiers stockés par les utilisateurs.
CEPENDANT, dans le passé, c'était comme ça : vous enregistrez vous-même quelque chose là-bas, nous ne croyons pas vos données, nos données stockées sur le serveur sont les plus correctes. Et vous ne pouvez pas le prouver.
OK. Je vais disparaître pendant un moment - je dois apprendre à sortir les archives OPEN de MT4 et à travailler avec elles.
Le programme que j'ai maintenant est une vraie merde ! Et il n'y a pas de distribution t2 et je dois travailler avec des prix OUVERTS, pas des ticks... Je crois inconditionnellement à la théorie et je vais corriger le programme. D'où le titre de ce fil. CHAQUE solution doit être justifiée théoriquement, sinon il n'y a pas de solution.
Depuis MT4, pas de problème, F2 archive quotes, enregistrer en .csv.
Dans MT5 c'est plus compliqué, le terminal n'a pas une telle fonction, nous devons écrire un code pour le déchargement, mais dans MT5 la base M1 est plus longue, parce que tous les TF dans MT5 sont construits à partir de M1, alors que dans MT4 chaque TF est téléchargé séparément du serveur.