De la théorie à la pratique - page 57

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Yuriy Asaulenko:

Cela me vient à l'esprit.

Kisa, je veux te demander, d'artiste à artiste : sais-tu dessiner ?

Bon sang, Yuri, tu devrais rire. Ma parole d'honneur est en jeu...
 
Alexander_K2:  Si vous prenez chaque tic, le delta T est flottant. Et qu'est-ce que ça devrait être ? Il est logique de supposer que cela devrait être n'importe quoi. Cependant, si j'essaie de lire les ticks toutes les 1 seconde, alors les VRAIS ticks reçus n'auront PAS de delta T =1.
Vous pouvez également mesurer le temps en ticks au lieu de secondes. Alors le delta T sera toujours égal à un.

Tous les traders "tick" que je connais prennent et analysent chaque tick, et ne s'embarrassent pas du tout de la méthode de lecture des tick.

 
Alexander_K2:

Honnêtement, je suis déjà tellement fatigué de cette course... Après tout, je dois créer un CT juste à temps pour la nouvelle année et non un jour plus tard...

Eh...

1. Je considère le prix comme une quantité physique sans dimension.

2. nous avons un flux discret non-markovien.

3. L'incrément est la différence entre le prix actuel et le prix précédent, exprimée en pips. Il peut avoir des valeurs positives et négatives.

4. le mouvement des prix, en tant que processus non markovien, est décrit par une équation intégro-différentielle qui peut être résolue numériquement à l'aide de méthodes de différences finies où il est important de connaître le delta T du pas de temps.

Si vous prenez chaque tic, le delta T est flottant. Qu'est-ce que ça devrait être ? Il est logique de supposer que cela devrait être n'importe quoi. Cependant, si j'essaie de lire les ticks toutes les 1 seconde, alors tous les mêmes Ticks reçus VRAIMENT n'auront PAS un delta T =1.

Alors comment les lire correctement ? Ayez pitié - aidez un vieil homme à sortir...

Lors de l'analyse du prix, ou plus précisément de l'offre de prix (paire Bid Ask), il convient de considérer le verre de manière assez approfondie. Ses limites reflètent adéquatement la situation du marché. Ce que vous obtenez dans le tick bid,ask - est un concept technologique (le bord de la coupe) associé principalement à votre contrepartie. La contrepartie a analysé les flux d'offres et bestBid ou bestAsk a dépassé tickSize - le nouveau tick. Mais c'est au sens figuré, les principes de la génération de tics ne sont pas expliqués de manière très détaillée. Et le tick lui-même ne contient aucune information particulière, c'est juste un point de synchronisation.

 
Maxim Kuznetsov:

Lorsque l'on analyse le prix, ou plus précisément le prix de l'offre (paire Bid Ask), il faut/devrait regarder le verre en profondeur. Ses frontières reflètent adéquatement la situation sur le marché. Ce que vous obtenez dans le tick bid, ask est un concept technologique (le bord de la pile), associé principalement à votre contrepartie. La contrepartie a analysé les flux d'offres et bestBid ou bestAsk a dépassé tickSize - le nouveau tick. Mais c'est au sens figuré, les principes de la génération de tics ne sont pas expliqués de manière très détaillée. Et le tick lui-même ne contient aucune information particulière, c'est juste un point de synchronisation.

Alors, est-ce qu'un tic est un delta T ? Alors, est-il vraiment nécessaire de travailler avec chaque tique? Et que se passe-t-il si le conseiller expert est utilisé dans une autre société de courtage ? Après tout, chaque société de courtage a un flux de tick différent. Devons-nous le reconfigurer ? Il s'avère donc que par ce flux de ticks particulier, je suis "lié" à la société de courtage sélectionnée ?
 
Alexander_K2:
Donc un tic est un delta T ? Est-il encore nécessaire de travailler avec chaque tique? Et que se passe-t-il si le conseiller expert est utilisé dans une autre société de courtage ? Après tout, chaque société de courtage a un flux de tick différent. Devons-nous le reconfigurer ? En d'autres termes, il s'avère que par un certain flux de ticks, je suis "lié" à la société de courtage sélectionnée ?

Oui, un certain flux de tics est spécifique à la société de courtage.

C'est sur cela que reposent les courtiers en arbitrage - si deux sociétés de courtage ont des flux de ticks différents ou des "flottants" réguliers, l'arbitrage s'en occupe.

 
Maxim Kuznetsov:

Oui, un tick-flow particulier est spécifique à une société de courtage.

C'est sur ce principe que reposent les arbitres - si les flux de ticks de deux sociétés de courtage divergent ou "flottent", l'arbitragiste gagne de l'argent sur cette différence.

