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Faites en sorte que les règles fixent un lot fixe pour toutes les transactions et tous vos problèmes seront résolus. Oui, il s'agira d'une violation grave de la gestion de l'argent et tous les martinets et pyramides seront illégaux, mais toute la beauté des points d'entrée et de sortie - la base de chaque stratégie - sera révélée.
C'est vrai, d'ailleurs. Il ne s'agit pas de volumes, mais de la qualité du trading manuel ou automatique. Les prélèvements et les capitaux propres ne vont nulle part. Le problème avec les conseillers experts est cependant que leur autolotage est ajusté par programme, alors comment devrions-nous traiter ce problème ?
Faites en sorte que les règles fixent un lot fixe pour toutes les transactions et tous les problèmes seront résolus. Dans ce cas, nous pouvons être confrontés au problème de la violation de la gestion de l'argent et tous les martinets et pyramides seront illégaux, mais toute la beauté des points d'entrée et de sortie sera exposée - la base de chaque stratégie.
Ça ne marchera pas, vous pouvez ouvrir dix transactions en même temps avec un lot fixe.
Et une méthode telle que le fractionnement augmentera également le volume total, et c'est une lancette).
En outre, il peut s'agir d'une stratégie dans laquelle le volume des transactions est proportionnel à la fiabilité du signal (par exemple, si toutes les étoiles sont alignées, alors 100 % ou 1 lot, et si elles le sont partiellement, alors 1 % ou 0,01 lot).
pas une option))
Trois facteurs sont importants pour nous : le bénéfice final, le risque (tirage sur fonds propres) et la crédibilité (non aléatoire).
Les deux premiers sont des facteurs de récupération des fonds propres, tandis que la fiabilité est mesurée par le nombre de transactions. Bien sûr, je peux appliquer le coefficient à ces métiers si la simple multiplication ne fait pas l'affaire, je ne sais pas.
Il existe également un compte Z, qui mesure en quelque sorte la fiabilité, et qui peut peut-être être ajouté ?
Si l'on se souvient que le RNG est un résultat qui correspond approximativement (qualitativement, c'est-à-dire sans tenir compte des valeurs de profit et de perte) à 50% de rentable sur 50% de non rentable
la qualité du trading peut être considérée par le ratio (montant des_profits)/(montant des_pertes)
Ainsi, sinumber_profits = 100%, etnumber_losses = 0%, il s'agit d'un gain totalement déterministe et non aléatoire.
Si lenombre de profits = 90 % et lenombre de pertes = 10 %, on est loin d'un gain aléatoire.
etc. une échelle appropriée pour évaluer la qualité du commerce peut être introduite.
Si l'on se souvient que le RNG est un résultat qui correspond approximativement (qualitativement, c'est-à-dire sans tenir compte des valeurs de profit et de perte) à 50% de rentable sur 50% de non rentable
la qualité du trading peut être considérée par le ratio (montant des_profits)/(montant des_pertes)
Ainsi, sinumber_profits = 100%, etnumber_losses = 0%, il s'agit d'un gain totalement déterministe et non aléatoire.
Si lenombre de profits = 90 % et lenombre de pertes = 10 %, on est loin d'un gain aléatoire.
etc. Vous pouvez introduire une échelle appropriée pour évaluer la qualité des échanges.
J'ai écrit un bot pour commander, il y a ~25% de rentabilité, mais au final la stratégie a apporté un plus. Est-ce un mauvais TS ?
J'ai écrit un bot personnalisé, il y a ~25% de rentabilité, mais la stratégie a fini par être un plus. Est-ce un mauvais TS ?
Soit vous ne savez vraiment pas de quoi je parle, soit vous vous moquez de moi... pour la énième fois...
De quoi parlez-vous ? Tu veux que ce soit clair, putain... et ensuite c'est, "Est-ce un mauvais TC ?"...
Trois facteurs sont importants pour nous : le bénéfice final, le risque (tirage sur fonds propres), la crédibilité (non aléatoire).
