De la théorie à la pratique - page 6
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Il s'agit de la différence entre les valeurs de prix actuelles et précédentes.
Vladimir, est-il juste de travailler avec la moyenne entre l'offre et la demande ? J'ai vérifié l'histogramme de dispersion - il est très loin d'être en forme de cloche - il ressemble à une distribution de Humbel. N'est-il pas tout à fait correct de travailler avec une telle moyenne ?
Pourquoi une dénomination aussi étrange, "retours", et aucune indication de quel prix, Bid ou Ask ?
Cette moyenne reflète précisément le fait que toute société de courtage ne cote pas les paires de devises de manière indépendante. Il ne s'agit pas de distributions, mais d'une loi rigide. Si une banque ou un DC enfreint soudainement la règle du rapport des forces des devises XXX et YYY dans le taux croisé XXXYY = XXXUSD / YYYUSD par la valeur de l'écart, il aura des problèmes avec l'arbitrage. Parce que les achats et les ventes sont fréquents et ne peuvent être prévus, les banques et les DCs maintiennent des taux croisés proches du milieu du segment Bid - Ask. Les 7 forces des devises agissent comme des variables indépendantes déterminant le taux de change des 28 paires. L'analyse du comportement de la relation XXXYYY au lieu de l'analyse du comportement des forces monétaires XXX et YYY séparément est à la fois un travail superflu et une ignorance des dépendances réelles. Non pas des corrélations, mais des dépendances dont le respect est contrôlé en permanence par des systèmes d'arbitrage avec des sanctions financières pour le contrevenant, qu'il s'agisse d'une banque ou d'un DC.
Pourquoi cette dénomination étrange, "retours", et aucune indication de quel prix, Bid ou Ask ?
Une telle moyenne reflète assez fidèlement le fait qu'un DC ne cote pas du tout les paires de devises de manière indépendante. Il ne s'agit pas du tout de distributions, c'est une loi dure. Si une banque ou un DC enfreint soudainement la règle du rapport entre les forces des devises XXX et YYY dans le taux croisé XXXYY = XXXUSD / YYYUSD par la valeur de l'écart, il aura des problèmes d'arbitrage. Parce que les achats et les ventes sont fréquents et ne peuvent être prévus, les banques et les DCs maintiennent des taux croisés proches du milieu du segment Bid - Ask. Les 7 forces des devises agissent comme des variables indépendantes déterminant le taux de change des 28 paires. L'analyse du comportement de la relation XXXYYY au lieu de l'analyse du comportement des forces monétaires XXX et YYY séparément est à la fois un travail superflu et une ignorance des dépendances réelles. Non pas des corrélations, mais des dépendances dont le respect est contrôlé en permanence par des systèmes d'arbitrage avec des sanctions financières pour le contrevenant, qu'il s'agisse d'une banque ou d'un DC.
alors.
la citation des autres prendra la citation du maître et deviendra un esclave
C'est-à-dire qu'en fait, rien de surnaturel ne se produira et il n'y aura pas de décalage entre les cartes.
d'autant plus que les croisements ne sont pas cotés, mais obtenus en multipliant ou en divisant les prix des majors.
c'est-à-dire que les croix sont juste un indicateur ordinaire, rien de plus
Ai-je raison de penser qu'il est logiquement important de prendre la moyenne géométrique (la racine du produit de l'offre et de la demande), ou puis-je ne pas m'embarrasser de telles subtilités ?
Pourquoi cette dénomination étrange, "retours", et aucune indication de quel prix, Bid ou Ask ?
Cette moyenne reflète le fait que toute société de courtage ne cote pas les paires de devises de manière indépendante. Il ne s'agit pas de distributions, c'est une loi rigide. Si une banque ou un DC enfreint soudainement la règle du rapport entre les forces des devises XXX et YYY dans le taux croisé XXXYY = XXXUSD / YYYUSD par la valeur de l'écart, il aura des problèmes d'arbitrage. Parce que les achats et les ventes sont fréquents et ne peuvent être prévus, les banques et les DC maintiennent les taux croisés autour du point médian du segment Bid - Ask. Les 7 forces des devises agissent comme des variables indépendantes déterminant le taux de change des 28 paires. L'analyse du comportement de la relation XXXYYY au lieu de l'analyse du comportement des forces monétaires XXX et YYY séparément est à la fois un travail superflu et une ignorance des dépendances réelles. Non pas des corrélations, mais des dépendances dont le respect est contrôlé en permanence par des systèmes d'arbitrage avec des sanctions financières pour le contrevenant, qu'il s'agisse d'une banque ou d'un DC.
Merci Vladimir ! Je suis venu sur ce forum pour une bonne raison - il y a des gens très compétents ici !
Ai-je raison de penser que, logiquement, il est important de prendre la moyenne géométrique (la racine du produit de l'offre et de la demande), ou puis-je ne pas m'embarrasser de telles subtilités ?
Quel est le problème de prendre l'offre et la demande séparément ?
Quel est le problème de considérer l'offre et la demande séparément ?
Densité de probabilité : P (x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Les notations suivantes s'appliquent :
X - augmentation du prix
S - facteur d'échelle (non égal à l'écart-type en général)
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
Vérifié. Chapeau bas, vous avez tout à fait raison. J'ai fait des corrections.
Hmmm... Vous êtes donc sûr que le processus de retour est tout aussi non-stationnaire? Il a certainement au moins le mode, la médiane et la moyenne = 0. La seule question est de savoir si la variance change avec le temps.
C'est un fait médical.
Étudiez les mathématiques. Il existe de nombreux tests sur le sujet.
Si tu ne veux pas t'embêter avec les maths, tu peux regarder des graphiques avec des écarts et des trucs comme ça...
Mais vous le savez mieux que moi.
C'est un fait médical.
Étudiez les mathématiques. Il existe de nombreux tests sur le sujet.
Si vous ne voulez pas faire les maths, vous pouvez regarder les graphiques avec les écarts et les trucs comme ça...
Mais vous le savez mieux que moi.