De la théorie à la pratique - page 56
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OK, pas encore de transactions - les données d'archives sont en cours de collecte pour le calcul. Tout commence demain, demain.
En attendant, je vais énumérer les clés du forex. Les voici :
1. Une méthode élaborée et solide pour prendre des données sur les tiques- NÉCESSAIRE
Je ne le trouve pas... Il devrait s'agir d'une méthode claire et sans ambiguïté qui devrait fonctionner exclusivement sur tous les flux provenant de n'importe quel DC.
2. taille de l'échantillon de données de tique - NED
Calculé à partir de l'inégalité de Chebyshev de manière à ce que ce volume contienne au moins 99% de la distribution incrémentale
3. Mesure sélective de la tendance centrale - DÉCLARÉ
En général, il s'agit d'une moyenne mobile simple arithmétique SMA, bien que je pense qu'il s'agisse d'une WMA.
4. variance actuelle -AUCUNE
Calculé pour la taille actuelle de l'échantillon à l'arrivée de chaque nouveau tick.
5. Écart moyen historique -NÉCESSAIRE
Calculé sur la base des données historiques pour la taille actuelle de l'échantillon.
6. Coefficient d'asymétrie du courant -AUCUNE
Calculé pour la taille actuelle de l'échantillon comme un skew non paramétrique à chaque nouveau tick.
7. Facteur d'asymétrie moyen historique -AUCUNE
Calculé comme un module deskew non paramétrique basé sur des données historiques archivées pour la taille d'échantillon actuelle.
Regards,
Alexander.
Qu'est-ce qui se passe avec la distribution des séries modifiées ?
Qu'est-ce qui se passe avec la distribution des séries modifiées ?
La méthode de réception des données n'est pas importante. Si vous saviez comment faire des tests, vous l'auriez compris depuis longtemps.
Oui, je me souviens que vous avez suggéré de lire une fois toutes les 10 secondes, alors que Nikolay a dit que la sortie moyenne de tick est de 1 en 3 secondes. Je suis peut-être complètement abruti, mais je ne peux pas décider de la seule bonne manière et c'est tout... Quoi - juste prendre n'importe quel chiffre du plafond ?
Utilisez différentes méthodes sur différentes paires - lisez chaque tick, par pas de 1s, 3s, de manière exponentielle, avec moyenne, et tout ce que vous voulez. Ensuite, je pense que vous verrez dans les résultats que cela ne fait pas une différence décisive.
J'ai jeté un rapide coup d'oeil à la branche...
dans la "liste des clés" - le moyen de recevoir les données du tick n'a pas été trouvé.
et puis tout était basé sur elle avant et tout a été construit sur elle :-)
comme tous les physiciens théoriques, je dois me demander : qu'est-ce qu'un prix ? quel type d'incréments comptez-vous ? pourquoi comptez-vous un tic comme un quantum de temps ? quel processus (modèle de processus) précède ce prix ? qu'est-ce qui y est impliqué et ainsi de suite...
Honnêtement, je suis déjà tellement fatigué de cette course... Après tout, je dois créer un CT juste à temps pour la nouvelle année et non un jour plus tard...
Eh...
1. Je considère le prix comme une quantité physique sans dimension.
2. nous avons un flux discret non-markovien.
3. L'incrément est la différence entre le prix actuel et le prix précédent, exprimée en pips. Il peut avoir des valeurs positives et négatives.
4. le mouvement des prix, en tant que processus non markovien, est décrit par une équation intégro-différentielle qui peut être résolue numériquement à l'aide de méthodes de différences finies où il est important de connaître le delta T du pas de temps.
Si vous prenez chaque tic, le delta T est flottant. Qu'est-ce que ça devrait être ? Il est logique de supposer que cela devrait être n'importe quoi. Cependant, si j'essaie de lire les ticks toutes les 1 seconde, alors tous les mêmes Ticks reçus VRAIMENT n'auront PAS un delta T =1.
Alors comment les lire correctement ? Ayez pitié - aidez un vieil homme à sortir...
J'ai jeté un coup d'oeil rapide sur le fil...
dans la "liste des clés" - le moyen de recevoir des données de tic n'est pas trouvé.
et ensuite et avant, tout était basé sur ces données et tout était construit sur ces données :-)
comme tous les physiciens théoriques, je dois me demander : qu'est-ce qu'un prix ? quel type d'incréments comptez-vous ? pourquoi comptez-vous un tick comme un quantum de temps ? quel processus (modèle de processus) précède un prix ? qu'est-ce qui est impliqué et ainsi de suite...
Ça m'est venu à l'esprit.
Kisa, je veux te demander, d'artiste à artiste : sais-tu dessiner ?