Cours absolus - page 29
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En bref, l'idée est aussi simple que trois roubles. C'est pourquoi l'auteur était si catégorique sur le fait que les rangs ne sont justes que pour sa région. C'est là tout le problème. Même si nous prenons en compte l'essayage, et bien, supposons, qu'il a le droit à la vie. Le résultat final est le suivant. Nous prenons deux lignes EU et UY par exemple pour tout le mois de février. Le 1er février, nous attribuons D=1 et le reste selon les taux du 1er février. Comme le système d'équations est surdéterminé, nous avons besoin d'un critère de solution.
Deuxième partie de la solution : Nous attribuons D=1 à la dernière barre de M5 déjà le 28 février et ensuite toutes par analogie mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire dans le passé au 1er février et nous obtenons une convergence absolue de ces six séries par paires, donc pratiquement nous avons une preuve de l'unicité de la solution. Mais cette solution ne fonctionnera pas sur l'autre intervalle, ce qui signifie qu'avec de nouvelles données, nous obtiendrons de plus en plus de divergence. En fait, c'est ce que nous échangeons. Je ne vois pas d'autre solution à ce problème.
Vous n'êtes pas Yusuf.
Un style d'écriture différent, des connaissances différentes en matière de statistiques, etc.
En bref, l'idée est aussi simple que trois roubles. C'est pourquoi l'auteur était si catégorique sur le fait que les rangs ne sont justes que pour sa région. C'est là tout le problème. Même si nous prenons en compte l'essayage, et bien, supposons, qu'il a le droit à la vie. Le résultat final est le suivant. Nous prenons deux lignes EU et UY par exemple pour tout le mois de février. Le 1er février, nous attribuons D=1 et le reste selon les taux du 1er février. Comme le système d'équations est surdéterminé, nous avons besoin d'un critère de solution.
Deuxième partie de la solution : Nous attribuons D=1 à la dernière barre M5 déjà le 28 février et ensuite toutes par analogie mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire dans le passé au 1er février, et nous obtenons une convergence absolue de ces six séries par paires, c'est-à-dire que nous avons pratiquement une preuve de l'unicité de la solution. Mais cette solution ne fonctionnera pas sur l'autre intervalle, ce qui signifie qu'avec de nouvelles données, nous obtiendrons de plus en plus de divergence. En fait, c'est ce que nous échangeons. Je ne vois pas d'autre solution au problème.
Collègue Grell, de quoi parlez-vous ? Quand ai-je dit que la série n'est valable que pour ma région ? Le système est-il surdéterminé ? Que Dieu soit avec vous, jeune homme. J'aimerais pouvoir le définir, l'indéterminé. Même un idiot pourrait gérer une surdétermination. La deuxième partie est encore plus drôle. Pointez le doigt où j'ai D=1 à l'extrémité droite de l'intervalle. Convergence absolue ? Série ? De quoi parlez-vous ? Savez-vous seulement ce qu'est une série (somme infinie) et ce qu'est la convergence absolue ? Je n'arrive même pas à comprendre le sens de ton post.
Mon idée est vraiment très simple. À l'origine (au début du fil de discussion), je l'ai présenté différemment, mais maintenant (à partir de la page 20) je me sens à l'aise pour le formuler de cette façon :
Les variations des taux de change par rapport à des repères réels (dont la valeur ne change pas au fil du temps) (taux absolus) sont dues à deux mécanismes : un mouvement conjoint (une variation commune de la valeur, la même pour toutes les monnaies à l'intérieur d'un triangle fermé, par exemple) et un mouvement séparé, individuel. On postule que c'est le mouvement séparé qui forme les différences dans les formes de RELATIONS comme vous le voyez tous dans le metatrader, et il est fondamental de connaître une forme similaire commune pour toutes les monnaies dans le triangle VRAI (par rapport à un repère immuable) pour elles. Ensuite, une régression linéaire peut être effectuée et une opération de nivellement peut être réalisée, c'est-à-dire que la ligne droite correspondant à l'évolution de la forme moyenne peut être soustraite. Le résidu sec laissera trois lignes droites avec de légères pentes : l'évolution des taux absolus DIFFERENTS E, D, Y (ou tout autre) à partir de leur EVOLUTION MOYENNE (due au changement de la valeur de l'argent (papier poubelle) en général, en une seule fois), à partir de laquelle on verra la PRIORITE du changement des RELATIONS ED, EY, DY. Connaissant cette PRIORITÉ, nous prendrons des décisions concernant le trading des paires ED, EY, DY, en ouvrant des transactions uniquement lorsque le mouvement de la RELATION est conditionné par l'évolution des MULTIPLES taux absolus qui la composent.
