Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 6
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Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas un club d'amateurs de peinture ici. Il est impossible de distinguer le SB des marchés réels sans utiliser des outils statistiques spéciaux. Donc, soit vous publiez au moins une douzaine de graphiques en format CSV, avec au moins 100 000 observations dans chacun d'eux, soit la discussion continuera à être purement spéculative.
100 000 observations pour une période D de plus de 400 ans ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Ou si vous comptez o, h, l, c comme 4 observations, alors plus de 100 ans ?
100 000 observations pour une période D de plus de 400 ans ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Faux.
Un peu moins :))
Nous ne sommes pas en train de jouer aux devinettes ici. Quels outils statistiques spéciaux ? Quels tests ? Quels indicateurs ?
Le sujet est le suivant : comment faire la différence entre un tableau et un graphique ?
Merde, vous avez posé une question précise : comment distinguer le graphique du SB de celui du marché ? Je vous donne une réponse spécifique : utiliser des méthodes statistiques spéciales. Désolé, mais la reconnaissance des formes, que vous avez postée ici, n'est pas la tâche de ces méthodes, alors préparez les données nécessaires, ou la discussion n'a plus de sens.
100 000 observations pour une période D de plus de 400 ans ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Ou si vous comptez o, h, l, c comme 4 observations, cela fait-il plus de 100 ans ?
Mec, tu as posé une question précise : comment faire la différence entre un graphique SB et un graphique de marché ? Je vous donne une réponse spécifique : l'utilisation de méthodes statistiques spéciales. Désolé, mais la reconnaissance des modèles que vous avez postée ici n'est pas la tâche de ces méthodes, alors préparez les données nécessaires, ou la poursuite de la discussion n'a aucun sens.
C'est pourquoi le graphique quotidien n'est pas adapté. Il y a trop peu de données. Mais le graphique horaire sur 5-6 ans sera suffisant. Il est même bien inférieur à 100 000. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas beaucoup du tout et que des données de cette quantité sont un étang.1. Quelles sont ces méthodes spéciales? S'agit-il de méthodes secrètes? Le sujet du fil de discussion n'est pas de savoir si vous pouvez deviner ou non, mais COMMENT le déterminer ? Quelles sont les méthodes ?
2. Sur les horlogers, ils l'ont déjà dit - la volatilité change pendant la journée de négociation. Il n'y a pas besoin de méthodes spéciales pour les horlogers.
1. Quelles sont ces méthodes spéciales? S'agit-il de méthodes secrètes? Le sujet du fil de discussion n'est pas de savoir si l'on peut ou non deviner, mais COMMENT le déterminer ? Quelles sont les méthodes ?
Comment vais-je la déterminer automatiquement : je sais que la distribution théorique du SB est normale, mais la distribution du flux de citations ne l'est pas. Je vais construire un rapport de vraisemblance et l'utiliser pour déterminer quelle série se trouve devant moi. Je vais même indiquer la probabilité d'erreur.
Comment vais-je déterminer cela automatiquement : je sais que la distribution théorique du SB est normale, mais la distribution du flux de citations ne l'est pas. Je vais construire un rapport de vraisemblance et l'utiliser pour déterminer quelle série se trouve devant moi. Je vais même indiquer la probabilité d'erreur.
Pourquoi est-ce normal ?
Avez-vous vu le fichier Excel avec le générateur ? Il y a un générateur de pcf binaire là-dedans.
1. Quelles sont ces méthodes spéciales? S'agit-il de méthodes secrètes? Le sujet du fil de discussion n'est pas de savoir si l'on peut ou non deviner, mais COMMENT le déterminer ? Quelles sont les méthodes ?
2. Sur les horlogers, ils l'ont déjà dit - la volatilité change pendant la journée de négociation. Il n'y a pas besoin de méthodes spéciales pour les horlogers.
Quant au deuxième point, tout ceci n'est qu'un tour de passe-passe enfantin. Pour émuler la volatilité, il suffit de prendre les volumes en ticks d'un instrument réel et de générer une marche aléatoire sur leur base. On verra apparaître des queues épaisses et un pic de volatilité pendant la session américaine, ainsi que d'autres effets. Mais le SB restera aléatoire et il sera toujours détecté.
En comprenant cette chose élémentaire, bien sûr, je voulais dire que vous allez générer des barres horaires au moins avec une volatilité groupée en utilisant soit (et) un certain à la Garch ou (et) un volume réel.
Comprenez bien que le type de distribution ne détermine pas si une série est aléatoire ou non. C'est juste que les séries non aléatoires du marché ne sont pas normales, et nos générateurs primitifs génèrent des distributions normales dans le cas le plus simple. Mais faire l'hypothèse que toutes les séries non normales sont des marchés et que les normales sont des marches aléatoires est faux, car les marches aléatoires peuvent aussi être non normales.
Pourquoi est-ce normal ?
Avez-vous vu le fichier Excel avec le générateur ? Il y a un générateur binaire là-dedans.
Je veux dire ternaire.
Mais même dans ce cas, il faut le dire, la distribution sur les grandes TF devrait tendre vers la normale. Si, bien sûr, le générateur est de bonne qualité.