Et seule leur considération combinée peut dire quelque chose sur le fait que le TS est mauvais ou bon.
Ce que j'ai proposé à la réflexion peut répondre à l'une des trois questions suivantes : quelles sont les chances de ce TS ?(crédibilité(non aléatoire))
zy
Et si le TS ne donne que ~25% de rentabilité, mais qu'au final la stratégie a apporté un plus, à mon avis, c'est un mauvais TS.
Soit vous ne savez vraiment pas de quoi je parle, soit vous vous ridiculisez... pour la énième fois...
De quoi parlez-vous ? Tu veux que ce soit clair, putain... et c'est "Est-ce un mauvais TC ?"...
Et seule leur comptabilité combinée peut nous dire s'il s'agit d'un mauvais CT ou d'un bon CT.
Ce que j'ai proposé d'examiner peut répondre à l'une des trois questions posées : dans quelle mesure les transactions d'un TS donné sont-elles aléatoires ?(crédibilité(non aléatoire))
zy
Et si le TS ne rapporte que ~25%, mais qu'au final la stratégie a rapporté un bénéfice, à mon avis, c'est un mauvais TS.
Oleg, juger par les transactions rentables/perteuses n'est probablement pas la meilleure idée à mon avis.
Vous pouvez faire 99% de transactions rentables, et une seule transaction perdante draine la totalité du dépôt.
Oleg, juger par les transactions rentables/perteuses n'est probablement pas la meilleure idée à mon avis.
Vous pouvez faire 99% de transactions rentables, et une seule transaction perdante draine tout le dépôt.
Il est possible de perdre. Mais ne comprenez-vous pas ce dont nous parlons en général ? Comprenez-vous ce dont nous parlons : lorsque vous achetez une voiture, vous évaluez plusieurs indicateurs qui décrivent sa qualité, ou vous êtes satisfait d'un seul ?
En effet, en plus de cet indicateur, le troisième en nombre
3) la fiabilité (ce n'est pas une coïncidence)
il existe deux autres indicateurs
1) le bénéfice final
2) Risque (baisse des capitaux propres).
L'analyse totale des trois indicateurs permettra une évaluation plus complète du TS.
J'ai écrit un bot personnalisé, il y a ~25% de rentabilité, mais la stratégie a fini par être un plus. Est-ce un mauvais TS ?
Si le TP est réel ou virtuel plus que le SL, il le sera, seuls les rares bénéfices peuvent l'emporter sur les pertes fréquentes. Seulement à TP=SL, il y a un point dans de telles statistiques.
Vous pouvez le drainer. Mais tu ne sais pas de quoi on parle ? Vous comprenez ce dont nous parlons : lorsque vous achetez une voiture, évaluez-vous plusieurs indicateurs de sa qualité ou vous contentez-vous d'un seul indicateur ?
En effet, en plus de cet indicateur, le troisième en nombre
3) la fiabilité (ce n'est pas une coïncidence)
il existe deux autres indicateurs
1) le bénéfice final
2) Risque (baisse des capitaux propres).
L'analyse totale de ces trois caractéristiques permettra une évaluation plus complète du TS.
Je suis 100% d'accord avec cela. La question a été posée il y a longtemps : comment les calculer tous sous forme de formules ?
Je suis d'accord à 100%. La question a été posée il y a très longtemps : comment calculer tout ce qui est agrégé sous forme de formules ?
Il y a longtemps, j'ai dit que pour "calculer tout ce qui est dans l'agrégat sous forme de formules", il faut d'abord définir ce qui doit être calculé exactement, c'est-à-dire quels sont les éléments de cet agrégat. Ensuite, il n'y a rien eu.
Disposer des composants, les assembler n'est pas difficile :
Alors
K = A*B*C
ou
K = a*A + b*B + c*C
où
A, B, C -- chiffres de commerce individuel
a, b, c sont des coefficients de pondération
ou les mettre dans un paquet plus complexe.
Peut-être que maintenant nous allons arriver à quelque chose.