Indicateurs du Graal - page 16
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A mon avis, Yusuf est sur un terrain de péché. )))))))
Pour parler strictement, vous prétendez que si vous connaissez l'avenir, vous pouvez clairement définir ce à quoi mène le présent.
Quant à vos "inventions", cherchez ce que sont les formes propres des opérateurs et combien de solutions ont les systèmes surdéterminés.
Sur les doigts, ce que, à mon avis, vous ne comprenez pas : vous essayez de résoudre un problème avec un bord droit libre. De tels problèmes ont une infinité de solutions. Et ces solutions deviennent sans ambiguïté lorsqu'elles sont définies plus précisément. C'est comme un problème d'intégration - une intégrale indéfinie a toute une famille de premières formes, pour ainsi dire.
Dans certains cas particuliers de problèmes (de type elliptique/parabolique/hyperbolique), ceux pour lesquels la solution existe sont représentés par des formes (problème des valeurs propres). Il existe une infinité de formes de ce type, mais elles sont liées par une relation générale - juste celle que vous écrivez sur ))))))))))))). La méthode classique de résolution consiste à identifier les régularités et à les extrapoler au-delà du bord droit, c'est-à-dire à les réduire à une solution à bord fixe (le problème de la limite de Cauchy). C'est-à-dire que ce que vous avez "inventé" est une relation standard pour les formes propres. Au fait, c'est de là que viennent les méthodes de Fourier, seulement Fourier n'est pas conçu pour l'extrapolation car il ne s'applique qu'aux fonctions périodiques).
Physiquement, vous affirmez que si vous fixez le bord droit dans le présent, vous pouvez extrapoler l'avenir avec plus de précision (savoir à quoi mène le présent === connaître l'avenir ; peut-être l'avenir est-il prédéterminé par des forces supérieures, mais pas à 100 % : la composante principale est constituée par les facteurs agissant sur le bord droit, qui ne sont jamais connus à 100 % ;)) C'est à proprement parler.
Et votre affirmation est à peu près la suivante : " si je connais le futur, je peux dire quelles étaient les conditions à la limite du présent " - et qu'en est-il pour le trader ? ?????????. Dire que s'il avait acheté/vendu il y a quelques bars, il aurait déjà fait des bénéfices ? ))))))))))) donc il peut le voir sur le graphique ))))))))))))))))) de toute façon.
D'ailleurs, toujours selon IMHO, c'est la raison pour laquelle on n'a rien inventé de plus stable pour travailler à partir de TS que la technique consistant à suivre le marché). Je veux dire que paukas a raison ;).
ZZZ encore IMHO : c'est pourquoi vous devez construire des TS fous en fonction de vos indicateurs - vous essayez de deviner et de vous asseoir. Essayez un lot constant et un arrêt court pour votre test TS ;) et comme on dit, le printemps montrera qui et où ..... ;). À propos, lorsque l'on optimise avec un stop court, il est beaucoup plus probable de tomber sur un modèle ;).
1. J'ai délibérément choisi ce style de présentation pour secouer les participants et les encourager à exprimer leurs commentaires et/ou critiques constructifs, ce que vous avez fait et dont je ne peux que profiter, merci pour vos précieuses idées ;
2. Je n'ai résolu qu'une seule des nombreuses variantes de la solution d'un problème et je laisse, sous la forme simplifiée. Or, les scientifiques doivent prouver l'existence d'autres façons de représenter le problème, différentes de mes représentations, car, par moi, "le gant est jeté" (c) ;
3. le processus idéal est décrit théoriquement, mais dans la réalité il peut aller n'importe comment, donc je suis d'accord que la description dans le futur est probabiliste. Je suis d'accord, mais il y a toujours une tentative de décrire le processus d'une manière non conventionnelle basée sur une certaine notion de celui-ci ;
4. Je ne suis pas d'accord avec l'application des arrêts courts. La logique du CT doit elle-même gérer les entrées et les sorties, je pense qu'une intervention artificielle est inacceptable.
5. Dans l'exemple ci-dessus d'une course, bien que toujours sur un testeur, j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de dépassement et vous parlez à nouveau de dépassement. L'avantage de 70%, je le répète, est uniquement dû à la logique de l'algorithme. Pas assez ? c'est dû au fait que les calculs sont de nature probabiliste. Tous les arguments seront mis à mal par la réalité.
A mon avis, Yusuf est sur un terrain de péché. )))))))
Pourquoi avez-vous dû passer par la porte ouverte ? Ou êtes-vous le seul à être intelligent ?
Tout le monde se demandait où ils allaient aller. L'avenir avait déjà été conçu par eux deux, la naissance se profilait à l'horizon, et vous receviez vos coups de pied......
Ça sentait comme un prix Schnobel.
Pourquoi avez-vous dû frapper aux portes ouvertes ? Ou êtes-vous le seul à être intelligent ?
Tout le monde se demandait où ils allaient aller. Tous deux avaient déjà conçu l'avenir, la naissance se profilait à l'horizon et vous receviez vos coups de pied......
Ça sentait comme un prix Schnobel.
Les commentaires critiques sont utiles, donnent à réfléchir, ne laissent pas s'envoler dans l'espace de façon irrévocable. Et je gagnerai le prix Nobel et me l'attribuerai.