P.S. Ci-dessus, il a été demandé de nommer la théorie. Que ce soit la théorie des taux absolus.
P.P.S. Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas. Au cœur de l'idée se trouve une physique simple et directe. La valeur des déchets de papier jetés par toutes les banques centrales du monde est divisée en deux composantes : un changement convenu (dépréciation) selon le fait que si la Fed imprime un milliard de dollars, la BCE, la Banque du Japon et d'autres banques centrales de la FR jetteront leurs déchets (de sorte que le rapport de taux ne change pas beaucoup - c'est une question d'avantages commerciaux - et les asymétries sont appelées guerres des monnaies), et INDIVIDUEL, qui est une PETITE correction de cette dépréciation convenue par rapport aux unités variant dans le temps. Et ce sont les particularités individuelles qui déterminent les CONNEXIONS des paires de devises que nous échangeons.
P.P.S.2 Pour les très bêtes : le raisonnement sur les indices ci-dessus n'est pas pertinent. C'est là que j'ai commencé. Un indice est essentiellement le même que n'importe quelle paire de devises. Seulement, le taux d'une devise n'est pas calculé par rapport à une autre devise, mais par rapport à un panier de devises. Ce qui est important, c'est que la valeur de ce panier de devises, de l'or, du pétrole ou autre, évolue avec le temps. Ça ne peut pas être un ETALON. C'est pourquoi nous pouvons sélectionner l'ETALON dans une barre arbitraire, par rapport à laquelle nous allons tout construire. Sa taille n'est pas importante. Seule sa STABILITÉ est importante, c'est-à-dire son INCHANGIBILITÉ dans le temps, qui est obtenue simplement par la DÉFINITION.
Le titre est super.
Il y a une suggestion de fond. Ici, nous voulons identifier, comme vous le dites, les mouvements réels des devises. Posons la question : pourquoi ? Je suppose, corrigez-moi, que nous voulons voir quels changements de paires, par exemple ED, sont dus à l'euro et lesquels sont dus au quidam (mouvements individuels dans votre terminologie). Et probablement obtenir quelques pépites supplémentaires, peut-être que de tels taux se prêteront à une meilleure prédiction, je ne sais pas. Alors, comment faisons-nous ? Nous postulons que nous devrions sélectionner les rangées E et D de manière à ce qu'elles soient aussi semblables que possible l'une à l'autre ! C'est un peu illogique : nous voulions identifier les différences, mais nous avons obtenu le contraire, une similitude au point de presque correspondre. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait beaucoup plus logique de rechercher des séries exactement ortogonales, c'est-à-dire celles qui ne sont statistiquement PAS corrélées entre elles, c'est-à-dire que leur KK n'est pas maximal, mais minimal (tend vers 0).
Encore une fois, en résumé : je soutiens que votre théorie est basée sur un postulat incorrect, qui doit être remplacé par l'exact opposé.
Et, à la fin de la journée, faites déjà vos calculs. Nous allons au moins vérifier leur exactitude.
Et oui, P.P.S.3.
Les graphiques de taux de change absolus montrent la CORRESPONDANCE des monnaies entre elles. Le vrai, pour ainsi dire. Et le fait qu'il soit très proche de 1 pour toute paire de devises est indéniable. Pour autant, les déchets de papier deviennent généralement moins chers (et très vite - le dollar a gagné 50 fois en 50 ans !) de manière cohérente.
Et ce que l'on peut trouver en calculant la corrélation entre, disons, EURUSD et GBPUSD n'est pas du tout pertinent pour la question de la corrélation entre EUR et GBP, car elle est entièrement déterminée par l'USD. Prenez n'importe quelle autre devise de cotation au lieu de l'USD, même le JPY, et vous obtiendrez des résultats complètement différents.
