Cours absolus - page 33
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générer un parcours ED et DY en utilisant la marche aléatoire et ajouter EY=ED*DY.Puis trouver de manière similaire E,D,Y de sorte que KK->1. Que vont-ils désormais afficher comme modèle de SB ?
Je ne sais pas.... Je ne vois pas ce que vos calculs donneraient par rapport aux indices classiques. Il faut faire des hypothèses et des approximations dans les calculs. En ce qui concerne le JPY, les indices montrent également son déclin de mai 2012 à janvier 2013, ces dernières semaines ce mouvement a ralenti, peut-être même inversé. Les mêmes œufs de l'autre côté.
Je ne sais pas.... Je ne vois pas ce que vos calculs donneraient par rapport aux indices classiques. Il faut aller au-delà de certaines hypothèses et approximations dans les calculs. En ce qui concerne le JPY, les indices montrent également son déclin de mai 2012 à janvier 2013, ces dernières semaines ce mouvement a ralenti, peut-être même inversé. Les mêmes œufs de l'autre côté.
Combien de fois dois-je vous le dire, PAS LA MÊME. Quels "indices" ? Ce sont des graphiques du yen par rapport à quoi ? Par rapport à un panier de devises? La valeur de ce panier de devises varie énormément. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 tu ne peux pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Il doit y avoir un VRAI perroquet. Par exemple, le yen lui-même dans une certaine barre le 1er janvier 2012. Et donc par rapport à elle, par définition égale à elle-même toute cette année avec une queue de cheval et à tout moment, construire.
Collègue, je vous ai donné un exemple. Sinus et cosinus. La corrélation est nulle. Pas d'orthogonalité. De quoi d'autre avez-vous besoin ?
Ils ne le feront pas. Je suppose que mon algorithme va s'effondrer et qu'il ne sera pas en mesure de représenter trois courbes similaires avec QC->1. La possibilité même de se réduire à une seule forme est déterminée par le caractère non aléatoire des citations. Je vais essayer. Aujourd'hui, demain, après-demain, je l'afficherai ici. En fait, dans mes précédentes incarnations ici, j'ai moi-même suggéré à plusieurs reprises de tester toutes sortes d'algorithmes sur un bruit blanc gaussien et sur des fonctions simples (sinus, méandres, étapes).
Je n'y crois pas ! !! Je propose de faire ce qui suit. Je vous donne trois jeux de ces paires.
1- Comme Avals l'a dit de générer entièrement à partir de gpc
2- Familiarisez-vous avec un morceau d'histoire de 2 paires inconnues (similaires à ED et DA, mais avec un ordre différent des devises) et leurs valeurs normalisées.
3- Faire des gpsc avec des distributions de paires réelles. du point 2.
4- Une des séries est une vraie paire et l'autre est un gpsc.
La corrélation, par définition, est utilisée comme une mesure de corrélation pour les variables aléatoires. Par conséquent, il n'y a pas lieu de parler d'une quelconque corrélation pour ces variables.
Une autre personne délirante ? La corrélation (j'entends par là le coefficient de corrélation linéaire de C. Pearson, qui caractérise l'existence d'une relation linéaire entre deux quantités) est utilisée comme une mesure de la relation de NÉANT, en général, par lui-même, VOLONTAIRE. Peut-être au hasard, peut-être x et x au carré, peu importe. Pourquoi vous préoccuper de savoir s'ils sont aléatoires ou non ? Vous avez une formule, substituez-la, trouvez le résultat. Vous dites : "OK, le coefficient de corrélation entre x et x au carré dans l'intervalle x est proche de 0,97. Et quoi ?
Je n'y crois pas ! !! Je vous suggère de faire ce qui suit. Je vous donne un aperçu d'un ensemble de ces paires.
1- Comme Avals l'a dit de générer entièrement à partir de gpc
2- Unsuspect you un morceau d'histoire de 2 paires inconnues (similaires à ED et DA, seulement avec un ordre différent des monnaies dans celles-ci) leurs valeurs normalisées.
3- Faites un gpsc avec les distributions des paires réelles du point 2.
Acceptez l'expérience :-)
Demandez à quelqu'un de préparer des EURUSD et EURJPY "réels" et "aléatoires". Faites en sorte que les "vraies" colonnes de clauses ne soient que des colonnes de clauses, sans tout le reste (dates, ouverture, et autres). Vous pouvez les déformer d'une manière ou d'une autre, mais PAS CHANGER LA NATURE, par exemple en prenant un triangle exotique non majeur et en inversant la direction du temps. Et je vais vous donner les résultats pour les deux paires de fichiers.
Acceptez l'expérience :-)
Demandez à quelqu'un de préparer des EURUSD et EURJPY "réels" et "aléatoires". Les "vrais" seront aussi simplement des colonnes de clauses sans tout le reste (dates, ouvreurs, etc.). Vous pouvez les déformer d'une manière ou d'une autre, mais PAS CHANGER LA NATURE, par exemple en prenant un triangle exotique non majeur et en inversant la direction du temps. Et je vais indiquer les résultats pour les deux paires de fichiers.
Mais il s'agira de taux réels pour l'EURUSD et l'EURJPY, pas comme 1,3333 et 125,00, il s'agira de taux réels sous forme normalisée, de sorte que vous ne jouez pas au chat et à la souris. Est-ce que ça fera l'affaire ?
Mais il s'agira de taux réels pour l'EURUSD et l'EURJPY, pas comme 1,3333 et 125,00, il s'agira de taux réels sous forme normalisée, donc vous ne jouez pas au plus fin. Est-ce que ça va marcher ?
Encore un délire ? La corrélation (j'entends par là le coefficient de corrélation linéaire de C. Pearson, qui caractérise l'existence d'une relation linéaire entre deux quantités) est utilisée comme mesure de la relation entre AUCUN, TOUT, TOUT, PARTOUT, VOLONTAIRES. Peut-être au hasard, peut-être x et x au carré, peu importe. Pourquoi vous préoccuper de savoir s'ils sont aléatoires ou non ? Vous avez une formule, substituez-la, trouvez le résultat. Vous dites : "OK, le coefficient de corrélation entre x et x au carré dans l'intervalle x est proche de 0,97. Et quoi ?
Lisez wikipedia :
Lacorrélation(du latincorrelatio), (dépendance de corrélation) est une relation statistique entre deux ou plusieursvariables aléatoires(ou entre des variables qui peuvent être considérées comme telles avec un certain degré de précision).