et à errer de nouveau au hasard... - page 44
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Vous me parlez du nombre de têtes et de queues, leur rapport tend vers 1. Naturellement, avec des nombres plus grands, la différence entre eux augmentera modulo. Mais il augmentera à la fois en + et en -, donc logiquement il tend aussi vers l'équilibre. Nous n'avons pas l'air de nous comprendre. C'est pourquoi les Kent sont désastreux pour le public. C'est tout mélangé.
Non, seul leur rapport tend vers l'équilibre (vers 1). L'espérance, oui, tend vers zéro. Mais dans une expérience donnée (même infinie), Np n'est presque jamais égal à No et peut varier d'un nombre quelconque. Dans un ensemble d'expériences, il s'agira d'une distribution normale dont le centre (MO) est à zéro. Il existe des modèles de marché qui comptabilisent la probabilité de changement de prix sur un intervalle T exactement comme cela. Ils ont obtenu un prix Nobel d'économie pour cela, d'ailleurs).
ZSnowi est un peu en retard. Ils ont déjà reçu un Nobel pour leurs divagations aléatoires.)))
Prenons l'exemple du gsb.
Si vous avez un stop loss de 500 unités et un take profit de 5 000 unités, combien de fois plus souvent le prix cassera-t-il le stop loss que le take profit ?
Le Stop Loss sera cassé 10 fois, le Take Profit sera cassé une fois.
quelle est la probabilité que le prix franchisse la barre des 500 unités ?
Le nombre d'événements nécessaires (violations du stop-loss) doit être divisé par le nombre total d'événements.
10/(10+1)
et si le TakeProfit est fixé à 50 000 unités, alors la probabilité est de 100/(100+1) = 0,99. C'est presque 100% !
Supposons que la valeur du Stop Loss soit de 500 unités, que la valeur du Take Profit soit infinie, et que l'horizon temporel en question soit également infini.
Lorsque le prix prend un Take Profit de l'infini, combien de fois prendra-t-il un Stop Loss de 500 ?
Calculons la probabilité : ∞/(1+∞)= un, sauf pour une fraction mineure.
En d'autres termes, la réponse serait : 100% sans une quelconque valeur infinitésimale.
(Je ne comprends pas pourquoi en mathématiques il existe le concept de "nombre infiniment grand" mais pas celui de "nombre infinitésimal" :)))) )
...
(Je ne comprends pas pourquoi il existe un "nombre infiniment grand" mais pas de "nombre infinitésimal" en mathématiques :)))) )
Il y a un zéro.
Ils ont déjà obtenu un prix Nobel pour le vagabondage aléatoire.)
Oui, cela a été attribué à tort aux perdants. Les vrais attendent toujours leur récompense.
Tu sais qu'ils sont tous là.
Ils l'ont donné aux perdants par erreur. Les vrais attendent toujours leur récompense.
Tu sais qu'ils sont tous là.
++
Ils auraient négocié à leur façon, mais ils voulaient un Schnobel.
Oui, cela a été donné par erreur aux perdants. Les vrais attendent toujours leur récompense.
Tu sais qu'ils sont tous là.
Comment avez-vous pu oublierkran.bara du fil de discussionIs there a GRAAL in FOREX ?))))
Voici des extraits de ses posts, comme vous pouvez le voir il ne souffre pas d'une modestie excessive et peut même se louer à la troisième personne :
...Il est juste très rusé et va vers son but avec persistance et inexorablement, un homme habile ! Tu ne crois pas ? Et mon raisonnement est sans faille. Je suis un meilleur trader que... (ne pointons pas du doigt...).
...C'est tout. Je suis fatigué. Même moi, avec mes capacités exceptionnelles qui m'ont été données par la nature et développées par un travail intellectuel de plusieurs années, je ne peux pas le supporter longtemps.
J'ose dire que le gourou du trading, un A. Elder respecté de telles méthodes efficaces, comme moi tout simplement pas (je le pense ; son commerce n'est pas intéressé, croyant naïvement qu'il n'a pas de différences spéciales d'autres gourou).
Oui, cela a été donné à tort aux perdants. Les vrais attendent toujours leur récompense.
Vous savez qu'ils sont tous là.
Nah, ils sont tous là.) Prix Nobel en 1997.
Les prix des produits dérivés sont déterminés par les bourses du monde entier en utilisant ces mêmes méthodes. La base des calculs est la marche aléatoire.
Grâce à ces méthodes, de nombreux traders gagnent encore beaucoup d'argent aujourd'hui. Et avec un risque très faible.
Heureusement, les paires de devises ne sont pas de tels outils, et vous n'en avez pas besoin). Il n'est pas applicable au Forex.
Pouvez-vous me dire comment atteindre au moins 90 % de la qualité de modélisation afin qu'il n'y ait pas de désalignement des graphiques.
Peut-être que c'est l'histoire des citations, ou que c'est un autre problème ?
Parce que je ne peux pas vérifier qualitativement le marché de l'errance aléatoire, et jusqu'à présent c'est comme ça
Nah, ils sont tous là.) Prix Nobel en 1997.
