Encore une fois, l'arbitrage, les échanges par paire. - page 17
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Il est clair que cette erreur est causée par le caractère discret de l'arrondissement des volumes de transaction, mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une négociation par paire, mais d'une négociation directionnelle ordinaire, mais avec des coûts de commission accrus.
Les mêmes volumes partout - il est clair que cette erreur est causée par l'absence d'arrondi des volumes de transaction, mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un trading de paire mais d'un trading directionnel habituel, mais avec des frais de commission plus élevés.
avec ce volume il n'y a rien à ajuster, oui, je ferai plus tard un calcul à partir de la valeur du point dans les situations où c'est possible.
l'accent est mis ici sur un portefeuille qui lisse les petites différences de valeur des pépins
le commerce des écarts maximaux, c'est-à-dire que s'il est même légèrement orienté, alors avec un biais de probabilité de +
stationnarité du portefeuille à 1000 comptes
ombrage - écart cumulé de l'ensemble du portefeuille modèle par rapport à la valeur réelle. Un modèle non linéaire pourrait lisser davantage cette cyclicité, c'est-à-dire essayer d'obtenir un résidu non autocorrélé.
l'accent est mis ici précisément sur le portefeuille, ce qui permet de lisser la petite différence de valeur du point.
Cette "petite différence" sur des volumes minimaux peut facilement atteindre 50% ou plus. C'est-à-dire que par exemple il faut ouvrir 0.014, et ouvre 0.01 etc. Il n'y a donc pas lieu de se laisser tromper par des transactions avec des volumes minimes - il s'agit d'une transaction directionnelle normale, mais avec des coûts accrus. Laissez-moi vous expliquer au niveau de la logique : disons que vous avez acheté EURJPY et vendu EURCHF. Les volumes d'EUR sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est la même chose que d'acheter seulement CHFJPY.
Si vous regardez la liste des paires, vous verrez que leur valeur numérique est la même en centièmes et en millièmes.
eurusd=eur/usd=matières premières/cash
eurusd=eur/usd=matière première/monnaie
и ?
J'ai finalisé le bot, par exemple, le trading de la paire d'indices, environ 60% par an... enfin, du pur statarbitrage sans aucun bénéfice supplémentaire :)
Je ne peux pas atteindre la stabilité en devises, pour en revenir au tout début du sujet - en devises, il est très difficile de faire du trading de paires, car il n'y a pas de dépendance constante.
J'ai finalisé le bot, par exemple, le trading de la paire d'indices, environ 60% par an... enfin, du pur statarbitrage sans aucun bénéfice supplémentaire :)
La stabilité n'a pas été atteinte dans les devises. Pour en revenir au tout début du sujet, dans les devises, il est très difficile de faire du trading de paires, car il n'y a pas de dépendance constante.
Avec Martin ?
avec une Martin ?
sans augmenter le lot, pour chaque déviation sur une transaction si elle va à l'encontre de nos intérêts, c'est-à-dire 6 positions maximum.
Je n'aime pas ce genre de stratégie, je l'ai juste fait pour m'amuser.
Le drawdown est de l'ordre de 40 %, mais si vous l'exécutez depuis 2010, vous pourriez constater un drawdown.