De la théorie à la pratique - page 41
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Quantile intégral par Euler de trois dts/courtiers sur les minutes en jaune du 21 novembre gmt+2(#1 est déclaré par le fournisseur de liquidité pour #2 et par conséquent pour #3) :
Les ticks viendront comme le dtz/courtier le souhaite et le dtz/courtier ne dira pas pourquoi. Le "tableau" sera à la fois complètement différent et similaire pour différents dts/courtiers.
Pas besoin de donner, montrez votre intégrale/différentielle visuellement.
Pouvez-vous décrire brièvement - quelle est la différence ?
Juste pas les lignes naturellement, le point est d'intérêt.
Pouvez-vous décrire brièvement - quelle est la différence ?
Juste pas les lignes naturellement, le point est d'intérêt.
Le fait est que l'important fournisseur de liquidités (#1) filtre et tire des cotations/données depuis longtemps et a de l'expérience. Ce fournisseur (comme probablement d'autres), très probablement (purement imho) éteint aux #2 et #3 à certaines heures de la journée sur une certaine condition (peut-être que c'est un bien caché à certaines heures qui permet de ne pas utiliser des délais plus élevés). Je veux dire.. :
- Il n'y a pas de régularité définie dans le flux continu de ticks dans les terminaux 2 et 3 : quelques heures, les ticks vont dans ce sens, puis cinq heures différemment, puis dans un autre sens, et le signe du changement de régularité est inconnu de l'utilisateur. Cela n'a pas de sens d'analyser les ticks dans de simples agrégateurs de plusieurs fournisseurs de liquidités.
- le modèle de tic-tac trouvé/ajusté pour #2 et #3 ne sera pas fiable, car l'erreur-divergence des données à certains moments atteint des valeurs opposées comme -1/+1 (direction haut/bas).
- Pendant une minute, le DT/courtier peut dessiner n'importe quoi, tant que la dernière minute correspond à quelque chose (peut-être que quelqu'un ira à la fca), et un grand DT/courtier ne changera pas fréquemment le dessin des tics, mais enverra juste une mise à jour de l'historique (et les super-indicateurs/conseillers "pendent").
Rappel. L'"échec" à un pas de 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 pourrait bien être dû à la très petite taille de ce pas. (Lorsque la somme d'un nombre pair de plusieurs nombres proches tombe au milieu de la plage d'arrondi,) le processeur, pour éviter l'erreur systématique (voir ci-dessous), arrondit les nombres pairs/impairs différemment, pour l'arrondi aux nombres entiers, cela ressemble à ceci : 11.5 => 12 12 12.5 => 12 13.5 => 14 14.5 => 14 15.5 => 16.
Wiki Rounding,
section"Options pour arrondir 0,5 au nombre entier le plus proche",
Arrondi dubanquier- l'arrondi pour ce cas est au pair le plus proche, c'est-à-dire 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fin de la citation.
Lorsque les ticks de dizaines de DC sont collectés, nous devons retenir dans la valeur moyenne des nombres allant jusqu'à 6 chiffres, c'est-à-dire que le pas est encore plus petit, et cet effet peut être vu sur les graphiques de fréquence d'échantillonnage comme un début en dents de scie. Après 5 oscillations ascendantes et descendantes de la fréquence, la dent de scie disparaît.
C'est-à-dire, un fournisseur de liquidités important (#1)
Désolé de vous interrompre. Il n'y a pas de fournisseurs de liquidités sur le marché des changes. Il existe un fournisseur de cotation, qui est utilisé par la société de courtage. On ne sait pas ce que la société de courtage fait ou ne fait pas avec eux).
Sur le Forex, les cotations sont purement indicatives.
Désolé de vous interrompre. Il n'y a pas de fournisseurs de liquidités sur le marché des changes. Il existe un fournisseur de cotation, qui est utilisé par la maison de courtage.
Les cours du Forex sont purement indicatifs.
Meet, le point est clair, j'utilise le terme ce qu'il dit chez les dts/boxers, vous pouvez les convaincre de ne pas utiliser cette terminologie, mais je suis d'accord avec vous.
https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298
La SEULE tentative que j'ai vue est icihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3.
