Le cautionnement des contrats à terme - trouver les coutures - page 4

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pivomoe:

On ne peut pas faire de commerce avec les colles :)

Il ne s'agit donc pas d'échanger, mais de tester - vous ne pouvez pas techniquement, non pas parce que c'est une hérésie totale.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }
 
vito333:

Code intéressant, mais que faire si le collage a eu lieu le 15 et le17.06.2013 selon Si ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Code intéressant, mais que se passe-t-il si le collage a eu lieu le 15 et le17.06.2013 selon Si ?


la grande majorité des écarts de prix seront supprimés des essais

et les autres ne devraient pas trop affecter le résultat

en dernier recours, prolonger la période jusqu'au 17 décembre.

d'après ce que j'ai vu, les principaux problèmes de Si Splice se situent dans la période

 
vito333:

la grande majorité des écarts de prix seront supprimés du test

et le reste ne devrait pas trop affecter le résultat

à tout le moins, étendre la période jusqu'au 17ème

aussi longtemps que j'ai regardé - les principaux problèmes de Si Splice se situent dans la période


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Futures Splice - recherche de coutures

Aleksey Vyazmikin, 2017.07.26 12:17

Selon le tableau, il y a de tels jours de collage

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

Et pour les autres contrats à terme autres que la marque et la B, avez-vous examiné les durées de cautionnement ?

 
Aleksey Vyazmikin:


Et pour les autres contrats à terme, autres que la marque et le B, avez-vous regardé le temps de liaison ?

Je m'en moque, le système doit être stable, même si de telles lacunes existent.

Mais c'est sur Si, même sur MT5, même sur les données Finam, que l'on observe les écarts les plus notables nécessitant une correction

 
vito333:

Je ne m'en soucie pas, le système doit être stable, même avec de telles lacunes.

Mais c'est sur le Si, même dans MT5, même dans les données Finam, que l'on observe les écarts les plus notables à corriger


J'ai également jeté un coup d'œil à la Sberbank et les données montrent principalement des écarts de 15 et 16.

Mon conseiller expert, au contraire, surestimait le bénéfice - je ne l'ai pas cru et me suis inquiété de ces colles...

 
Aleksey Vyazmikin:

J'ai regardé Sber - les données sont aussi principalement 15 et 16 collées ensemble.

Mon conseiller expert, au contraire, surestimait les bénéfices - je n'y croyais pas et m'interrogeais sur ces colles...


Eh bien, grâce à vous, j'ai créé le code ci-dessus et je vais faire mes propres tests.

Je ne l'ai pas fait.

 

Pourquoi ne pas envisager un écart ? Un écart supplémentaire tous les trois mois ne fera pas de mal, je pense.

 
vito333:

Eh bien, grâce à vous, j'ai inventé le code ci-dessus et je vais le mettre en place, pour que les tests soient plus précis.

Je ne l'ai jamais fait.


Tout est pour le mieux :)

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