De la théorie à la pratique - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Etles incréments de rendement sont effectivement non stationnaires .
Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler avec eux à cause de cela. La seule question est : travailler pour quel résultat ?
Quel est l'objectif ici ? Écrire une formule de marché ? Ou supprimer le cash ? Et ces objectifs sont très différents.
Oleg, j'ai aussi une question pour toi - quel est l'intérêt de travailler avec chaque coche? Pourquoi les commerçants d'ici se battent-ils si fort pour l'obtenir ?
Je pense personnellement que cela n'a aucun sens.
Et "Pourquoi les commerçants se battent-ils si fort pour l'obtenir ? -- est une façon de percevoir la réalité.
Quel est l'intérêt de travailler exactement avec chaque tique? Pourquoi les commerçants d'ici se battent-ils si fort pour l'obtenir ?
Parce qu'un tick est un quantum du monde du trading, la plus petite particule indivisible à partir de laquelle n'importe quel intervalle de temps est découpé. Et tout type de graphique : Renko, Kagi, rupture à trois lignes, croix zéro, barre. En d'autres termes, nous pouvons déjà constater que le graphique est un indicateur du prix, mais que le prix lui-même est un tick.
Mais dans votre raisonnement, ils peuvent être négligés, si vous construisez un modèle basé sur des prix mesurés à des périodes égales (par exemple les prix de clôture), et la volatilité sur la période de mesure (prix haut et bas), et la volatilité est séparée, séparément du haut et du bas. Ou bien vous pouvez calculer la ligne médiane de la volatilité et la dérive de la clôture par rapport à celle-ci (la ligne médiane de la volatilité).
Si vous construisez un tel modèle, vous pouvez ne pas regarder les tics.
Et d'ailleurs, quel est le modèle de prix physique ? Comment l'imaginez-vous ? Peut-être que si vous philosophez dans cette direction, un modèle mathématique adéquat du processus apparaîtra.
Nous comprenons tous qu'un flux d'ordres s'engouffre dans le marché et correspond à la liquidité, mais quelle est la nature de ce flux ? Le fait que ce flux ait une mémoire est incontestable, mais a-t-il de l'inertie ? Encore une fois, quel genre de mémoire ? Le trader n'analyse pas les cours mais les cotations, il réagit donc à l'approche de certains niveaux, etc.
Parce qu'un tick est un quantum du monde de la négociation, la plus petite particule indivisible à partir de laquelle toute trame temporelle est découpée. Et tout type de graphique : Renko, Kagi, rupture à trois lignes, croix zéro, barre. En d'autres termes, nous pouvons déjà constater que le graphique est un indicateur du prix, mais que le prix lui-même est un tick.
Mais dans votre raisonnement, ils peuvent être négligés, si vous construisez un modèle basé sur des prix mesurés à des périodes égales (par exemple les prix de clôture), et la volatilité sur la période de mesure (prix haut et bas), et la volatilité est séparée, séparément du haut et du bas. Ou bien vous pouvez calculer la ligne médiane de la volatilité et la dérive de la clôture par rapport à celle-ci (la ligne médiane de la volatilité).
Si vous construisez un tel modèle, vous pouvez ne pas regarder les tics.
Et d'ailleurs, quel est le modèle de prix physique ? Comment l'imaginez-vous ? Peut-être que si vous philosophez dans cette direction, un modèle mathématique adéquat du processus apparaîtra.
Nous comprenons tous qu'un flux d'ordres s'engouffre dans le marché et correspond à la liquidité, mais quelle est la nature de ce flux ? Le fait que ce flux ait une mémoire est incontestable, mais a-t-il de l'inertie ? Encore une fois, quel genre de mémoire ? Après tout, le trader n'analyse pas les cours mais les cotations, il réagit donc à l'approche de certains niveaux, etc.
