De la théorie à la pratique - page 14
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Pour une raison quelconque, il n'y a pas de réponse à mon lien, qui contient tout ce qui a été dit sur ce fil et bien plus encore.
Pourquoi pas, je l'ai téléchargé. J'ai ensuite comparé le titre, la page de garde et la longueur du fichier pdf avec ceux de l'article recommandé deux jours plus tôt(par Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613). J'ai trouvé une correspondance complète et je ne l'ai pas relu. Il n'y a pas eu non plus de réaction au post de Yury Kirillov. Sauf que j'ai trouvé et téléchargé environ 30 autres sources sur des sujets connexes, y compris la thèse de doctorat d'un des étudiants d'Orlov, où les informations devraient être plus nombreuses que dans ce préprint. Je ne peux pas dire que je puisse recommander ces sources aux membres du forum même avec une formation d'ingénieur, parfois c'est la formation mathématique qui est requise. Souvent, tout naturellement, les auteurs de ces articles se dirigent vers des espaces avec une mesure probabiliste, qui ne fait pas partie des mathématiques supérieures pour ingénieurs.
J'ai été un peu excité par les conclusions sur les retours de tic-tac. Il ne s'agit pas d'une série, la ligne du temps est une courbe. Alexander l'a bien dit : il faut prendre les prix avec une certaine périodicité. Je vais y réfléchir.
Je vois 2 façons :
SanSanych, bien sûr ! Je vais essayer de soumettre les détails dans les prochains jours. Je serai heureux de discuter et d'écouter les commentaires et les opinions.
Quelle révolution et pourquoi cette surprise ? Les rendements ont tendance à être stationnaires.
D'où tenez-vous ces informations ?
Les modèles ARMA ont été affinés en ARIMA, ce qui signifie simplement "incrémental", dans la terminologie du modèle - différenciation. L'utilisation de l'ARIMA dans la pratique est extrêmement rare, précisément à cause de la non-stationnarité, et c'est pourquoi les modèles GARCH sont apparus avec une étrange variété. Les raisons de l'émergence de ces modèles pour les incréments, généralement log(p1/p0), sont les suivantes :
Peut-être le paquet le plus avancé dans ce domaine, rugarch, demande explicitement de spécifier la modélisation de ces trois composantes, avec AFRIMA au lieu d'ARIMA, où la différenciation peut être fractionnelle pour simuler des séries ajustées par Hearst. Mes tentatives d'utilisation de ce paquet ont jusqu'à présent échoué précisément à cause de la non-stationnarité des incréments - il y a tout le temps des paramètres qui ne sont PAS significatifs.
San Sanych.
Honnêtement - je l'ai fait.
//Au moins il n'y a pas d'erreur dans le matériel du début comme le topikstarter. Et j'ai dit à la topik - pas 0,05, et 0,5...., voyez si vous écrivez des conneries.
Mais le fait est que vous devez réfléchir 100 fois au fait que le marché est chaotique et que vous ne pouvez pas le prévoir mathématiquement.
L'exemple le plus simple : quand y aura-t-il un renversement de tendance ?
Il est impossible de faire une prévision car le marché n'a pas de moyenne, car il est soit plat, soit en tendance et la moyenne est fortement descendante par rapport à son état moyen.
//J'ai juste cette opinion pour une raison quelconque et c'est tout.
C'est le cas lorsque l'on négocie des tendances.
Lorsque l'on négocie des incréments, ce problème n'existe pas, mais il y a le problème des écarts, ou plutôt des changements structurels lorsque le prix change non seulement de façon imprévisible par bonds, mais qu'il peut très bien changer toutes les caractéristiques statistiques de ces incréments ou peut-être pas.
...Lire tous les ticks à la suite est un chemin vers l'abîme, dont on ne peut s'échapper qu'avec un portefeuille vide. Mais un portefeuille vide est la moitié du problème, une âme et une tête vides sont le problème. Je philosophais à nouveau - qu'est-ce que c'est ? :))))))))))).
...Mais, je le répète - lire tous les ticks à la suite, avec une période inconnue entre les données - c'est une situation complètement non modélisable.
Et pourquoi faut-il la modéliser ? Une situation d'arbitrage est apparue - retirons le bénéfice. Bien sûr, en lisant tout tic-tac le plus tôt possible, sans attendre la fin d'une seconde ronde. L'objectif est-il de simuler ? Non, le but est de prendre des bénéfices.
Oui, et si vous vous mettiez soudainement à douter de la quasi-stationnarité des rendements, vous ne devriez pas. Cette chose est l'une des clés de la résolution du problème. Admettre que les rendements sont totalement non stationnaires, c'est se signer impuissant devant le Forex et se contenter de la chance.
Et là, l'homme utilise le même Fokker-Planck et le considère comme complètement différent : le mérite de cette méthode est de travailler sur des données non stationnaires.
D'ailleurs, ce travail est TRES proche de ce que je fais. Et ils le font tous bien. Ils n'ont tort que sur un point : ils pensent que les rendements sont indépendants et non stationnaires. ET ILS NE LE SONT PAS ! !! Ils travaillent avec des statistiques paramétriques et cela les induit en erreur. Ils sont incontestablement forts en matière de calculs analytiques, mais en matière de modélisation numérique, ils ne font manifestement que confier ce travail aux étudiants, alors qu'ils devraient le faire eux-mêmes. C'est comme ça !
Les auteurs de cet article, s'ils lisent ce forum, je leur conseillerais, à titre facultatif, d'assister à des conférences sur la physique théorique, et plus particulièrement sur la mécanique quantique. Ils apprendront rapidement à penser en dehors des sentiers battus : )))).En dehors de la vantardise des diplômes de personne, je n'ai vu aucune preuve de la stationnarité des augmentations et je n'ai vu aucune définition de cette stationnarité même.
A part se vanter de la stationnarité des incréments, je n'ai vu aucune preuve de stationnarité, ni aucune définition de la stationnarité.
Je pourrais écrire un article sur les matériaux de ce fil de discussion - la non-stationnarité et la non-normalité de la distribution comme bête noire).
Les signaux et le bruit n'ont jamais été stationnaires ou normaux ; cependant, l'ingénierie radio et la théorie du signal ont très bien géré leur traitement à l'époque de la technologie analogique. Avant même qu'ils ne soient retirés et restaurés avec succès sur les anciens BESM et EC.
La littérature sur ces questions est abondante - sur les méthodes en radiotechnique, traitement d'images, géophysique, astrophysique, etc. Je peux vous montrer la littérature - il y a des livres sur l'étagère).
Au fait, j'ai réfléchi à tout ça... Si l'hypothèse de la quasi-stationnarité des rendements est vraie - et elle l'est, il ne peut en être autrement - alors la façon que vous avez décrite, Vladimir, est certainement la façon la plus simple de faire du profit.
Mais nous ne cherchons pas les voies faciles, n'est-ce pas ? :))))))))))
Alexander, l'arbitrage a été décrit il y a longtemps et pas du tout par moi. La période 2008-2014 a été l'apogée de cette méthode. Depuis, beaucoup de choses ont changé, il existe des sociétés qui fabriquent des additifs pour les serveurs MT4 et MT5 afin de s'opposer à l'arbitrage et au scalping. Les principaux DC eux-mêmes ont appris à contre-arbitrer, et à devancer ces entreprises. La méthode s'est donc déjà estompée. En particulier en raison de l'évolution active des sociétés de courtage, qui passent de comptes à exécution instantanée à des comptes à exécution sur le marché, où le client ne peut en aucun cas contester un dérapage arbitraire dans l'exécution d'un ordre de transaction.