Créer une martingale simple - page 17

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Ils avaient l'habitude de négocier sur des graphiques nus et gagnaient de l'argent, et maintenant vous pouvez gagner de l'argent, mais les gens sont trop paresseux pour faire confiance aux robots.
 
VitaliyBerkut:
Pour ceux qui n'ont pas la patience de comprendre le point, je dis : "Je veux dire REMPLACER LE LOT APRÈS UN LOSSHIP! !!" Les autres options sont toutes absurdes !
Prêt à expliquer pourquoi, à qui ce n'est pas clair !

En revanche, je suis intéressé de connaître la raison de cette déclaration catégorique. Si vous voulez bien l'expliquer...
 
prikolnyjkent:

Mais je suis curieux de connaître la raison de cette déclaration catégorique. Si cela ne vous dérange pas, expliquez-moi...

Karoche je dis que les gens sont divisés par qui peut et qui ne peut pas donc qui sait comment faire de l'argent sur martin et qui ne le sait pas.
 
FEAR:

Je te dis que les gens sont divisés par qui peut et qui ne peut pas. Alors qui peut gagner de l'argent avec Martin et qui ne peut pas ?

Ce n'est pas convaincant...
 
Comme je l'ai déjà écrit, un Martin n'est-il pas une sorte de MM, un matrin ne peut-il pas avoir un paramètre dynamique pour changer l'incrément du lot ? Martin est pire car la distribution n'est pas normale sur le marché. C'est pour ça que l'anti-martin est plus beau que le martin. Si vous obtenez avec vos transactions une augmentation des capitaux propres proche de la normale, le martin sera meilleur. Martin est le même que MM, c'est comme comparer un masque et un filtre cinématique, mais l'un a une caractéristique d'impulsion droite (par exemple un masque linéaire pondéré), et l'autre a une caractéristique d'impulsion sous forme d'oscillations amorties. Par essence, le MM est le même filtre mais pour l'équité. Imaginez un système de tels filtres superposés les uns aux autres, leurs réponses impulsionnelles sont reliées par une certaine fonction, par exemple, l'AFC. Que ce soit intentionnel ou non, je ne sais pas, il n'y a aucune discussion sur les paramètres dynamiques de martin + en plus des paramètres dynamiques de stoploop et TP.
 
FEAR:

Karoche je dis que les gens sont divisés par ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas.

Les gens se répartissent en deux catégories au moins :

1) ceux qui pensent qu'ils sont divisés en deux catégories au moins ;

2) et ceux qui ne le pensent pas.

 
FEAR, avec le zigzag il est clair que ce ne sont pas seulement les pics et les creux (leurs deltas) qui sont importants pour l'analyse, mais il y a aussi une valeur comme le temps de formation d'un sommet. Si vous reliez les côtés du zig-zag, alors la longueur de ces lignes aura certaines propriétés, que j'ai décrites dans le fichier. https://forum.mql4.com/ru/50578/page70
 
Un zig-zag est au moins aussi bon que celui de ce fil https://forum.mql4.com/ru/46268.
 
J'ai vu le fil de discussion hier, mais pour une raison quelconque, je ne peux pas le trouver maintenant, le message était là. J'ai vu la branche avec l'indicateur, mais l'auteur n'a fait qu'une compression croissante (ou intentionnellement n'a pas montré une autre variante)), alors que j'ai besoin de la compression non pas en croissant - des nombres entiers, mais fractionnels inférieurs à un, c'est-à-dire le contraire - pour étendre, pas pour comprimer les minutes. Je t'expliquerai plus tard, ça a à voir avec le pronostic de déphasage. https://forum.mql4.com/ru/19336 Je n'ai pas rencontré d'indicateurs qui analysent les déphasages dynamiques. En d'autres termes, si vous établissez, par exemple, une moyenne entre des échantillons, il est optimal, dans certains cas, de décaler d'une partie fractionnaire au lieu d'une demi-période, mais +- d'une autre demi-période. C'est-à-dire, si au lieu du lissage fictif par la méthode des complexités inscrites, les tangentes aux arêtes reliant les échantillons adjacents donneront des points supplémentaires qui auront des échantillons complémentaires le long de l'axe des prix, et en même temps ils auront des échantillons de longueur non uniforme ; quelque chose sera décalé un peu plus, quelque chose moins. Ainsi, nous obtiendrons une fonction non seulement le long de l'axe des prix mais aussi le long de l'axe "temps". Par exemple, de nombreuses personnes construisent les échelles en partant de la période 1,2,3,..... et ainsi de suite, mais il y a des baguettes avec des périodes de 1/2, 1/4, 1/64.... et ainsi de suite, et les points d'intersection de ces formes ont également leurs propres informations. Et ensuite, en ajoutant, disons, une ligne droite d'interpolation contenant 1000 points discrets supplémentaires (ou par exemple, une fonction variant dynamiquement comme une largeur de plage, ou le même volume de tick comme une fonction peut être attaché à ces 1000 points intermédiaires) entre les échantillons, nous aurons des dummies avec des poids fractionnaires. Et comme les points supplémentaires entre les échantillons auront un pas de phase non uniforme, les poids des creux ou autres tics, varieront également.
 
Voici un exemple de l'intersection des bras ondulés. Ou toute autre ligne en général. Si nous supposons le calcul sur les minutes, alors les comptes minimums sont le début et la fin de la minute, dans cet intervalle, si les lignes se sont croisées, alors comment simuler artificiellement le "temps" entre le début et la fin de la minute, lorsque le croisement a eu lieu. Visuellement, vous pouvez voir, par exemple, si vous regardez la distance entre les minutes en pixels, que le croisement s'est fait dans le premier tiers de cet intervalle, mais comment définir ce nombre. Et comment le faire également pour les barres de volume égal. Je veux dire que l'information est dans le caractère du croisement, bien que cela puisse être difficile et non nécessaire, mais cela peut être une variante de cette façon. Par exemple, si nous disposons d'une liste de croisements de un à cent (laissons pour l'instant de côté le changement non uniforme du déphasage avec l'augmentation de la période МА), nous avons un certain nombre de points de croisement de ces bords mobiles entre eux, par exemple МА1 avec МА2, МА2 avec МА3, etc. Il s'agit du premier niveau. Nous obtenons ensuite la structure suivante de telles intersections. Nous construisons une liste de ces MA : (MA1+MA2+MA2+MA3)/4 (ceci sera similaire à MA2), (MA2+MA3+MA4)/4 (ceci sera similaire à MA3). Et ainsi de suite, nous exposons tout le spectre des muwings. Ensuite, nous examinons les MA "similaires" provenant de structures différentes. Nous pouvons voir que souvent l'intersection de MAs "similaires" provenant de structures plus profondes se produit plus tôt par "temps", ou plutôt par les coordonnées du point d'intersection. Plus précisément sur les coordonnées du point d'intersection. Mais elle se produit à l'intérieur de la discrétisation minimale du point de référence, c'est-à-dire que si, par exemple, on tire sur les minutes, tout change instantanément à l'arrivée d'une nouvelle barre ; il n'y a pas d'avance sur le temps et l'information est apparemment inutile puisqu'elle n'arrive pas avant la barre zéro. Mais nous pouvons juger de quelque chose par ces formations intercalaires, n'est-ce pas ?
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