De la théorie à la pratique - page 10
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D'une manière générale, les futures et les options sont des directives (dérivés) sur les prix des paires de devises formées par les opérations de change. Par exemple, une banque, répondant à l'ordre d'un client, effectue une opération de change sur le marché des changes. Dans ce cas, la banque n'est pas un spéculateur et ne se retourne pas sur les contrats à terme ou les options. Il exécute simplement l'ordre du client. Autre exemple : le régulateur (Banque centrale) effectue des interventions sur les devises, il ne s'occupe pas non plus des contrats à terme/options.
IMHO pour l'analyse, vous devriez prendre la source tick d'un courtier ECN/STP régulé, de préférence un serveur réel.
Je ne suis pas d'accord, notre régulateur intervient sur les devises, mais pas sur le forex, mais sur le MICEX.
Oui, ce serait une VRAIE solution au problème des commerçants communiquant à partir de différents DC.
Merci, Nikolay !
Vous cherchez un endroit où obtenir les données du CME à bon marché et en série.
Peut-être est-il plus facile de travailler avec un seul fournisseur de données ?
Pour le développement, bien sûr, il est préférable de prendre un fournisseur, et de développer pour lui, puis de le finaliser avec différents fournisseurs.
Alexander, si cela vous convient, il n'y a aucun problème à travailler avec votre fournisseur, l'essentiel étant de normaliser pour éviter tout malentendu.
Votre fournisseur a un historique de tiques?
ZZZI Si oui, le nom du fournisseur, le numéro du compte, le mot de passe d'investissement dans le studio.
Pour le développement, bien sûr, il est préférable de prendre un fournisseur, et de développer pour lui, puis de le finaliser avec différents fournisseurs.
Alexander, si cela vous convient, il n'y a aucun problème à travailler avec votre fournisseur, l'essentiel étant de normaliser pour éviter tout malentendu.
Votre fournisseur a un historique de tiques?
ZZZI Si oui, le nom du fournisseur, le numéro du compte, le mot de passe d'investissement dans un studio.
Je ne l'ai pas. Je me débats avec ce problème et je collecte moi-même des données historiques.
Une fois encore, les données d'archives sont TRÈS importantes. Je ne sais même pas comment souligner son importance. Permettez-moi de le dire ainsi - TRÈS IMPORTANT. Ils sont utilisés pour calculer la variance historique moyenne et le skew non paramétrique du modèle.
Sans ces moyennes, tous les calculs pour les modèles non-markoviens sont dénués de sens.
Comme il s'agit d'une discussion générale, les traders intéressés par ce sujet devraient avoir dans leur arsenal logiciel les blocs de calcul :
1. moyenne mobile (MA)
2. moyenne mobile pondérée (WMA)
3. moyenne mobile
4. dispersion pondérée
5. dispersion
6. skew non paramétrique
Tout ceci devrait fonctionner avec un échantillon d'au moins 50 000 ticks.
Même si vous avez votre propre vision du marché et que vous ne voulez pas comprendre mes développements, je vous assure - ces outils sont très utiles, il faut seulement savoir les appliquer. Et dans MQL, je ne pense pas qu'il y ait une moyenne mobile et donc il n'y a pas de skew non paramétrique. Comment les algo-traders travaillent sans elle - je ne sais pas. :)))
Comme il s'agit d'une discussion générale, les traders qui s'intéressent à ce sujet devraient avoir des blocs dans leur arsenal logiciel pour calculer :
1. moyenne mobile (MA)
2. moyenne mobile pondérée (WMA)
3. Moyenne mobile.
4. dispersion pondérée
5. dispersion
6. skew non paramétrique
Tout ceci devrait fonctionner avec un échantillon d'au moins 50 000 ticks.
Même si vous avez votre propre vision du marché et que vous ne voulez pas comprendre mes développements, je vous assure - ces outils sont très utiles, il faut seulement savoir les appliquer. Et dans MQL, je ne pense pas qu'il y ait une moyenne mobile et donc il n'y a pas de skew non paramétrique. Comment les algo-traders travaillent sans elle - je ne sais pas. :)))
Elle existe, je vous l'assure :-)
Ou plutôt, nous avons un modèle ordinaire à partir duquel il est facile de créer un modèle coulissant.
Alexander, pouvez-vous m'en dire plus sur l'AMM ? Je ne comprends pas la période.
Il y en a un, je vous l'assure :-)
Ou plutôt, il existe un modèle ordinaire, à partir duquel vous pouvez facilement créer un modèle coulissant.
Alexander, pouvez-vous m'en dire plus sur l'AMM ? Je ne comprends pas la période.
Et vous savez exactement comment le poids est calculé ?
Nous avons donc besoin d'une moyenne pondérée mobile comme dans VisSim, qui fonctionne avec une fenêtre de données, ou en d'autres termes, un volume échantillon.
Voirhttps://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2 pour savoir comment calculer la taille optimale de l'échantillon.
Si nous n'avions qu'un seul fournisseur de données, je dirais que pour l'EURJPY, nous devrions prendre la taille d'échantillon 12.800, mais en d'autres termes, vous devriez la calculer pour votre société de courtage. Et ce serait formidable si ces valeurs étaient les mêmes.
D'ailleurs, après avoir relu certains fils de discussion sur le forum, j'ai compris - pourquoi la méfiance envers mes messages et mes sujets.
Des personnes qui se considéraient comme de grands mathématiciens et physiciens ont soudain montré les résultats les plus disgracieux dans la pratique et, à la fin, tout le monde en a eu marre. Des histoires très instructives !
Je vois, je vois... Et maintenant il y a une méfiance de tous les "physiciens" dans une rangée... Dommage ! S'interroge sur la capacité des gens à obtenir des résultats par des moyens mathématiques. Eh bien, cela m'a conforté dans l'idée qu'il faut prouver le contraire et défendre l'honneur des physiciens. Cependant, je publierai mes billets moins souvent et ils seront tous sur le point.
Bonne chance à vous tous !
Regards,
Alexander_K
D'ailleurs, après avoir relu certains fils de discussion sur le forum, j'ai compris - pourquoi la méfiance envers mes messages et mes sujets.
Des personnes qui se considéraient comme de grands mathématiciens et physiciens ont soudain montré les résultats les plus disgracieux dans la pratique et, à la fin, tout le monde en a eu marre. Des histoires très instructives !
Je vois, je vois... Et maintenant il y a une méfiance de tous les "physiciens" dans une rangée... Dommage ! S'interroge sur la capacité des gens à obtenir des résultats par des moyens mathématiques. Eh bien, cela m'a conforté dans l'idée qu'il faut prouver le contraire et défendre l'honneur des physiciens. Cependant, je publierai mes billets moins souvent et ils seront tous sur le point.
Bonne chance à vous tous !
Regards,
Alexander_K
vraiment un physicien ?
vraiment un physicien ?
:))) N'en a-t-il pas l'air ?