Programmation OOP vs programmation procédurale - page 45
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Très drôle, je suis attardé.
♪ what's "pontryaginous" ♪
J'essaie bêtement de faire de la pâte, parce que je ne suis pas payée)))) et que je ne saute pas dans les théories))).
Eh bien, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, vous vous demandez comment gagner encore plus...
La gestion optimale s'applique au trading.
Renat Fatkhullin:
Pour le plaisir - R est écrit dans un mode absolument dégoûtant "tout en une seule poubelle sans aucune différenciation d'accès". Une approche vieille école d'il y a vingt ans, sans zones de visibilité, de protection ou de multisession. J'écris comme si j'étais le seul. C'est ainsi que le projet est né sous une seule personne par des développeurs non professionnels. Il doit être réécrit à partir de zéro. Au moins une fois.
J'ai eu l'idée de créer une interface normale dans R à partir de MQL5, mais après avoir approfondi le sujet, j'ai immédiatement décidé de ne pas l'intégrer. Le système est catégoriquement incapable de protéger les données et les sessions.
Tant qu'un programmeur ne travaillera pas dans des équipes de développement normales avec des exigences strictes (en se frappant les mains pendant au moins deux ans), il ne deviendra pas un développeur au sens normal du terme. Nous nous prenons la tête 90 % du temps lorsque nous regardons des emplois tests lorsque nous examinons des candidats. L'horreur totale dans toute l'industrie du développement.
Donc, une fois de plus, les opposants à OOP font preuve d'une sorte de bouffonnerie ici.
Désolé encore.
Rentat, pourquoi pas Python alors ? D'après ce que je comprends, il s'agit d'une plateforme beaucoup plus ouverte en termes d'intégration. Et surtout prometteur en termes de calcul scientifique. Cette intégration donnerait un grand coup de pouce à MQL et au secteur de l'analyse des données boursières.
Rentat, pourquoi pas Python alors ? D'après ce que je comprends, il s'agit d'une plateforme beaucoup plus ouverte en termes d'intégration. Et surtout prometteur en termes de calcul scientifique. Une telle intégration donnerait un grand coup de pouce à MQL, ainsi qu'au secteur de l'analyse des données boursières lui-même.
Vasily, hier j'ai invité ma mère et ma fille ouzbèkes chez moi. Et alors ? J'ai un appartement de trois pièces, je lui ai donné de la soupe, je lui ai montré mon ordinateur, je lui ai raconté des histoires sur les Ouzbeks)))). Tout le monde a ri)).
Про беллмана и понтрягина: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Quand vous commencez à gagner de l'argent, vous vous demandez comment gagner plus...
La gestion optimale s'applique au trading.
c'est de là que vient le rl. en gros... mais vous pouvez aussi faire le bellman, vous devez juste trouver à quoi l'attacher.
vous avez commencé à trader pour gagner votre vie ? je peux vous aider à y réfléchir ))))
Le contrôle optimal ne concerne pas les problèmes continus, et la non-stationnarité n'est pas une bonne chose.
Rentat, pourquoi pas Python alors ? D'après ce que je comprends, il s'agit d'une plateforme beaucoup plus ouverte en termes d'intégration. Et surtout prometteur en termes de calcul scientifique. Une telle intégration donnerait un grand coup de pouce à MQL et au secteur de l'analyse des données boursières lui-même.
Utilisez Python lent, faites des recherches, puis transférez les résultats vers une mise en œuvre rapide dans MQL5.
Nous avons déjà fait beaucoup pour soutenir les mathématiques dans MQL5 et MetaTrader5 : Distributions statistiques dans MQL5 - prenez le meilleur de R et rendez-le plus rapide.
c'est de là que vient le rl. en gros... mais vous pouvez aussi faire le bellman, vous devez juste trouver à quoi l'attacher.
vous avez commencé à trader pour gagner votre vie ? je peux vous aider à y réfléchir ))))
Le contrôle optimal ne concerne pas les problèmes continus, il s'agit surtout de non-stationnarité.
Rentat, pourquoi pas Python alors ? D'après ce que je comprends, il s'agit d'une plateforme beaucoup plus ouverte en termes d'intégration. Et surtout prometteur en termes de calcul scientifique. Cette intégration donnerait un grand coup de pouce à MQL ainsi qu'au secteur de l'analyse des données boursières.
Pourquoi avez-vous besoin d'une intégration ? Avec les outils existants, vous pouvez déjà intégrer n'importe quoi dans MQL - comme R, Python, des bases de données et tout ce que vous voulez. Ces outils ne sont pas si nombreux en MQL par rapport aux langages de haut niveau, mais ils sont suffisants pour tout.
À propos, Python ou R ne sont pas si lents, et sont surtout utilisés comme langages de script, c'est-à-dire pour relier des mots dans une phrase. Et la part de Python ou de R dans le temps d'exécution total du programme est très faible et n'a aucun effet sur le temps d'exécution. Il n'est donc pas nécessaire de porter quoi que ce soit vers MQL. Sauf, bien sûr, si vous comptez l'échanger sur le marché.
Il n'est donc pas nécessaire de transférer quoi que ce soit vers MQL non plus. Sauf, bien sûr, si vous avez l'intention de l'échanger sur le marché.
Oh...
Toute cette discussion me fait penser à "Mon kung-fu est meilleur que ton kung-fu...". ".
Les robots sur 2 indicateurs avec sect ou martin sont 98% de tous les EAs. Mes robots ne font pas exception. Mon EA n'est devenu utile que lorsque j'ai décidé de combiner une douzaine d'entre eux en un seul. Cependant, au début, je les ai tous mis en œuvre sous une forme procédurale et ce n'est qu'ensuite que je les ai transformés en POO. D'ailleurs, de nombreux cours sont toujours utilisés depuis des années, et je n'y ai jamais jeté un œil.
C'est une logique perverse que d'écrire un robot comme dans l'exemple MACD Sample en OOP. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de me moquer de cette manière d'une solution apparemment simple du problème.
C'est pourquoi il s'avère que les programmeurs expérimentés inventent d'abord la logique des nouvelles EA en style procédural, puis la traduisent en POO. Dans ce cas, ils n'ont qu'un seul avantage : la possibilité d'ajouter facilement de nouvelles branches de logique ou de les modifier sans changer le code source, mais en réécrivant quelques méthodes.
Pour les travaux de recherche, la POO est bien sûr un atout. Mais lorsqu'une idée a été nourrie pendant des mois et que vous avez une image complète dans votre esprit, le conseiller expert peut être écrit dans le style procédural en une heure ou un jour.
Rentat, pourquoi pas Python alors ? D'après ce que je comprends, il s'agit d'une plateforme beaucoup plus ouverte en termes d'intégration. Et surtout prometteur en termes de calcul scientifique. Une telle intégration donnerait un grand coup de pouce à MQL et au secteur de l'analyse des données boursières lui-même.
ou mieux, un convertisseur de code de c++ à mql ou autre.
parce que les librairies requises seront converties après quelques recherches et c'est tout...