Encore une fois, l'arbitrage, les échanges par paire.
Beaucoup de discussions sur ce sujet, profit/non profit, oui/non, etc.
Mais je n'arrive pas à trouver une solution aux problèmes techniques.
Je suggère que nous ne discutions ici QUE des questions techniques, c'est-à-dire des formules, du comment, du où, etc.
Je calcule par exemple le spread en divisant un instrument par un autre.
Mais la question reste de savoir quel prix diviser par lequel.
Logiquement, si l'écart se creuse, cela signifie que le premier instrument doit être vendu et le second acheté. C'est-à-dire que le prix du premier symbole est Bid1, et le prix du second instrument est Ask2.
Il s'avère que nous avons besoin de deux lignes Bid1/Ask2 et Ask1/Bid2 pour construire le spread ?
Ai-je raison ? ???
Comme votre négociation de paires est basée sur l'écart, vous devez vérifier la condition suivante
offre > demande
Afin de rester dans le plus.
Cela signifie que vous devez vendre une paire de devises chère et acheter une paire bon marché simultanément.
Par exemple livre-1,33 euro 1,18. Lorsque les prix s'égalisent, vous pouvez couvrir
C'est la formule.
Shalom !
Les courtiers autorisent-ils l'arbitrage ? Le retrait est-il possible ?
Shalom !
Les courtiers autorisent-ils l'arbitrage ? Le retrait est-il possible ?
As-salaamu alaikum, certains courtiers préviennent que si vous êtes vu en train d'arbitrer, ils ne compteront pas ces transactions.
Eh bien, puisque votre négociation de paires est basée sur l'écart, la condition suivante doit être remplie au minimum pour commencer
offre > demande
Afin de rester dans le noir.
En d'autres termes, vous devez vendre une paire de devises chère et acheter une paire bon marché en même temps.
Par exemple la livre est à 1,33 l'euro est à 1,18. Lorsque les prix se stabilisent, vous pouvez fermer.
C'est la formule.
Il s'agit d'un arbitrage "long". Je voulais l'intraday. spread par rapport à la MA du même spread. Sur les barres (M1), cela semble bien, même sur les tests, cela semble bien, mais quand il s'agit d'EA, il y a des ticks et, par conséquent, une ascension et une offre. Ensuite, tout devient plus compliqué.
Shalom !
Les courtiers autorisent-ils l'arbitrage ? Le retrait est-il possible ?
Sur les forex, ils le font probablement, sur les FORTS, ils ne le font pas.
Bon après-midi,
J'ai passé 2 ans à tester l'arbitrage de paires de devises appariées et multi-paires, oui, généralement du côté positif, mais n'oubliez pas une chose, quelle que soit la corrélation des paires de devises (même si elle est de 95%), il n'y a pas de co-intégration entre elles.
Je vous donne un conseil, si vous voulez trader des paires ou des multi-paires en forex, construisez une stratégie sur les devises eur vs chf et aud vs nzd, toutes les autres devises sont peu liées les unes aux autres, ne prenez même pas le risque d'y entrer, elles peuvent mener, mais les nouvelles et l'une a baissé l'autre reste, même si elles ont une corrélation élevée.
Mieux encore, achetez des Forts, il y a plus de cointégration, vous pouvez rassembler moins de paires et l'effet de levier est faible, mais vous y êtes plus en sécurité.
Bon après-midi,
J'ai passé 2 ans à tester l'arbitrage de paires de devises appariées et multi-paires, oui, généralement du côté positif, mais n'oubliez pas une chose, quelle que soit la corrélation des paires de devises (même si elle est de 95%), il n'y a pas de co-intégration entre elles.
Je vous donne un conseil, si vous voulez trader des paires ou des multi-paires en forex, construisez une stratégie sur les devises eur vs chf et aud vs nzd, toutes les autres devises sont peu liées les unes aux autres, ne prenez même pas le risque d'y entrer, elles peuvent mener, mais les nouvelles et l'une a baissé l'autre reste, même si elles ont une corrélation élevée.
Je vous conseille d'utiliser les forts, il y a plus de cointégration, mais vous pouvez rassembler moins de paires et l'effet de levier est petit, mais vous êtes plus en sécurité là.
Bon après-midi,
J'ai passé 2 ans à tester l'arbitrage de paires de devises appariées et multi-paires, oui, généralement du côté positif, mais n'oubliez pas une chose, quelle que soit la corrélation des paires de devises (même si elle est de 95%), il n'y a pas de co-intégration entre elles.
Je vous donne un conseil, si vous voulez trader des paires ou des multi-paires en forex, construisez une stratégie sur les devises eur vs chf et aud vs nzd, toutes les autres devises sont peu liées les unes aux autres, ne prenez même pas le risque d'y entrer, elles peuvent mener, mais les nouvelles et l'une a baissé l'autre reste, même si elles ont une corrélation élevée.
Mon meilleur conseil est de commencer à négocier des forts, il y a plus de cointégration, mais vous pouvez collecter moins de paires et l'effet de levier est faible.
Dites-moi, quels outils techniques utilisez-vous (conseillers experts, robots) lorsque vous négociez l'arbitrage sur le forex ?
Et qu'est-ce que la "cointégration" ?
Quels outils techniques utilisez-vous (conseillers, robots) lorsque vous négociez des arbitrages sur le marché des changes ?
Qu'est-ce que la "cointégration" ?
La co-intégration de 2 ou plusieurs instruments financiers s'exprime par l'existence de leur combinaison linéaire stationnaire.
vous pouvez utiliser une régression linéaire pour la recherche et l'évaluation d'un instrument de cointégration
Dans le cas de modèles plus complexes, un portefeuille cointégré est créé à partir de plusieurs instruments financiers, par exemple un indice et toutes les actions qu'il contient.
Parfois, un portefeuille cointégré peut être construit à partir de 2 ou plusieurs groupes d'instruments, par exemple de différents secteurs.
il est important que les instruments aient une corrélation fondamentale et non aléatoire.
La première chose à faire est de trouver les coefficients de la relation linéaire entre les instruments et de calculer le spread
Voyons le sujet, tous ceux qui ne sont pas paresseux... pour arriver à une compréhension commune et des dénominations communes. Je suis juste paresseuse et j'en ai marre de le faire :)
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Beaucoup de discussions sur ce sujet, profit/non profit, oui/non, etc.
Mais je n'arrive pas à trouver une solution aux problèmes techniques.
Je suggère que nous ne discutions ici QUE des questions techniques, c'est-à-dire des formules, du comment, du où, etc.
Je calcule par exemple le spread en divisant un instrument par un autre.
Mais la question reste de savoir quel prix diviser par lequel.
Logiquement, si l'écart se creuse, cela signifie que le premier instrument doit être vendu et le second acheté. C'est-à-dire que le prix du premier symbole est Bid1, et le prix du second instrument est Ask2.
Il s'avère que nous avons besoin de deux lignes Bid1/Ask2 et Ask1/Bid2 pour construire le spread ?
Est-ce que je pense correctement ????