Il faut encore réussir à gagner un Nobel))).
Je suis intéressé de savoir comment votre TS va gérer le lot accumulé ? Swap n'est pas en sommeil.
Il faut encore réussir à gagner un Nobel))).
Je suis intéressé de savoir comment votre TS va gérer le lot accumulé ? Swap ne fait pas de sieste.
Pourquoi avez-vous dû frapper à la porte ouverte ? Ou êtes-vous le seul à être intelligent ?
Tout le monde se demandait où ils allaient aller. Ces deux-là avaient déjà conçu l'avenir, ils étaient sur le point d'accoucher, et vous, vous receviez vos coups de pieds......
Ça sentait comme un prix Schnobel.
J'ai été une fois très impressionné par le livre "From Existing to Emerging" d'Ilya Prigozhin, un prix Nobel de physique. Ainsi que d'autres ouvrages de Prigozhin, Nicholas.
Un quart de siècle s'est écoulé depuis, mais mon admiration pour les idées exprimées à l'époque est encore fraîche dans mon esprit.
Je vous conseille d'élargir vos horizons. Vous comprendrez peut-être alors le sens de mes propos.
J'ai été indéniablement impressionné par le livre "From Existing to Emerging" d'Ilya Prigozhin, prix Nobel de physique. Ainsi que d'autres ouvrages de Prigozhin, Nicholas.
Un quart de siècle s'est écoulé depuis, mais mon admiration pour les idées exprimées à l'époque est encore fraîche dans mon esprit.
Je vous conseille d'élargir vos horizons. Peut-être qu'alors vous comprendrez ce que je veux dire.
Tu es un putain de polymathe ! En fait, c'est de la chimie, pas de la physique.
J'ai été frappé par les œuvres complètes de Tolstoï en 90 volumes, mais, attention, je ne vous conseille pas d'élargir vos horizons avec eux.
Vous avez l'habitude d'empiler sur le forum des bêtises et lorsque les gens commencent à vous poser des questions précises, vous les renvoyez à des livres.
Mais en tout cas - je ne vous dérange pas vous et Yusuf ! Je disperse même tout le monde pour que les autres ne se gênent pas. Donc ce n'est pas un gros problème pour se mettre en travers du chemin.
Un test général de mon hypothèse sur le lien temporel en utilisant un processus de changement de prix comme exemple :
Nous prenons un changement de prix arbitraire sur les 4 dernières barres :
Nous avons 3 augmentations de prix par rapport au prix initial, donc t = 3; valeurs calculées n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
Les valeurs calculées des intégrales de la fonction passée P(t) et de la fonction E, ainsi que de la fonction présente H(t), sont égales :
P(t, n, t) = 0,10283238 ;
H(t, n, t) = 0,158231643 ;
E(t, n, t) = 0,261064018 ;
P(t, n, t) + H(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, t) ;
erreur 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449E-9. Il s'agit probablement d'une erreur informatique ou d'une erreur d'estimation de n et tau par la méthode et les formules que j'ai proposées. Il fallait le prouver.
Ce fait frappant ne laisse pas de doutes sur la justesse de ma conclusion sur l'unité des époques : Passé + Présent + Futur = 1 :
B(t, n, t) = 1 - E(t, n, t) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982 ;
P(t, n, t) + H(t, n, t) + B(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005
Je pense que cette conclusion sur la connexion des époques pour l'humanité est plus importante que la conclusion de Perelman sur la possibilité virtuelle d'une "révolution" de l'Univers.
Quelle en est l'utilité pour le commerçant ? Nous allons le découvrir :
Avec ce changement de prix, le trader conclut que, à la fin de la 3ème barre, la tendance est formée de 10,28%, la dernière barre donne une augmentation de 15,82% à la tendance et elle augmentera encore de 73,89% dans le futur.
Voici la tendance elle-même :
Quelque chose ne colle pas...
Où est l'erreur ?
Probablement ici :
Regardez ça.
Nous prenons un changement de prix arbitraire sur les 4 dernières barres :
Nous avons 3 augmentations de prix par rapport au prix initial, donc t = 3 ; valeurs calculées n = 2,954197002 ; tau = 0,577292852 ;
Il est intéressant d'examiner les processus générés par cet échantillon arbitraire de l'extérieur et de l'intérieur :
temps t
.
temps tau
Un test général de mon hypothèse sur le lien temporel en utilisant un processus de changement de prix comme exemple :
Nous prenons un changement de prix arbitraire sur les 4 dernières barres :
Nous avons 3 augmentations de prix par rapport à l'entrée, donc t = 3 ; valeurs calculées n = 2,954197002 ; tau = 0,577292852 ;
Reproduit le calcul des coefficients en utilisant les formules données dans l'article. Il ne semble pas y avoir d'erreurs...
Cependant, j'ai obtenu les valeurs calculées de n = 5.267353758 ; tau = 0.253190185 sur ces entrées ;
Il y a une erreur quelque part... Je n'arrive pas à comprendre...
.....................
Yusuf, je suggère que nous déménagions dans ma branche afin de ne pas confondre les graals ;)