Le titre est super.
Il y a une suggestion de fond. Ici, nous voulons identifier, comme vous le dites, les mouvements réels des devises. Posons la question : pourquoi ? Je suppose, corrigez-moi, que nous voulons voir quels changements de paires, par exemple ED, sont dus à l'euro et lesquels sont dus au quidam (mouvements individuels dans votre terminologie). Et probablement obtenir quelques pépites supplémentaires, peut-être que de tels taux se prêteront à une meilleure prédiction, je ne sais pas. Alors, comment faisons-nous ? Nous postulons que nous devrions sélectionner les rangées E et D de manière à ce qu'elles soient aussi semblables que possible l'une à l'autre ! C'est un peu illogique : nous voulions identifier les différences, mais nous avons obtenu le contraire, une similitude au point de presque correspondre. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait beaucoup plus logique de chercher des séries exactement ortogonales, c'est-à-dire celles qui ne sont pas statistiquement corrélées entre elles, c'est-à-dire que leur CC n'est pas maximal, mais au contraire minimal (tend vers 0).
Encore une fois brièvement : j'affirme que votre théorie est basée sur un postulat incorrect, qui devrait être remplacé par l'exact opposé.
ZS Et enfin, affichez déjà les calculs. Nous allons au moins vérifier leur exactitude.
Collègue. Alors, vous avez tout à fait raison. Je l'ai. De plus, tout est logique. Puisque les corrélations entre E, D, Y ne peuvent être arbitraires, la somme des corrélations corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) ne peut sciemment atteindre un trois. Mais la somme des corrélations corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx), où EDx, EYx, DYx sont respectivement E/D, E/Y, D/Y, peut facilement atteindre exactement 3. Maiscorr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) ne peut pas. La présence d'une certaine valeur limite inférieure à 3 correspond précisément au fait qu'il existe des limites aux rapports ED, EY, DY. C'est cette différence subtile par rapport à 3 qui nous intéresse.
P.S. Et oui, avant de parler d'orthogonalité des vecteurs de base de quoi que ce soit, apprenez à écrire le mot orthogonalité lui-même sans fautes.
P.P.S2. Et oui, la question de la corrélation et celle de l'orthogonalité, de la dépendance (fonctionnelle, stochastique ou autre) ne sont en aucun cas liées. Exemple typique : le sinus et le cosinus. La corrélation est nulle. La dépendance est strictement fonctionnelle. Apprenez les mathématiques.
P.P.S.3 Ai-je raison de supposer que vous allez personnellement vérifier mes calculs ?
Et oui, P.P.S.3.
Les graphiques de taux absolus montrent la CORRELATION des devises entre elles. Le vrai, pour ainsi dire. Et le fait qu'il soit très proche de 1 pour toute paire de devises est indéniable. Car tous ces déchets de papier deviennent globalement moins chers (et très vite - le dollar a gagné 50 fois en 50 ans !) de manière cohérente.
Tout à fait : l'inflation est un facteur régulier, qui peut généralement être déduit de E et D sans compromettre l'exactitude du rapport E/D, surtout si l'on considère qu'il est à peu près le même dans les différentes parties du monde capitaliste. En outre, sur une période de 150 barres de 5 minutes, l'inflation n'est pas visible, car elle se produit à un rythme beaucoup plus lent, une fraction de pour cent par mois ou même par an. Ce que nous verrons, ce sont de petites fluctuations qui n'ont rien à voir avec les mouvements mondiaux à long terme.
P.P.S.3 Ai-je raison de supposer que vous allez personnellement vérifier mes calculs ?
Tout à fait : l'inflation est un facteur régulier qui peut être déduit à la fois de E et de D sans affecter la validité du rapport E/D.
Félicitations à vous. Vous l'avez. C'est exactement ce que je vais faire en soustrayant aux formes INDIVIDUELLES de E, D, Y la FORME MOYENNE, et en trouvant ainsi les DIFFERENCES qui forment uniquement les formes des RELATIONS ED, EY, DY en particulier.
elle est beaucoup plus lente - quelques fractions de pour cent par mois, voire par an.