Chaque tick doit être considéré uniquement parce que ce sont les ticks qui sont envoyés à l'entrée MT5. Et aucun cadre temporel ou barre ne joue de rôle ici.
Imaginez que c'est un match de football. Peut-on jouer au football sur la base de quelques "barres" ?
Imaginez qu'un joueur de football se tienne debout et attende un certain temps et commence à agir lorsque le temps de pause se termine, c'est-à-dire lorsqu'une barre se forme. N'est-ce pas drôle ?
C'est pourquoi vous devez tenir compte de chaque tic et agir en fonction de la situation, car chaque tic suivant pourra changer la situation.
Et si, avec le développement de la technologie, les tics commencent à se manifester à des fréquences allant jusqu'à 1 microseconde, alors ils doivent TOUS être pris en compte également ????.
Avec le développement de la technologie, vous pouvez facilement les comptabiliser et les traiter !
Au 16e siècle, les Japonais n'avaient pas de technologie et ne travaillaient qu'avec 4 chiffres par jour, qu'ils appelaient des bougies.
Et maintenant nous arrivons aux tiques...
Et si, avec le développement de la technologie, les tics commencent à se manifester à une fréquence allant jusqu'à une microseconde, alors ils doivent TOUS être pris en compte également ????.
Je vais peut-être surprendre quelqu'un, mais cela se passe déjà, sans attendre le développement de la technique. Les transactions réelles sont beaucoup plus fréquentes, mais les sociétés de courtage construisent des filtres et envoient des données déjà filtrées et brossées vers le flux de tic-tac.
Par exemple, si vous ne savez pas quoi faire avec un robot, vous pouvez l'utiliser pour analyser ses performances.
Donc oui, vous devez construire un modèle robuste, qui ne dépend pas des statistiques de ticks. D'ailleurs, le changement de filtre peut être suivi sur l'historique M1 à travers le changement des statistiques de volume en tick.
Les données serviront de base à l'analyse, mais nous ne connaîtrons pas les secrets des algorithmes. Il a juste mentionné que vous ne pouvez pas trader sur des données non coordonnées, vous serez coincé avec des requotes.Et si, avec le développement de la technologie, les tics commencent à se manifester à une fréquence allant jusqu'à une microseconde, alors ils doivent TOUS être pris en compte également ????.
Le cerveau humain est capable de traiter des informations plus rapidement que le plus puissant des ordinateurs. Il possède quelque chose qu'aucun ordinateur ne possède, à savoir l'intuition et l'ingéniosité.
C'est donc l'inverse qui se produit : il n'est absolument pas nécessaire de rechercher chaque tic et il n'y a pas de problème à accepter des tic à un certain intervalle si nous n'arbitrons pas. Est-ce que je comprends bien ?
Pas exactement, les statistiques doivent être recueillies (ce sont des données importantes), mais le flux lui-même change lorsque le filtre change, et on le découvre généralement post factum.
Le problème des physiciens est que toutes leurs équations sont liées à delta t, ce qui signifie que le générateur de fréquence doit avoir une fréquence claire, mais avec des tics, il flotte. Le seul prix auquel nous pouvons nous fier en termes de temps est le prix de clôture de la barre. Dans ce cas, nous savons avec certitude que le bar sera fermé à ce moment-là.
Et même si nous sommes proches, nous avons des écarts de temps pendant les week-ends.
Exactement, Nicholas ! Mais une barre est constituée de ticks collectés sur une minute, et si nous imaginons une sorte de barre des secondes, n'est-il pas juste de penser que le dernier tick arrivant dans la seconde est ce dont nous avons besoin ???
Le taux de tic-tac moyen dans de nombreux DC est de 3 à 3,5 secondes, en réglant le paramètre sur 1Hz vous allez en dessous du taux d'échantillonnage du flux.
Même avec un taux d'échantillonnage de 3 Hz, on obtient un flux instable. Vous ne pouvez ignorer l'instabilité qu'à partir de 30 secondes.