Merci, Maxim ! !!
 
Alexander_K2:
Bon sang, Yuri, tu devrais rire. Ma parole d'honneur est en jeu...

Notez également que la démo a moins de ticks que la vraie.

 
Alexander_K2:
Donc un tic est un delta T ? Est-il encore nécessaire de travailler avec chaque tique? Et que se passe-t-il si le conseiller expert est utilisé dans une autre société de courtage ? Après tout, chaque société de courtage a un flux de tick différent. Devons-nous le reconfigurer ? En d'autres termes, il s'avère qu'avec ce flux de ticks particulier, je suis en quelque sorte "lié" à la société de courtage sélectionnée ?
Pour travailler avec les taux du FOREX, et non avec le compte d'une seule société de courtage, nous devons soit faire la moyenne des flux de plusieurs sociétés de courtage, soit aller dans la zone d'oscillations avec une grande fourchette non vacillante. De plus, nous devrions utiliser le temps propre du système au lieu du temps astronomique. Pour un seul DT, il s'agirait d'un nombre de points, pour des amplitudes plus importantes, d'un nombre de pas de la taille, par exemple, de 20 points à 5 chiffres. Vous pouvez aussi simplement abaisser le chiffre du taux en l'arrondissant à 3 chiffres (par tranches de 100 points à 5 chiffres), ce qui est plus pratique pour vous. Mais comment cela affectera la capacité à résoudre les problèmes avec des schémas différents, personne d'autre que vous ne peut le découvrir. Vos questions sont de savoir s'ils conservent le conservatisme, la stabilité. La grille peut également être épaissie aux bons endroits ou aux bons moments.
 
Alexander_K2:
Donc un tic est un delta T ? Donc vous devez travailler avec chaque tique? Et que se passe-t-il si le conseiller expert est utilisé dans une autre société de courtage ? Après tout, chaque société de courtage a un flux de tick différent. Devons-nous le reconfigurer ? Il s'avère donc que, par ce flux de ticks particulier, je suis "lié" à la société de courtage sélectionnée ?

et vous choisissez un bon courtier en ligne avec lequel vous avez l'intention de négocier à l'avenir, ses tics et ses enquêtes.

 
Alexander_K2:

OK, pas encore de transactions - les données d'archives sont en cours de collecte pour le calcul. Tout commence demain, demain.

En attendant, je vais énumérer les clés du forex. Les voici :

1. Il fallait trouver une méthode élaborée et solide pour recueillir les données des tiques.

Je ne le trouve pas... Il devrait s'agir d'une méthode claire et sans ambiguïté qui devrait fonctionner exclusivement sur tous les flux provenant de n'importe quel DC.

2. la taille de l'échantillon des données sur les tics est de QUELQUE CHOSE.

Calculé à partir de l'inégalité de Chebyshev de manière à ce que ce volume contienne au moins 99% de la distribution incrémentale

3. Mesure sélective de la tendance centrale - DÉCLARÉ

En général, il s'agit d'une moyenne mobile simple arithmétique SMA, bien que je pense qu'il s'agisse d'une WMA.

4. variance actuelle -AUCUNE

Calculé pour la taille actuelle de l'échantillon à l'arrivée de chaque nouveau tick.

5. Écart moyen historique -NÉCESSAIRE

Calculé sur la base des données historiques pour la taille actuelle de l'échantillon.

6. Coefficient d'asymétrie du courant -AUCUNE

Calculé pour la taille actuelle de l'échantillon comme un skew non paramétrique à chaque nouveau tick.

7. Facteur d'asymétrie moyen historique -AUCUNE

Calculé comme un module deskew non paramétrique basé sur des données historiques archivées pour la taille d'échantillon actuelle.

Regards,

Alexandre.


Vous n'avez même pas encore maîtrisé la tâche à fond, et vous avez déjà "les clés du Forex"...

On ne peut pas se passer des dispersions et autres trucs de TV&MS..."Il faut avoir une vision plus large :)))"

Ridicule, vraiment...


ss

Encore une fois, plus fort :

Ici,les méthodes de la statistique mathématique et de la théorie des probabilités ne constituent pas la principale boîte à outils. Auxiliaire... oui. Mais pas plus que ça.

Le forum pour le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.

Qu'est-ce qui détermine votre choix d'horizon temporel (TF) pour le trading ? Et ensuite, parlez du raisonnement mathématique qui sous-tend votre choix de calendrier.

Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39


Je ne suis pas du tout d'accord avec votre déclaration.

Dans ce domaine, les méthodes de la statistique mathématique et de la théorie des probabilités ne constituent pas la principale boîte à outils. Auxiliaire... oui. Mais pas plus que ça.


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