Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 19
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3. Permettez-moi de vous le dire plus en détail. Vous avez donné une formule d'autocorrélation pour une série temporelle de variables aléatoires normalement distribuées. L'écart-type n' est un bon critère pour la moyenne que pour une distribution gaussienne. Dans le cas général des séries de prix, l'écart-type non seulement n'est pas le meilleur critère d'optimalité de la soi-disant espérance, mais conduit à une erreur. C'est pourquoi, dans le trading, les masques (MA) fonctionnent ou ne fonctionnent pas du tout.
Avant de les afficher, j'ai soigneusement vérifié tous les calculs. Je connais trois façons de calculer l'ACF, les trois sont montrées dans la capture d'écran ci-dessous et dans le fichier Matcadet (ci-joint). Les résultats des calculs sont les mêmes pour les trois méthodes. Si vous connaissez un calcul plus correct de l'ACF, veuillez partager la formule. Je n'ai affiché que le troisième mode de calcul, celui de la forme tête bêche. Et lorsque je portais le code, j'ai attrapé un bug dans MQL et j'ai suggéré une variante plus parfaite du calcul de la régression linéairehttps://www.mql5.com/ru/forum/107017/page6.
Lorsque et si vous SAVEZ EXACTEMENT que la distribution de votre variable aléatoire est normale, ce sont des méthodes d'autocorrélation. Ce n'est qu'alors que ces formules donnent une estimation plus ou moins fiable de l'"autocorrélation", la répétabilité statistique d'une série. Pour une estimation approximative (du degré de répétabilité de la série, ou du manque de répétabilité des résidus du modèle lorsqu'on en soustrait une série, c'est-à-dire pour vérifier la validité du modèle - comme on le fait dans ARIMA ou autre), on peut certainement les utiliser (à l'exception de tous les types de Fourier). Mais pour les systèmes hautement variables, ces méthodes donnent une erreur importante. Mais quelle est l'ampleur de cette erreur et est-elle acceptable pour un trading avec un effet de levier de 1:100 et une volatilité de 1-2% par jour ?
Si la distribution d'une variable aléatoire est inconnue (séries de prix), d'autres méthodes non paramétriques plus complexes de calcul des corrélations (et des auto-corrélations) DOIVENT être appliquées.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
Ils sont souvent utilisés dans les sciences sociales pour les "corrélations", parce qu'on sait depuis longtemps que les méthodes techniques des théoriciens du "carré moyen" ne fonctionnent tout simplement pas dans ce domaine. Il existe même un logiciel spécial de statistiques non paramétriques appelé SPSS pour ces personnes.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS
Il faut faire exactement la même chose pour les auto-corrélations.
http://www.hr-portal.ru/statistica/gl13/gl13.php
En statistique, l'expression " statistiques non paramétriques" a au moins deux significations différentes :
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric
Ils sont souvent utilisés dans les sciences sociales pour les "corrélations", car on sait depuis longtemps que les méthodes techniques des théoriciens du "carré moyen" n'y fonctionnent tout simplement pas. Il existe même un paquet spécial de statistiques non paramétriques pour ces personnes.
Quel est l'intérêt de tout cela par rapport au commerce ?
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Si la distribution d'une variable aléatoire est inconnue (séries de prix), d'autres méthodes non paramétriques plus complexes de calcul des corrélations (et des auto-corrélations) DOIVENT être appliquées.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
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La distribution de la série incrémentale. Une série est PRNG, l'autre est forex.
P.S. Pas de"division, multiplication et autres GSCh multiples".". Toujours le même gpsh débile d'Excel.
Professeur ! (la main d'un étudiant se tend timidement vers le dernier bureau) Comment la corrélation peut-elle aider à gagner de l'argent sur le marché ? La corrélation entre l'indice du dollar et l'euro est de -0,98. Que devons-nous faire ? Vendre l'euro ? Acheter l'indice du dollar ?
Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas comment une "corrélation" calculée avec la monnaie illégale "euro" par une personne inconnue peut "aider à gagner de l'argent sur le marché" dans un système de négociation inconnu et non spécifié.
La science des statistiques teste les hypothèses.
Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas comment la "corrélation" avec la monnaie illégale "euro", calculée par personne ne sait, peut "aider à gagner de l'argent sur le marché" dans un système de trading inconnu et non spécifié.
La science des statistiques teste les hypothèses.
Comment la corrélation peut-elle aider à gagner de l'argent sur le marché ?
Il existe un article de Statistical Carry Trading sur la façon de gagner de l'argent sur des swaps positifs en utilisant les corrélations.
En théorie, rien de compliqué ou d'abscons. Et même la capture d'écran de l'article apporte la réponse à la question "où se trouve l'argent ?
L'autre compote est que les corrélations peuvent changer de signe pour devenir l'exact opposé et alors, au lieu de gagner, vous subissez une perte.
En termes simples, la résolution d'un problème en entraîne un autre : "comment prédire le signe de la corrélation ?