Martin le maudit - page 6

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Vladimir Karputov:

La traversée :

N'est-ce pas ?

Oui, c'est vrai.

Vous devez toujours travailler avec des données fixes, et non des données "flottantes". Après tout, les bougies peuvent avoir de longues queues, et sur une bougie non fermée les écouvillons peuvent se croiser plusieurs fois, pourquoi cela serait-il nécessaire.
 

Je suis sur le point de poster une nouvelle version de "1.103" :

  • Dans le cas d'un crossover, nous recherchons la position perdante et ouvrons une position moyenne (dans la même direction que la position perdante) avec un volume accru.
  • Comment gérer les drawdowns ? C'est simple : nous fixons le pourcentage de drawdown autorisé et lorsque ce drawdown est atteint, nous fermons toutes les positions.

Ajouté : Mais attention avec "CloseAllPositions" - l'algorithme n'est pas optimisé !

Sans indicateurs v1.1 1.103

Ajouté. Ajouté.

Les pourcentages (des paramètres d'entrée) doivent être repris.

Ajouté. Ajouté. Ajouté.

Et en général on peut optimiser par tous les paramètres d'entrée (sauf les lots) :)

Dossiers :
Without_indicators_v1.1.mq5  33 kb
 
Vladimir Karputov:

Je suis sur le point de poster une nouvelle version de "1.103" :

  • Dans le cas d'un crossover, nous recherchons la position perdante et ouvrons une position moyenne (dans la même direction que la position perdante) avec un volume accru.
  • Comment gérer les drawdowns ? C'est simple : nous fixons le pourcentage de drawdown autorisé et lorsque ce drawdown est atteint, nous fermons toutes les positions.

Ajouté : Mais attention avec "CloseAllPositions" - l'algorithme n'est pas optimisé !

Ajouté. Ajouté.

Les pourcentages (des paramètres d'entrée) doivent être repris.

Ajouté. Ajouté. Ajouté.

Et en général on peut optimiser par tous les paramètres d'entrée (sauf les lots) :)

Je suis surpris par trois choses :
1. Naturellement, en ce sens qu'il n'y a pas de prune sur le graphique.
2. La courbe d'équilibre est complètement différente de la courbe ilanienne habituelle, qui présente également plusieurs vues. (ce n'est pas grave).
3. mql5 ???))

J'ai dû oublier de demander mt4))

 
Ivan Butko:

Je suis surpris par trois choses :
1. Naturellement, dans le fait qu'il n'y a pas de prune sur le graphique.
2. La courbe d'équilibre est complètement différente de la courbe ilanienne habituelle, qui présente également plusieurs vues. (ce n'est pas grave).
3. mql5 ???))

J'ai dû oublier de demander mt4))

Oubliez l'ancien terminal. MetaTrader 5 uniquement.
 
Vladimir Karputov:


  • au moment du croisement, nous recherchons la position perdante et ouvrons une position moyenne (dans la même direction que la position perdante) avec un volume accru.
  • Comment gérer les drawdowns ? C'est simple : nous fixons le pourcentage de drawdown possible, et lorsque ce drawdown est atteint, nous fermons toutes les positions.


Maintenant, je ne vous comprends pas.

Que voulez-vous dire par "chercher la position la moins rentable" ? La position de moyenne n'est ouverte que lorsque nous perdons. Et le seuil, lorsqu'une position de calcul de la moyenne est ouverte, est spécifié soit par un nombre, soit par une condition. Nous pouvons spécifier la distance en points entre les positions ouvertes ou spécifier les conditions qui permettent l'ouverture d'une position moyenne. C'est exactement ma condition : jusqu'à ce que le Mach soit retraversé. La condition supplémentaire est numérique : la distance minimale entre le prix et une position négative est de 20 points (environ) pour éviter d'ouvrir 20 trades à cause du flux.
Je ne comprends donc pas ce que cela signifie de rechercher la plus non rentable et pourquoi la rechercher tout court.

Avec des rabais... Eh bien, comment puis-je vous le dire, c'est un singe ! Lorsqu'on y fait face, c'est comme si on se préparait mentalement à un drawdown à l'avance, car on utilise a priori le poids du dépôt pour augmenter la probabilité de sortir d'un profond drawdown.
D'autre part, la préservation du capital est toujours une approche judicieuse. Nous devrons y réfléchir. Mais, pour l'instant, laissez-le comme vous l'avez suggéré,"CloseAllPositions".
 
Vladimir Karputov:
Oubliez l'ancien terminal. Seulement MetaTrader 5.
Ooh.... Je n'ai même jamais travaillé avec.

Très bien, si vous le dites.
 
Vladimir Karputov:
Oubliez l'ancien terminal. Seulement MetaTrader 5.
Dans le journal :
Le testeur Core 1 s'est arrêté parce que OnInit a échoué

Pouvez-vous me dire où je me trompe ?

D'ailleurs, si je dépose les données du programme dans le dossier de données, je ne vois pas le conseiller expert. Seulement si je compile l'éditeur, alors il a vu
 
En général, le marché n'est pas une roulette et Martin a le droit d'exister. Dans ce cas, nous obtenons beaucoup de petits trades perdants, qui seraient rentables sans martin, et parfois même assez bien rentables. Cependant, nous compensons cette multitude de transactions perdantes par un seul bon mouvement du marché, et pouvons nous retrouver avec un très bon bénéfice - grâce à un Martin. Mais dans cette stratégie, Martin vient plutôt s'ajouter à celle de la tendance. Aucun instrument ou TF ne s'y prête. Et dans les grandes TF, où elle est la plus efficace, la somme de ces "petits tirages" peut être très importante.
 
Yuriy Asaulenko:
En général, le marché n'est pas une roulette et Martin a le droit d'exister. Dans ce cas, nous obtenons beaucoup de petits trades perdants, qui seraient rentables sans martin, et parfois même assez bien rentables. Cependant, nous compensons cette multitude de transactions perdantes par un seul bon mouvement du marché, et pouvons nous retrouver avec un très bon bénéfice - grâce à un Martin. Mais dans cette stratégie, Martin vient plutôt s'ajouter à celle de la tendance. Aucun instrument ou TF ne s'y prête. Et dans le cas d'une grande TF, où elle est la plus efficace, la somme de ces "petits tirages" peut être très importante.
Au fait, oui. Les gars de l'académie masterforex (ainsi que leurs descendants dans différentes parties de l'Internet) utilisent habilement la martingale lorsqu'ils entrent trop tôt, lorsque la correction ne s'est pas encore transformée en momentum et que la tendance n'est pas cassée. Et puis, considérez que c'est un double bonus
 
Vladimir Karputov:

Je suis sur le point de poster une nouvelle version de "1.103" :

  • Dans le cas d'un crossover, la position perdante est retrouvée et une position moyenne est ouverte (dans la même direction que la position perdante) avec un volume accru.
  • Comment gérer les drawdowns ? C'est simple : nous fixons le pourcentage de drawdown autorisé et lorsque ce drawdown est atteint, nous fermons toutes les positions.

Ajouté : Mais attention avec "CloseAllPositions" - l'algorithme n'est pas optimisé !

Ajouté. Ajouté.

Les pourcentages (des paramètres d'entrée) doivent être repris.

Ajouté. Ajouté. Ajouté.

Et en général, il est possible d'optimiser par tous les paramètres d'entrée (sauf pour les lots) :)

Je l'ai téléchargé avec grand plaisir.

Vraiment quelque chose de très nouveau, à en juger par l'équilibre et l'équité.

Merci !

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