Les prix des produits dérivés sont déterminés par les bourses du monde entier en utilisant ces mêmes méthodes. La base du calcul est la marche aléatoire.
Grâce à ces méthodes, de nombreux traders gagnent encore beaucoup d'argent aujourd'hui. Et avec un risque très faible.
Heureusement, les paires de devises ne sont pas de tels outils, et vous n'en avez pas besoin). Cela ne s'applique pas au forex.
Ceci n'est applicable nulle part. Il s'agit d'une histoire très célèbre, que les défenseurs de l'économie de marché et les défenseurs des extravagances des lauréats du prix Nobel n'aiment pas évoquer.
Voici l'histoire.
Long-Term Capital Management (LTCM) était un fonds spéculatif. LTCM a été fondé par John Meriwether, un ancien trader de l'équipe d'arbitrage obligataire de Salomon. Il a fait appel aux lauréats du prix Nobel Myron Scholes et Robert Merton comme partenaires du fonds.
Les deux premières années, LTCM a gagné environ 40%. En 1997, ils ont fait 27%.
Le battage médiatique autour de LTCM, de son équipe et de ses amis, était basé sur 3 choses qui allaient plus tard tuer le fonds :
1. ils ont été capables de faire un effet de levier de 4,8 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. L'effet de levier du fonds est passé de 4,8 milliards de dollars US à 100 milliards de dollars US. 1. Leur position dans les swaps était de 1,25 trillion de dollars. Ils avaient une position de swap de 1,25 trillion de dollars (5 % du marché total).
2. ils étaient exemptés de nombreuses opérations de garantie.
3. Lorsqu'ils ont rencontré des problèmes, la crise s'est intensifiée.
En 1998, LTCM a fait des emprunts énormes sur plusieurs instruments. Cependant, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit les enterreraient. Ils s'attendaient à ce que les marchés se stabilisent et à ce que les marchés développés et émergents convergent. Une grande partie des transactions de LTCM étaient des arbitrages en paires.
Obligations d'État européennes. LTCM a vendu des obligations allemandes et a acheté des obligations d'autres pays européens (la "périphérie") dans l'espoir que l'écart entre ces pays se réduise avant l'UEM.
Marchés émergents et bons du Trésor américain. LTCM était long en obligations argentines et brésiliennes et court en bons du Trésor américain. Ils s'attendaient à ce que l'écart de crédit se réduise, mais au lieu de cela, il s'est élargi à 2 000 points de base. (20%).
Les GKO russes et les obligations japonaises. Ils s'attendaient à une baisse des rendements obligataires russes et à une hausse des rendements japonais. Faux. C'est exactement le contraire qui s'est produit : la Russie a fait défaut en 1998 et le marché obligataire japonais s'est redressé.
Les obligations longues et courtes de l'Allemagne. Ils ont vendu des obligations courtes à 10 ans et acheté des obligations longues à 30 ans, s'attendant à ce que la courbe des taux s'aplatisse, mais au lieu de cela, elle s'est encore accentuée.
Swap à long et court terme. Ils ont acheté le swap à long terme et vendu le swap à court terme. Cette stratégie est presque neutre en termes de delta. Cependant, cela dépend de la volatilité. La volatilité à court terme a augmenté et ils ont perdu.
Ils s'attendent à ce que les marchés mondiaux se stabilisent. En fait, le défaut de paiement du 17 août 1998 en Russie n'a fait qu'accélérer la fuite des investisseurs vers les valeurs refuges. Leurs investissements n'étaient pas diversifiés et étaient tous investis essentiellement dans une seule direction. En conséquence, les investisseurs et les partenaires eux-mêmes ont perdu 90 % de leurs investissements.
Au 21 août 1998, ils avaient perdu 550 millions de dollars. 550 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS. Mais ce n'était que le début. En septembre 1998, la Federal Reserve Bank of New York a rassemblé un pool d'investisseurs de 14 banques, car les risques de LTCM menaçaient l'économie américaine. En échange de 90 % des actions du fonds, de nouveaux investissements de 3,6 milliards de dollars ont été réalisés. UN NOUVEL INVESTISSEMENT DE 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS A ÉTÉ RÉALISÉ. Une grande partie de cette histoire est encore inconnue. Le fonds a souffert parce qu'il utilisait des estimations de la VaR périmées dans son système de gestion des risques et qu'il n'effectuait que peu ou pas de tests de résistance de son portefeuille.
Le portefeuille devait avoir une volatilité quotidienne de 45 millions de dollars. IL AVAIT UNE VOLATILITÉ QUOTIDIENNE DE 45 MILLIONS DE DOLLARS. Et les problèmes du fonds ont commencé lorsque les marchés mondiaux ont perdu leur liquidité en 1998. LTCM a même vendu certains actifs liquides pour soutenir d'autres positions plus illiquides. Cependant, cela ne l'a pas aidé. La peur a freiné les marchés mondiaux, ce qui a entraîné un retrait des liquidités du système financier mondial. En conséquence, LTCM n'a tout simplement pas pu liquider ses positions déficitaires, qui étaient énormes.