Ces personnes sont TRÈS proches d'une solution. S'ils changent un peu l'approche stationnarité/non-stationnarité et comprennent que ce processus est non-markovien, ils peuvent alors résoudre ce problème sous forme analytique et obtenir un prix Nobel à juste titre.
Ils ne se cachent pas comme moi - peut-être serait-il judicieux de les contacter, de parler ? Je suis curieux - comment vont-ils ?
Merci beaucoup pour le lien, j'adore tout ce qui est nouveau :)
Quantile d'Euler intégral de trois dts/brokers sur les minutes en jaune
J'ai cherché sur Google "quantile intégral d'Euler" et je ne l'ai pas trouvé. Puis-je vous demander comment vous avez appelé ces mots ?
Le fait est qu'un important fournisseur de liquidités (#1) filtre et tire des cotations/données depuis longtemps et a de l'expérience. Ce fournisseur (comme probablement d'autres), très probablement (purement imho) est désactivé au #2 et #3 à certains moments de la journée sur une certaine condition (peut-être un bien caché à certains moments qui permet de ne pas utiliser des délais plus élevés). C'est-à-dire :
- Il n'y a pas de régularité définie dans le flux continu de ticks dans les terminaux 2 et 3 : quelques heures, les ticks vont dans ce sens, puis cinq heures différemment, puis dans un autre sens, et le signe du changement de régularité est inconnu de l'utilisateur. Cela n'a pas de sens d'analyser les ticks dans de simples agrégateurs de plusieurs fournisseurs de liquidités.
- le modèle de tic-tac trouvé/ajusté pour #2 et #3 ne sera pas fiable, car l'erreur-divergence des données à certains moments atteint des valeurs opposées comme -1/+1 (direction haut/bas).
- Pendant une minute, le dt/courtier peut dessiner n'importe quoi, tant que la dernière minute correspond à quelque chose (peut-être que quelqu'un ira à fca), et un grand dt/courtier ne changera pas fréquemment le dessin des tick, mais enverra juste une mise à jour de l'historique (et les superindicateurs/conseillers "pendent").
Quel grand billet ! C'est le genre de choses dont nous avons besoin ! Après tout, convenons-en, comment peut-on se contenter de travailler avec chaque tique, sans comprendre d'où elle vient ?
Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi des intervalles de temps exponentiels entre les ticks, et si je prends même la valeur moyenne entre eux.
C'est ainsi que je vois une distribution t2 assez pure pour les incréments de retour. Je ne pouvais pas le faire autrement.
Rappel. L'"échec" à un pas de 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 pourrait bien être dû à la très petite taille de ce pas. (Lorsque la somme d'un nombre pair de plusieurs nombres proches tombe au milieu de la plage d'arrondi,) le processeur, pour éviter l'erreur systématique (voir ci-dessous), arrondit les nombres pairs/impairs différemment, pour l'arrondi aux nombres entiers, cela ressemble à ceci : 11.5 => 12 12 12.5 => 12 13.5 => 14 14.5 => 14 15.5 => 16.
Wiki Rounding,
section"Options pour arrondir 0,5 au nombre entier le plus proche",
Arrondi dubanquier- l'arrondi pour ce cas est au pair le plus proche, c'est-à-dire 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fin de la citation.
Lorsque les ticks de dizaines de DC sont collectés, nous devons retenir dans la valeur moyenne des nombres allant jusqu'à 6 chiffres, c'est-à-dire que le pas est encore plus petit, et cet effet peut être vu sur les graphiques de fréquence d'échantillonnage comme un début en dents de scie. Après 5 oscillations ascendantes et descendantes de la fréquence, la dent de scie disparaît.
Merci beaucoup pour le lien vers vous, j'adore tout ce qui est nouveau :)
Salutations Maxim, je me souviens de vous. Et je lis vos messages sur d'autres fils. Ce sont des gens comme vous qui vont diviser ce misérable marché du Forex - j'en suis convaincu.